केएसटी संकेतक का उपयोग करते हुए रणनीति का अनुसरण करने वाला रुझान
इस लेख में KST संकेतक का उपयोग करके एक मात्रात्मक प्रवृत्ति रणनीति का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह KST रेखा और संकेत रेखा के बीच क्रॉसओवर की गणना करके ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करता है।
I. रणनीतिक तर्क
सिग्नल उत्पन्न करने के मुख्य चरण हैंः
विभिन्न अवधियों के साथ कई आरओसी संकेतकों के मानों की गणना करें।
आरओसी मूल्यों पर अलग से चलती औसत लागू करें और केएसटी रेखा प्राप्त करने के लिए योग लें।
संकेत रेखा प्राप्त करने के लिए चलती औसत का उपयोग करके KST रेखा को और चिकना करें।
खरीद संकेत तब उत्पन्न होता है जब KST रेखा सिग्नल लाइन के ऊपर से होकर गुजरती है और विक्रय संकेतों के लिए इसके विपरीत होता है।
उपयुक्त स्थिति आकार का चयन किया जा सकता है।
कई आरओसी मूल्यों का योग लेते हुए, केएसटी रेखा अल्पकालिक और दीर्घकालिक मूल्य रुझानों दोनों को दर्शाती है। सिग्नल लाइन के साथ इसका क्रॉसओवर प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित कर सकता है।
II. रणनीति के फायदे
सबसे बड़ा लाभ व्यापक सूचक गणना है, जिसमें समय सीमाओं में रुझान की जानकारी शामिल है।
एक और लाभ स्पष्ट संकेत रेखा के साथ सरल और सहज संकेतक उपयोग है।
अंत में, समायोज्य स्थिति आकार समग्र जोखिम जोखिम को नियंत्रित करने में मदद करता है।
III. संभावित कमजोरियां
हालांकि, कुछ मुद्दे मौजूद हैंः
सबसे पहले, मूल्य परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया करने में स्वयं सूचक में कुछ देरी होती है।
दूसरा, केवल KST पर निर्भरता इसे उलटफेर के लिए संवेदनशील बनाती है।
इसके अलावा अति-फिटिंग से बचने के लिए व्यापक अनुकूलन की आवश्यकता है।
IV. सारांश
संक्षेप में, इस लेख ने केएसटी क्रॉसओवर संकेतों का उपयोग करके एक मात्रात्मक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति की व्याख्या की है। यह व्यापार संकेतों के लिए संकेतक के माध्यम से मूल्य प्रवृत्तियों को दर्शाता है, लेकिन संकेतक देरी और उचित पैरामीटर ट्यूनिंग का प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर यह एक सरल प्रवृत्ति ट्रैकिंग दृष्टिकोण प्रदान करता है।
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// strategy(title="KST Alert", shorttitle="KST Alert", format=format.price, precision=4)
roclen1 = input.int(10, minval=1, title = "ROC Length #1")
roclen2 = input.int(15, minval=1, title = "ROC Length #2")
roclen3 = input.int(20, minval=1, title = "ROC Length #3")
roclen4 = input.int(30, minval=1, title = "ROC Length #4")
smalen1 = input.int(10, minval=1, title = "SMA Length #1")
smalen2 = input.int(10, minval=1, title = "SMA Length #2")
smalen3 = input.int(10, minval=1, title = "SMA Length #3")
smalen4 = input.int(15, minval=1, title = "SMA Length #4")
siglen = input.int(9, minval=1, title = "Signal Line Length")
smaroc(roclen, smalen) => ta.sma(ta.roc(close, roclen), smalen)
kst = smaroc(roclen1, smalen1) + 2 * smaroc(roclen2, smalen2) + 3 * smaroc(roclen3, smalen3) + 4 * smaroc(roclen4, smalen4)
sig = ta.sma(kst, siglen)
plot(kst, color=#009688, title="KST")
plot(sig, color=#F44336, title="Signal")
hline(0, title="Zero", color = #787B86)
eL1=ta.crossover(kst,sig)
eS1=ta.crossunder(kst,sig)
ch = 0
t = year(time('D'))
ch := ta.change(t) != 0 ? 1 : 0
T1 = time(timeframe.period, "0915-1520")
session_open = na(t) ? false : true
newDay = ta.change(time("15m")) != 0
strategy.entry("Long1", strategy.long, when = eL1)
strategy.entry("Short1", strategy.short, when = eS1)