यह रणनीति रुझानों का पालन करने के लिए शिफ्ट की गई कीमतों पर ट्रेडों में प्रवेश करती है और बाहर निकलती है।
पिछली बंदियों के प्रतिशत के आधार पर शिफ्ट की गई कीमतों की गणना करें।
नीचे की ओर शिफ्ट की गई कीमत खरीद लाइन है, ऊपर की ओर शिफ्ट की गई कीमत बिक्री लाइन है।
जब कीमत खरीद लाइन को हिट करती है तब लॉन्ग दर्ज करें.
जब कीमत बिक्री रेखा को हिट करती है तो बाहर निकलें।
यह रणनीति ऑटो ट्रेलिंग लाभ लेती है प्रवेश / निकास स्तरों को स्थानांतरित करके। पैरामीटर अनुकूलन और तर्क संवर्द्धन के माध्यम से आगे के सुधार प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं। लेकिन व्हिपसा जोखिमों को प्रबंधित करने की आवश्यकता है। समग्र रूप से प्रवृत्ति के बाद व्यापार के लिए एक सरल और व्यावहारिक दृष्टिकोण।
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 4d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2019
//@version=3
strategy(title = "Noro's ShiftEx Strategy v2.0", shorttitle = "ShiftEx 2.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
buy = input(-10.0, title = "Buy, src-%")
sell = input(0.0, title = "Sell, src+%")
buysrc = input(low, title = "Source for buy")
sellsrc = input(ohlc4, title = "Source for sell")
offset = input(true)
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Levels
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
mult = 1 / syminfo.mintick
lb = bar == -1 ? buysrc + ((buysrc / 100) * (buy * 1)) : buysrc + ((buysrc / 100) * (buy * 2))
levelbuy = round(lb * mult) / mult
ls = sellsrc + ((sellsrc / 100) * sell)
levelsell = round(ls * mult) / mult
//Lines
os = offset ? 1 : 0
plot(levelbuy, offset = os, linewidth = 2, color = lime, title = "Buy")
plot(levelsell, offset = os, linewidth = 2, color = blue, title = "Sell")
//Trading
if low[1] > 0
strategy.entry("long", strategy.long, limit = levelbuy, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
strategy.entry("close", strategy.short, 0, limit = levelsell, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))