यह रणनीति हाल के चरम स्तरों से परे मूल्य ब्रेकआउट के आधार पर व्यापार करती है। यह एक अवधि में उच्चतम उच्च और निम्नतम निम्न की गणना करती है और जब मूल्य इन स्तरों को तोड़ता है तो संकेत उत्पन्न करती है।
एन अवधि के दौरान उच्चतम उच्चतम ऊपरी और निम्नतम निम्नतम dnex की गणना करें।
जब कीमत चरम से ऊपर टूटती है तो लंबी करें।
जब कीमत dnex से नीचे जाती है तो शॉर्ट करें।
केवल लंबे, केवल छोटे या दोनों दिशाओं के लिए विन्यस्त किया जा सकता है।
विन्यास योग्य पूंजी उपयोग दर।
विन्यास योग्य व्यापार समय सीमा।
यह रणनीति मूल्य ब्रेकआउट संकेतों का उपयोग करके रुझानों का अनुसरण करती है। ब्रेकआउट वैधता और ट्यूनिंग मापदंडों को बढ़ाना प्रदर्शन में सुधार कर सकता है। लेकिन झूठे ब्रेकआउट और जोखिम नियंत्रणों को संबोधित करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर एक सरल और प्रभावी ट्रेंड ट्रेडिंग समाधान।
/*backtest
start: 2023-09-18 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Brakeout Strategy v1.0", shorttitle = "Brakeout str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
len = input(4, defval = 4, minval = 1, maxval = 1000, title = "Length")
showlines = input(true, defval = true, title = "Show Lines?")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Extremums
upex = highest(high, len)
dnex = lowest(low, len)
col = showlines ? blue : na
plot(upex, color = col, linewidth = 2)
plot(dnex, color = col, linewidth = 2)
//Trading
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if (not na(close[len]))
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)), stop = upex + syminfo.mintick)
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)), stop = dnex - syminfo.mintick)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()