यह रणनीति ट्रेंड की दिशा निर्धारित करने और संभावित ट्रेंड के अवसरों की पहचान करने के लिए चलती औसत संकेतक ईएमए और ओवरबॉट-ओवरसोल्ड संकेतक आरएसआई को जोड़ती है। जब तेज ईएमए धीमी ईएमए के ऊपर से गुजरती है, तो यह एक तेजी के अवसर का संकेत देती है। जब तेज ईएमए धीमी ईएमए के नीचे से गुजरती है, तो यह एक मंदी के अवसर का संकेत देती है। आरएसआई का उपयोग झूठे ब्रेक को फ़िल्टर करने के लिए किया जाता है, केवल तब ही स्थिति लेते हैं जब यह ईएमए द्वारा इंगित ट्रेंड की दिशा की पुष्टि करता है।
यह रणनीति निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित हैः
ईएमए प्रभावी रूप से मूल्य डेटा को सुचारू कर सकता है और रुझानों की पहचान कर सकता है। तेज और धीमी ईएमए के बीच क्रॉसओवर रुझान निर्माण और उलटफेर का खुलासा करते हैं।
आरएसआई प्रभावी रूप से ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्तरों की पहचान करता है। आरएसआई को जोड़ने से ईएमए क्रॉसओवर से झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने में मदद मिलती है। केवल जब ईएमए और आरएसआई दोनों प्रवृत्ति की पुष्टि करते हैं तो हम एक स्थिति में प्रवेश करेंगे।
विशेष रूप से, तेजी से ईएमए अवधि 8 पर सेट है और धीमी ईएमए अवधि 24 पर सेट है। धीमी ईएमए के ऊपर तेजी से ईएमए का क्रॉसओवर एक तेजी से संकेत उत्पन्न करता है, जबकि नीचे क्रॉसओवर एक मंदी संकेत उत्पन्न करता है। आरएसआई अवधि 7 पर सेट है। 70 * 1-आरएसआई सीमा से ऊपर आरएसआई ओवरबॉट स्तरों को इंगित करता है और 30 * 1-आरएसआई सीमा से नीचे आरएसआई ओवरसोल्ड स्तरों को इंगित करता है। केवल जब ईएमए और आरएसआई दोनों संकेत तेजी से संकेत देते हैं तो हम लंबे समय तक जाएंगे। केवल जब दोनों संकेत मंदी के होते हैं तो हम शॉर्ट जाएंगे।
ईएमए और आरएसआई संकेतकों की ताकतों को जोड़कर यह रणनीति प्रभावी रूप से प्रवृत्ति दिशा की पहचान कर सकती है और झूठे संकेतों को फ़िल्टर कर सकती है।
ईएमए कीमत को समतल करता है और रुझान की पहचान करता है जबकि आरएसआई झूठे ब्रेक को फ़िल्टर करने के लिए ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्तर निर्धारित करता है।
विभिन्न परिसंपत्तियों के लिए लचीला पैरामीटर ट्यूनिंग।
कई संकेतक झूठे संकेतों की पुष्टि करते हैं और उन्हें कम करते हैं, जिससे जीत की दर में सुधार होता है।
सरल और स्पष्ट तर्क, प्रवृत्ति का अनुसरण करने के लिए समझने और लागू करने में आसान।
दिन के कारोबार या दीर्घकालिक होल्डिंग के लिए विभिन्न समय सीमाओं पर लागू होता है।
इस रणनीति के लिए कुछ जोखिम भी ध्यान देने योग्य हैंः
ईएमए रुझानों के उलटने में देरी कर सकता है और घाटे का कारण बन सकता है।
आरएसआई पैरामीटर की अनुचित सेटिंग के कारण ट्रेडों में चूक हो सकती है।
सूचकांक उत्पाद स्टॉप लॉस को ट्रिगर कर सकते हैं।
ट्रेडिंग लागत भी लाभ को प्रभावित करती है, स्टॉप लॉस को सावधानी से अनुकूलित करें।
मौलिक बातों पर विचार नहीं किया जाता है, arbitrageurs द्वारा खेला जाने का जोखिम होता है।
हम उचित स्टॉप लॉस, आरएसआई मापदंडों का अनुकूलन, लाभ लक्ष्य और स्टॉप लॉस आदि निर्धारित करते समय लागतों पर विचार करके जोखिम को कम कर सकते हैं।
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में बढ़ाया जा सकता हैः
ईएमए और आरएसआई मापदंडों को विभिन्न परिसंपत्तियों के अनुकूल बनाने के लिए अनुकूलित करें।
सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार के लिए बोलिंगर बैंड, केडीजे जैसे अन्य फ़िल्टर जोड़ें।
मध्यस्थता जोखिमों से बचने के लिए मौलिक कारकों को शामिल करें।
प्रवेश के लिए प्रवृत्ति रेखाओं, समर्थन/प्रतिरोधों के साथ संयोजन करें।
अस्थिरता और जोखिम वरीयता के आधार पर लाभ लेने और हानि रोकने का अनुकूलन करें।
मजबूतता सुनिश्चित करने के लिए लंबी समय सीमा और विभिन्न परिसंपत्तियों पर बैकटेस्ट।
कुल मिलाकर यह एक सरल और व्यावहारिक प्रवृत्ति अनुसरण रणनीति है। ईएमए और आरएसआई को मिलाकर, यह प्रवृत्ति दिशा को प्रभावी ढंग से पहचानता है और शोर को फ़िल्टर करता है। पैरामीटर ट्यूनिंग और अन्य उपकरणों को एकीकृत करने के साथ, रणनीति में और सुधार किया जा सकता है। लेकिन कोई भी रणनीति नुकसान को पूरी तरह से समाप्त नहीं करती है। प्रवृत्ति अनुसरण के लिए इसका उपयोग करते समय जोखिमों का ठीक से प्रबंधन करें।
/*backtest
start: 2023-08-28 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("MACD + RSI", overlay=true)
src = input(close,"Source")
//MACD
len1 = input(8, title="MACD Fast Length")
len2 = input(24, title="MACD Slow Length")
ema1 = ema(src,len1)
ema2 = ema(src,len2)
div = ema1-ema2
long_macd = div>div[1]
short_macd = div<div[1]
//RSI
len = input(7, minval=1, title="RSI Length")
rsi_threshold = input(0.2,minval=0,maxval=0.5, title="RSI Threshold")
rsi = rsi(src,len)
long_rsi = rsi<30*(1+rsi_threshold)
short_rsi = rsi>70*(1-rsi_threshold)
//POSITIONING
if (long_macd)
if(long_rsi)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_macd)
if(short_rsi)
strategy.entry("Short", strategy.short)