यूएचएल एमए प्रणाली एक अनुकूलनशील चलती औसत क्रॉसओवर प्रणाली है जिसे पारंपरिक एमए प्रणालियों की कमियों को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए तेज़ और धीमी गति से चलती औसत का उपयोग करता है, जिसमें धीमी एमए एंड्रियास उहल द्वारा मूल रूप से प्रस्तावित सुधारित एमए (सीएमए) है और तेज़ एमए सुधारित प्रवृत्ति चरण (सीटीएस) है जो भी सुधारित एमए पर आधारित है। सिस्टम अधिक विश्वसनीय ट्रेडिंग संकेत प्राप्त करने के लिए एमए मापदंडों को अनुकूलनशील रूप से समायोजित करता है।
इस रणनीति का मूल Uhl MA और CTS लाइनों की गणना में निहित है। Uhl MA लाइन पारंपरिक SMA की तुलना में एक सुधार है, जो SMA और पिछले CMA के बीच भार को अनुकूलित रूप से समायोजित करने के लिए भिन्नता (VAR) और ऐतिहासिक वर्ग विचलन (SECMA) का उपयोग करती है। जब VAR SECMA से कम होता है, तो SMA पर अधिक वजन लगाया जाता है, अन्यथा CMA पर अधिक वजन लगाया जाता है। इससे कुछ शोर को फ़िल्टर करने और चिकनी MA उत्पन्न करने में मदद मिलती है। CTS लाइन SRC मूल्य के आधार पर समान अनुकूलन गणना का उपयोग करती है।
क्रॉसओवर लॉजिक पारंपरिक एमए सिस्टम के समान है। जब सीटीएस यूएचएल एमए के ऊपर पार करता है तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है, और नीचे पार करते समय एक बेच संकेत। यह एक अनुकूली एमए ट्रेडिंग सिस्टम बनाता है।
पारंपरिक एमए क्रॉसओवर सिस्टम की तुलना में, इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ अनुकूलनशील एमए का उपयोग है, जो कुछ शोर को फ़िल्टर कर सकता है और रेंज-बाउंड बाजारों में अधिक विश्वसनीय संकेत उत्पन्न कर सकता है। अनुकूलनशील क्रॉसओवर मृत क्रॉस और गोल्डन क्रॉस की तुलना में झूठे संकेतों को कम करता है। इसके अलावा, तेज और धीमी एमए संयोजन कुछ प्रवृत्ति-व्यापार अवसरों को पकड़ने की अनुमति देता है। बैकटेस्ट परिणामों से हम स्पष्ट रुझानों वाली परिसंपत्तियों में बेहतर प्रदर्शन देख सकते हैं।
इस रणनीति का प्रमुख जोखिम रेंजिंग बाजारों में बढ़े हुए झूठे संकेतों से आता है, क्योंकि एमए प्रकृति में प्रवृत्ति-अनुसरणकारी संकेतक हैं। यह काफी हद तक सीएमए की अनुकूली गणना के कारण है, जो समेकन में मूल्य सीमाओं में अभिसरण करता है, अनावश्यक संकेत उत्पन्न करता है। उचित पैरामीटर ट्यूनिंग भी एक बड़ी चुनौती है। अनुचित पैरामीटर अच्छे ट्रेडों को याद करने या झूठे संकेतों को बढ़ाने का कारण बन सकते हैं।
संभावित अनुकूलन में शामिल हैंः
उदाहरण के लिए अन्य संकेतकों का उपयोग करके विभिन्न बाजारों में अभिसरण से बचने के लिए सीएमए गणना में सुधार करना।
आनुवंशिक एल्गोरिदम जैसे बहु-भिन्नता अनुकूलन एल्गोरिदम के माध्यम से मापदंडों का अनुकूलन करें।
एकल व्यापार हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस लागू करें।
समेकन में अतिव्यापार से बचने के लिए अन्य संकेतकों का उपयोग करने वाले फ़िल्टर जोड़ें, जैसे कि अस्थिरता उपाय, आरएफएम सूचकांक आदि।
समग्र जोखिम को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए स्थिति आकार, जोखिम मीट्रिक सहित जोखिम प्रबंधन को अनुकूलित करना।
यूएचएल एमए प्रणाली एक बहुत ही अभिनव अनुकूली एमए क्रॉसओवर रणनीति है। पारंपरिक रणनीतियों की तुलना में, गतिशील एमए झूठे संकेतों को कम करने और रुझानों को बेहतर ढंग से पकड़ने में मदद करते हैं। लेकिन रेंजिंग बाजारों में सीमाएं मौजूद हैं। गणना पद्धति में आगे के सुधार और फ़िल्टर जोड़ने में बड़ी क्षमता है। इस बीच, पैरामीटर ट्यूनिंग और जोखिम नियंत्रण भी महत्वपूर्ण हैं। कुल मिलाकर, यूएचएल एमए रणनीति में अच्छी क्षमता और अनुसंधान मूल्य है जो आगे की खोज के लायक है।
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/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-06-25 00:00:00
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
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strategy("Uhl MA System - Strategy Analysis")
length = input(100),mult = input(1.),src = input(close)
//----
out = 0., cma = 0., cts = 0.
Var = variance(src,length) ,sma = sma(src,length)
secma = pow(nz(sma - cma[1]),2) ,sects = pow(nz(src - cts[1]),2)
ka = Var < secma ? 1 - Var/secma : 0 ,kb = Var < sects ? 1 - Var/sects : 0
cma := ka*sma+(1-ka)*nz(cma[1],src) ,cts := kb*src+(1-kb)*nz(cts[1],src)
//----
if crossover(cts,cma)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if crossunder(cts,cma)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
//----
cap = 50000
eq = strategy.equity
rmax = 0.
rmax := max(eq,nz(rmax[1]))
//----
css = eq > cap ? #0cb51a : #e65100
a = plot(eq,"Equity",#2196f3,2,transp=0)
b = plot(rmax,"Maximum",css,2,transp=0)
fill(a,b,css,80)