यह लेख गतिशीलता प्रवृत्ति विश्लेषण पर आधारित एक मात्रात्मक व्यापारिक रणनीति का विस्तार से वर्णन करता है। यह मूल्य गति को पहचानने और मध्यम-लंबी अवधि के प्रवृत्ति अवसरों को पकड़ने के लिए चलती औसत, एमएसीडी और आरएसआई जैसे संकेतकों को संश्लेषित करता है।
I. रणनीतिक तर्क
मुख्य आकलन संकेतकों में निम्नलिखित शामिल हैंः
विभिन्न अवधियों में रुझानों को मापने के लिए ईएमए।
अल्पकालिक गति परिवर्तनों का पता लगाने के लिए एमएसीडी।
ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्तरों की जांच करने के लिए आरएसआई।
स्टॉप लॉस और लाभ लेने की गणना के लिए एटीआर।
यह इन संकेतकों को जोड़कर व्यापार में प्रवेश के लिए एक प्रवृत्ति की शुरुआत का संकेत देने वाले लगातार, मजबूत ब्रेकआउट की पहचान करता है।
जब अल्पकालिक ईएमए अक्सर उतार-चढ़ाव करता है, तो यह बाजार को सीमा के रूप में आंकता है।
एमएसीडी गति की ताकत का आकलन करता है, आरएसआई ऊंचाइयों और तलों का पीछा करने से बचता है। एटीआर स्टॉप लॉस सेट करता है और प्रति व्यापार लाभ लेने वाले जोखिम को नियंत्रित करता है।
II. रणनीति के फायदे
इसका सबसे बड़ा लाभ संकेतकों की पूरकता है, जो मध्यम-लंबी अवधि के रुझानों की शुरुआत को प्रभावी ढंग से पहचान सकते हैं।
एक अन्य लाभ स्टॉप लॉस और ले लाभ है, जो रुझान लाभ में ताला और जोखिम का प्रबंधन करता है।
अंत में, चरणबद्ध ईएमए अवधि विभिन्न गति स्तरों पर चिकनी प्रवृत्ति प्रविष्टियों की अनुमति देती है।
III. संभावित जोखिम
हालांकि, इस रणनीति में निम्नलिखित जोखिम भी हैं:
सबसे पहले, रुझान का पता लगाने में देरी हो सकती है, जिससे अवसरों को खो दिया जा सकता है।
दूसरा, बहुत सख्ती से स्टॉप सेट करने से समय से पहले स्टॉप होने का खतरा होता है।
अंत में, कम दबाव के लिए मनोवैज्ञानिक तैयारी की आवश्यकता होती है।
IV. सारांश
संक्षेप में, इस लेख ने गतिशीलता प्रवृत्ति विश्लेषण के आधार पर एक मात्रात्मक रणनीति की व्याख्या की है। यह प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए चलती औसत, एमएसीडी और आरएसआई जैसे संकेतकों को संश्लेषित करता है। उचित पैरामीटर ट्यूनिंग के साथ, यह जोखिमों को नियंत्रित कर सकता है और स्थिर लाभ प्राप्त कर सकता है। लेकिन संकेतक देरी जैसे जोखिमों के लिए सावधान रहने की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-08-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("QuantCat Mom Finder Strateg (1H)", overlay=true)
//Series to sum the amount of crosses in EMA for sideways trend/noise filtering
//can change EMA lengths, can change to SMA's/WMA's e.t.c
lookback_value = 60
minMA = 20
midMA = 40
maxMA = 60
ema25_crossover = (crossover(close, ema(close, minMA))) == true ? 1 : 0
ema25_crossover_sum = sum(ema25_crossover, lookback_value) ///potentially change lookback value to alter results
ema50_crossover = (crossover(close, ema(close, midMA))) == true ? 1 : 0
ema50_crossover_sum = sum(ema50_crossover, lookback_value) ///potentially change lookback value to alter results
ema75_crossover = (crossover(close, ema(close, maxMA))) == true ? 1 : 0
ema75_crossover_sum = sum(ema75_crossover, lookback_value) ///potentially change lookback value to alter results
ema25_crossunder = (crossunder(close, ema(close, minMA))) == true ? 1 : 0
ema25_crossunder_sum = sum(ema25_crossunder, lookback_value) ///potentially change lookback value to alter results
ema50_crossunder = (crossunder(close, ema(close, midMA))) == true ? 1 : 0
ema50_crossunder_sum = sum(ema50_crossunder, lookback_value) ///potentially change lookback value to alter results
ema75_crossunder = (crossunder(close, ema(close, maxMA))) == true ? 1 : 0
ema75_crossunder_sum = sum(ema75_crossunder, lookback_value) ///potentially change lookback value to alter results4
//Boolean series declaration
//can change amount of times crossed over the EMA verification to stop sideways trend filtering (3)
maxNoCross=2
macdmidlinebull=-0.5
macdmidlinebear=0.5
[macdLine, signalLine, histLine] = macd(close, 12, 26, 9)
//---------------
//Series Creation
bullishMacd = (macdLine > signalLine) and (macdLine > macdmidlinebull) ? true : false
bearishMacd = (macdLine < signalLine) and (macdLine < macdmidlinebear) ? true : false
bullRsiMin = 50 //53 initial values
bullRsiMax = 60 //61
bearRsiMin = 40 //39
bearRsiMax = 50 //47
basicBullCross25bool = ((ema25_crossover_sum < ema50_crossover_sum)
and (ema25_crossover_sum < ema75_crossover_sum)
and (ema25_crossover_sum < maxNoCross)
and crossover(close, ema(close, minMA)) and (rsi(close, 14) > bullRsiMin)
and (rsi(close, 14) < bullRsiMax) and (bullishMacd == true)) ? true : false
basicBullCross50bool = ((ema50_crossover_sum < ema25_crossover_sum)
and (ema50_crossover_sum < ema75_crossover_sum)
and (ema50_crossover_sum < maxNoCross)
and crossover(close, ema(close, midMA)) and (rsi(close, 14) > bullRsiMin)
and (basicBullCross25bool == false)
and (rsi(close, 14) < bullRsiMax) and (bullishMacd == true)) ? true : false
basicBullCross75bool = ((ema75_crossover_sum < ema25_crossover_sum)
and (ema75_crossover_sum < ema50_crossover_sum)
and (ema75_crossover_sum < maxNoCross)
and crossover(close, ema(close, maxMA)) and (rsi(close, 14) > bullRsiMin)
and (basicBullCross25bool == false) and (basicBullCross50bool == false)
and (rsi(close, 14) < bullRsiMax) and (bullishMacd == true)) ? true : false
basicBearCross25bool = ((ema25_crossunder_sum < ema50_crossunder_sum)
and (ema25_crossunder_sum < ema75_crossunder_sum)
and (ema25_crossunder_sum < maxNoCross)
and crossunder(close, ema(close, minMA)) and (rsi(close, 14) <bearRsiMax)
and (rsi(close, 14) > bearRsiMin) and (bearishMacd == true)) ? true : false
basicBearCross50bool = ((ema50_crossunder_sum < ema25_crossunder_sum)
and (ema50_crossunder_sum < ema75_crossover_sum)
and (ema50_crossunder_sum < maxNoCross)
and crossunder(close, ema(close, midMA)) and (rsi(close, 14) < bearRsiMax)
and (basicBearCross25bool == false)
and (rsi(close, 14) > bearRsiMin) and (bearishMacd == true)) ? true : false
basicBearCross75bool = ((ema75_crossunder_sum < ema25_crossunder_sum)
and (ema75_crossunder_sum < ema50_crossunder_sum)
and (ema75_crossunder_sum < maxNoCross)
and crossunder(close, ema(close, maxMA)) and (rsi(close, 14) < bearRsiMax)
and (basicBearCross25bool == false) and (basicBearCross50bool == false)
and (rsi(close, 14) > bearRsiMin) and (bearishMacd == true)) ? true : false
//STRATEGY
//can change lookback input on ATR
atrLkb = input(14, minval=1, title='ATR Stop Period')
atrRes = input("D", title='ATR Resolution')
atr = security(syminfo.tickerid, atrRes, atr(atrLkb))
longCondition = (basicBullCross25bool or basicBullCross50bool or basicBullCross75bool) == true
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = (basicBearCross25bool or basicBearCross50bool or basicBearCross75bool) == true
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Calc ATR Stops
// can change atr multiplier to affect stop distance/tp distance, and change "close" to ema values- could try ema 50
stopMult = 0.6 //0.6 is optimal
longStop = na
longStop := shortCondition ? na : longCondition and strategy.position_size <=0 ? close - (atr * stopMult) : longStop[1]
shortStop = na
shortStop := longCondition ? na : shortCondition and strategy.position_size >=0 ? close + (atr * stopMult) : shortStop[1]
//Calc ATR Target
targetMult = 2.2 //2.2 is optimal for crypto x/btc pairs
longTarget = na
longTarget := shortCondition ? na : longCondition and strategy.position_size <=0 ? close + (atr*targetMult) : longTarget[1]
shortTarget = na
shortTarget := longCondition ? na : shortCondition and strategy.position_size >=0 ? close - (atr*targetMult) : shortTarget[1]
// Place the exits
strategy.exit("Long ATR Stop", "Long", stop=longStop, limit=longTarget)
strategy.exit("Short ATR Stop", "Short", stop=shortStop, limit=shortTarget)
//Bar color series
longColour = longCondition ? lime : na
shortColour = shortCondition ? red : na
// Plot the stoplosses and targets
plot(longStop, style=linebr, color=red, linewidth=2, title='Long ATR Stop')
plot(shortStop, style=linebr, color=red, linewidth=2, title='Short ATR Stop')
plot(longTarget, style=linebr, linewidth=2, color=lime, title='Long ATR Target')
plot(shortTarget, linewidth=2, style=linebr, color=lime, title='Long ATR Target')
barcolor(color=longColour)
barcolor(color=shortColour)
alertcondition(((basicBullCross25bool or basicBullCross50bool or basicBullCross75bool)==true), title='Long Entry', message='Bullish Momentum Change!')
alertcondition(((basicBearCross25bool or basicBearCross50bool or basicBearCross75bool)==true), title='Short Entry', message='Bearish Momentum Change!')