यह रणनीति जॉन एहलर्स द्वारा विकसित आरएसआई संकेतक का एक उन्नत संस्करण है। इसका मुख्य लाभ आरएसआई वक्र को कम करते हुए कम करना है।
6 बार का उपयोग करके मूल्य औसत xValue की गणना करें।
xValue के आधार पर ऊपर की ओर CU23 और नीचे की ओर CD23 की गणना की जाती है।
एनआरई के सामान्यीकृत मान की गणना CU23/(CU23 + CD23 के रूप में की जाती है।
nRes को सीमाओं से तुलना करके लंबे/छोटे संकेत उत्पन्न करें।
सिग्नल को रिवर्स करने का विकल्प।
संकेतों के आधार पर लंबा/छोटा दर्ज करें.
यह रणनीति प्रभावी रूप से आरएसआई वक्र को सुचारू करती है, इसकी गणना को बढ़ाकर, कुछ हद तक झूठे संकेतों को कम करती है। आगे फ़िल्टरिंग और पैरामीटर अनुकूलन प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं। लेकिन कुछ देरी एक गति प्रणाली के रूप में बनी रहती है। कुल मिलाकर, एक सरल और विश्वसनीय ब्रेकआउट प्रणाली आगे के शोध और अनुकूलन के लायक है।
/*backtest
start: 2023-09-13 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 20/11/2017
// This is new version of RSI oscillator indicator, developed by John Ehlers.
// The main advantage of his way of enhancing the RSI indicator is smoothing
// with minimum of lag penalty.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Smoothed RSI Backtest ver.2")
Length = input(10, minval=1)
TopBand = input(0.8, step=0.01)
LowBand = input(0.2, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
xValue = (close + 2 * close[1] + 2 * close[2] + close[3] ) / 6
CU23 = sum(iff(xValue > xValue[1], xValue - xValue[1], 0), Length)
CD23 = sum(iff(xValue < xValue[1], xValue[1] - xValue, 0), Length)
nRes = iff(CU23 + CD23 != 0, CU23/(CU23 + CD23), 0)
pos = iff(nRes > TopBand, 1,
iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Smoothed RSI")