यह लेख उतार-चढ़ाव की पहचान करने के लिए अस्थिरता बैंड का उपयोग करके दीर्घकालिक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति का विस्तार से वर्णन करता है। जब कीमतें निचले बैंड को तोड़ती हैं तो ऊपर की ओर बढ़ने के लिए लंबी स्थिति होती है।
I. रणनीतिक तर्क
मूल सूचक अस्थिरता बैंड हैं, जिनकी गणना इस प्रकार की जाती हैः
मध्य, ऊपरी और निचले चलती औसत बैंड की गणना करें।
खरीद संकेत तब उत्पन्न होता है जब कीमत निचले बैंड के माध्यम से टूट जाती है।
जब कीमत ऊपरी बैंड को तोड़ती है तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
बाहर निकलने के लिए विक्रय संकेत या ऊपरी बैंड ब्रेक पर हो सकते हैं।
स्टॉप लॉस एक निश्चित प्रतिशत है।
यह घटते चरणों में खरीदने की अनुमति देता है, फिर लाभ लेने या उलटफेरों पर पूंजी बनाने के लिए बंद हो जाता है।
II. रणनीति के फायदे
सबसे बड़ा फायदा यह है कि तकनीकी विश्लेषण की एक परिपक्व तकनीक, उलट बिंदुओं की पहचान करने के लिए अस्थिरता बैंड का उपयोग करना है।
एक और लाभ प्रति व्यापार जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस तंत्र है।
अंत में, पिरामिड बनाने से भी लाभ में गिरावट के बाद चरणबद्ध मदद मिलती है।
III. संभावित जोखिम
हालांकि, कुछ संभावित मुद्दे मौजूद हैंः
सबसे पहले, चलती औसत में विलंब होता है और इससे सबसे अच्छा प्रवेश समय चूक सकता है।
दूसरा, लाभ लेने और स्टॉप लॉस स्तरों को सावधानीपूर्वक अनुकूलित करने की आवश्यकता होती है।
अंत में, लंबे समय तक रखने का अर्थ है कि कुछ निकासी का सामना करना पड़ता है।
IV. सारांश
संक्षेप में, इस लेख ने उतार-चढ़ाव पर लाभ उठाने के लिए अस्थिरता बैंड का उपयोग करते हुए एक दीर्घकालिक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति की व्याख्या की है। यह प्रभावी रूप से दीर्घकालिक होल्डिंग के लिए उलट अवसरों का पता लगा सकता है। लेकिन एमए लेग जैसे जोखिमों को रोकथाम की आवश्यकता है, और निकास के लिए अनुकूलन की आवश्यकता है। कुल मिलाकर यह एक मजबूत दीर्घकालिक ट्रेडिंग दृष्टिकोण प्रदान करता है।
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-09-12 04:00:00
period: 14m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ediks123
//strategy logic has been borrowed from ceyhun and tweaked the settings for back testing
//@version=4
//SPY 4 hrs settings 8, 13 , 3.33 , 0.9 on 4 hrs chart
//QQQ above settings is good , but 13, 13 has less number of bars
//QQQ 4 hrs settings 13, 13 , 3.33 , 0.9 on 4 hrs chart
strategy(title="Volatility Bands Reversal Strategy", shorttitle="VolatilityBandReversal" , overlay=true, pyramiding=2, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20, initial_capital=10000, currency=currency.USD) //default_qty_value=10, default_qty_type=strategy.fixed,
av = input(8, title="Band Average")
vp = input(13, title="Volatility Period")
df = input(3.33,title="Deviation Factor",minval=0.1)
lba = input(0.9,title="Lower Band Adjustment",minval=0.1)
riskCapital = input(title="Risk % of capital", defval=10, minval=1)
stopLoss=input(6,title="Stop Loss",minval=1)
exitOn=input(title="Exit on", defval="touch_upperband", options=["Sell_Signal", "touch_upperband"])
src = hlc3
typical = src >= src[1] ? src - low[1] : src[1] - low
deviation = sum( typical , vp )/ vp * df
devHigh = ema(deviation, av)
devLow = lba * devHigh
medianAvg = ema(src, av)
emaMediaAvg=ema(medianAvg, av)
upperBandVal= emaMediaAvg + devHigh
lowerbandVal= emaMediaAvg - devLow
MidLineVal=sma(medianAvg, av)
UpperBand = plot ( upperBandVal, color=#EE82EE, linewidth=2, title="UpperBand")
LowerBand = plot ( lowerbandVal , color=#EE82EE, linewidth=2, title="LowerBand")
MidLine = plot (MidLineVal, color=color.blue, linewidth=2, title="MidLine")
buyLine = plot ( (lowerbandVal + MidLineVal )/2 , color=color.blue, title="BuyLine")
up=ema(medianAvg, av) + devHigh
down=ema(medianAvg, av) - devLow
ema50=ema(hlc3,50)
plot ( ema50, color=color.orange, linewidth=2, title="ema 50")
//outer deviation
//deviation1 = sum( typical , vp )/ vp * 4
//devHigh1 = ema(deviation, av)
//devLow1 = lba * devHigh
//medianAvg1 = ema(src, av)
//UpperBand1 = plot (emaMediaAvg + devHigh1, color=color.red, linewidth=3, title="UpperBand1")
//LowerBand1 = plot (emaMediaAvg - devLow1, color=color.red, linewidth=3, title="LowerBand1")
//
///Entry Rules
//1)First candle close below the Lower Band of the volatility Band
//2)Second candle close above the lower band
//3)Third Candle closes above previous candle
Buy = close[2] < down[2] and close[1]>down[1] and close>close[1]
//plotshape(Buy,color=color.blue,style=shape.arrowup,location=location.belowbar, text="Buy")
//barcolor(close[2] < down[2] and close[1]>down[1] and close>close[1] ? color.blue :na )
//bgcolor(close[2] < down[2] and close[1]>down[1] and close>close[1] ? color.green :na )
///Exit Rules
//1)One can have a static stops initially followed by an trailing stop based on the risk the people are willing to take
//2)One can exit with human based decisions or predefined target exits. Choice of deciding the stop loss and profit targets are left to the readers.
Sell = close[2] > up[2] and close[1]<up[1] and close<close[1]
//plotshape(Sell,color=color.red,style=shape.arrowup,text="Sell")
barcolor(close[2] > up[2] and close[1]<up[1] and close<close[1] ? color.yellow :na )
bgcolor(close[2] > up[2] and close[1]<up[1] and close<close[1] ? color.red :na )
//Buyer = crossover(close,Buy)
//Seller = crossunder(close,Sell)
//alertcondition(Buyer, title="Buy Signal", message="Buy")
//alertcondition(Seller, title="Sell Signal", message="Sell")
//Entry--
//Echeck how many units can be purchased based on risk manage ment and stop loss
qty1 = (strategy.equity * riskCapital / 100 ) / (close*stopLoss/100)
//check if cash is sufficient to buy qty1 , if capital not available use the available capital only
qty1:= (qty1 * close >= strategy.equity ) ? (strategy.equity / close) : qty1
strategy.entry(id="vbLE", long=true, qty=qty1, when=Buy)
bgcolor(strategy.position_size>=1 ? color.blue : na)
// stop loss exit
stopLossVal = strategy.position_size>=1 ? strategy.position_avg_price * ( 1 - (stopLoss/100) ) : 0.00
//draw initil stop loss
plot(strategy.position_size>=1 ? stopLossVal : na, color = color.purple , style=plot.style_linebr, linewidth = 2, title = "stop loss") //, trackprice=true)
strategy.close(id="vbLE", comment="SL exit Loss is "+tostring(close - strategy.position_avg_price, "###.##") , when=abs(strategy.position_size)>=1 and close < stopLossVal )
//close on Sell_Signal
strategy.close(id="vbLE", comment="Profit is : "+tostring(close - strategy.position_avg_price, "###.##") , when=strategy.position_size>=1 and exitOn=="Sell_Signal" and Sell)
//close on touch_upperband
strategy.close(id="vbLE", comment="Profit is : "+tostring(close - strategy.position_avg_price, "###.##") , when=strategy.position_size>=1 and exitOn=="touch_upperband" and (crossover(close, up) or crossover(high, up)))