इस लेख में एक मात्रात्मक व्यापार रणनीति का विस्तार से वर्णन किया गया है जो स्थानीय उच्चतम से प्रतिशत पुनरावृत्ति के आधार पर रुझानों का अनुसरण करती है। यह उच्चतम से निश्चित प्रतिशत पुनरावृत्ति के बाद प्रवेश संकेतों की पहचान करती है।
I. रणनीतिक तर्क
इस रणनीति का मूल तर्क एक निश्चित अवधि के दौरान स्थानीय उच्च स्तरों की पहचान करना और एक निश्चित प्रतिशत के प्रतिवर्तन पर प्रवेश करना है। विशिष्ट चरण हैंः
सबसे पहले पिछले 90 बार के उच्चतम उच्चतम को स्थानीय शिखर के रूप में गणना करें।
जब कीमत उस शिखर से एक निश्चित प्रतिशत (उदाहरण के लिए 3%) को पीछे खींचती है, तो प्रवृत्ति का पालन करने के लिए लंबी अवधि में जाएं।
प्रवेश मूल्य से एक निश्चित प्रतिशत (जैसे 6%) पर लाभ लेने का लक्ष्य निर्धारित करें। लाभ लेने पर स्थिति बंद करें।
स्टॉप लॉस का उपयोग नहीं किया जाता है, ट्रेंड फॉलो पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
स्थानीय टॉप से प्रतिशत वापसी के आधार पर प्रविष्टि निर्धारित करके, प्रवृत्ति की पुष्टि को प्रभावी ढंग से समेकन को फ़िल्टर करके प्राप्त किया जा सकता है। लाभ लेने की सेटिंग प्रति व्यापार लाभ की उम्मीद प्रबंधन भी सुनिश्चित करती है।
II. रणनीति के फायदे
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ प्रवृत्तियों को मापने के लिए प्रतिशत रिट्रेसमेंट का उपयोग करना है, बड़ी मात्रा में शोर को फ़िल्टर करना। मोड़ बिंदुओं पर सीधे प्रवेश करने की तुलना में, यह गलत समय प्रविष्टियों की संभावना को कम करता है।
एक अन्य लाभ लाभ लॉजिक है। यह ध्वनि धन प्रबंधन सिद्धांतों के अनुरूप, प्रति व्यापार नियंत्रित लाभ और हानि सुनिश्चित करता है।
अंत में, रिट्रेसमेंट प्रतिशत की तुलना में अधिक लाभ लेने का लक्ष्य भी कुछ जोखिम पुरस्कार गतिशीलता प्रदान करता है।
III. संभावित कमजोरियां
यद्यपि इस रणनीति के फायदे हैं, लेकिन वास्तविक व्यापार में निम्नलिखित जोखिमों पर ध्यान दिया जाना चाहिए:
सबसे पहले, रिट्रेसमेंट प्रतिशत को समझदारी से निर्धारित करने की आवश्यकता है। अत्यधिक गहरे या उथले रिट्रेसमेंट दोनों लाभ क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं।
दूसरा, स्टॉप लॉस की अनुपस्थिति रणनीति को बड़े एकल-व्यापार जोखिमों के संपर्क में लाती है। रुझान में उलटफेर के परिणामस्वरूप भारी नुकसान हो सकते हैं।
अंत में, अनुचित पैरामीटर अनुकूलन भी ओवरफिटिंग समस्याओं और खराब सिग्नल गुणवत्ता का कारण बन सकता है।
IV. सारांश
संक्षेप में, इस लेख में प्रतिशत प्रतिगमन के आधार पर एक मात्रात्मक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह प्रभावी रूप से प्रवृत्ति की दिशा की पहचान कर सकता है और पुलबैक पर प्रवेश कर सकता है। लाभ प्रबंधन भी कुछ जोखिम नियंत्रण तंत्र प्रदान करता है। कुल मिलाकर, स्थानीय शिखर प्रतिगमन के आधार पर नियमों का निर्माण करके, यह रणनीति उचित अनुकूलन के बाद एक मजबूत प्रवृत्ति के बाद प्रणाली के रूप में कार्य कर सकती है।
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strategy.entry("Long1", strategy.long, qty = strategy.equity/close)
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// for testing, debugging
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//if(crossover(strategy.position_size, 0))
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