यह रणनीति एक विशिष्ट ईएमए ट्रेंड फॉलोअप रणनीति है। यह तेजी से ईएमए और धीमे ईएमए के स्वर्ण क्रॉस का उपयोग अपट्रेंड निर्धारित करने के लिए करता है, और मौत क्रॉस को क्रमशः लंबे और छोटे ट्रेडों के लिए डाउनट्रेंड निर्धारित करने के लिए। यह रणनीति मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों को विश्वसनीय रूप से ट्रैक करती है और स्विंग ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है।
मूल तर्क यह है:
विभिन्न गति के ईएमए का उपयोग करके प्रवृत्ति परिवर्तनों का प्रभावी ढंग से पता लगाया जा सकता है। तेजी से ईएमए प्रारंभिक प्रवृत्ति का पता लगाने के लिए मूल्य परिवर्तनों पर जल्दी प्रतिक्रिया करता है, जबकि धीमी ईएमए प्रवृत्ति की पुष्टि सुनिश्चित करने के लिए झूठे संकेतों को फ़िल्टर करता है। एक साथ वे एक विश्वसनीय प्रवृत्ति प्रणाली बनाते हैं।
स्वर्ण क्रॉस लॉन्ग के लिए अपट्रेंड की शुरुआत का संकेत देते हैं, जबकि डेथ क्रॉस शॉर्ट्स के लिए डाउनट्रेंड की शुरुआत का संकेत देते हैं। तेजी से ईएमए डेथ क्रॉस पर बाहर निकलना समय पर नुकसान को रोकने में मदद करता है।
शमन उपाय:
इस रणनीति को निम्नलिखित क्षेत्रों में बढ़ाया जा सकता हैः
बेहतर अनुकूलन क्षमता के लिए ईएमए मापदंडों को स्वतः समायोजित करने के लिए मशीन लर्निंग
बाजार की अस्थिरता के साथ समायोजित करने के लिए अस्थिरता आधारित स्थिति आकार
आरएसआई जैसे थरथरानवाला प्रवेश बिंदुओं को ठीक करने के लिए
बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए ट्रैलिंग स्टॉप, लाभ लेने वाले स्टॉप जोड़ना
रुझान सत्यापन के लिए निधियों के प्रवाह/प्रवाहों को मापने के लिए मात्रा विश्लेषण
पोर्टफोलियो संयोजनों के साथ गैर-संबद्ध रणनीतियों को कम करने और वापसी की स्थिरता बढ़ाने के लिए
ईएमए ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों को ट्रैक करने का एक सरल और व्यावहारिक तरीका है। यह प्रवेश समय के लिए तेज़ और धीमे ईएमए क्रॉस का उपयोग करता है। लागू करने में आसान है, इसे अधिक अनुकूलन क्षमता के लिए कई आयामों में भी बढ़ाया जा सकता है। स्विंग ट्रेडिंग ट्रेंडिंग बाजारों के लिए बहुत उपयुक्त है।
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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//@version=5
strategy("EMA12/26 with date backtest range (BTCpair)", overlay=true,initial_capital = 1,commission_type = strategy.commission.percent,currency = currency.BTC)
//input date and time
useDateFilter = input.bool(true, title="Filter Date Range of Backtest",
group="Backtest Time Period")
backtestStartDate = input(timestamp("1 Jan 2021"),
title="Start Date", group="Backtest Time Period",
tooltip="This start date is in the time zone of the exchange " +
"where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " +
"zone of the chart or of your computer.")
backtestEndDate = input(timestamp("1 Jan 2022"),
title="End Date", group="Backtest Time Period",
tooltip="This end date is in the time zone of the exchange " +
"where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " +
"zone of the chart or of your computer.")
//check date and time option
inTradeWindow = true
/// plot and indicator
fastEMA = ta.ema(close,12), slowEMA=ta.ema(close,26)
plot(fastEMA,color=color.green,linewidth = 2)
plot(slowEMA,color=color.red,linewidth=2)
//entry when condition
longCondition = ta.crossover(fastEMA,slowEMA)
if (longCondition) and inTradeWindow
strategy.entry("buy", strategy.long)
if ta.crossunder(ta.ema(close, 12), ta.ema(close, 26)) and inTradeWindow
strategy.close("buy")
// trades and cancel all unfilled pending orders
if not inTradeWindow and inTradeWindow[1]
strategy.cancel_all()
strategy.close_all(comment="Date Range Exit")