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दोहरी चलती औसत क्रॉस मार्केट ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-10-24 16:55:38
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अवलोकन

यह रणनीति एक क्रॉस-मार्केट ट्रेडिंग रणनीति डिजाइन करने के लिए हॉल मूविंग एवरेज और टी 3 मूविंग एवरेज के फायदे को जोड़ती है। इसका उपयोग अल्पकालिक ट्रेडिंग और दीर्घकालिक ट्रेंड ट्रैकिंग दोनों के लिए किया जा सकता है। मुख्य ट्रेडिंग सिग्नल लाइन के रूप में हॉल मूविंग एवरेज और टी 3 मूविंग एवरेज के औसत मूल्य की गणना करके, यह दिशात्मक परिवर्तनों के आधार पर प्रवेश और निकास बिंदुओं को निर्धारित करता है।

रणनीति तर्क

रणनीति मुख्य रूप से हुल चलती औसत और टी 3 चलती औसत की गणना पर आधारित है।

हुल मूविंग एवरेज (एचएमए) बाजार शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करने और चिकनी मूल्य प्रवृत्ति वक्र प्रदर्शित करने के लिए एक भारित मूविंग एवरेज पुनरावर्ती गणना विधि का उपयोग करता है। यह सरल मूविंग एवरेज और घातीय मूविंग एवरेज की तुलना में मूल्य परिवर्तन के लिए अधिक संवेदनशील है, जबकि प्रभावी रूप से झूठे ब्रेकआउट को भी दबाता है।

T3 चलती औसत पैरामीटर को समायोजित करके देरी को कम करते हुए मूल्य परिवर्तनों पर तेजी से प्रतिक्रिया करता है। कई घातीय चिकनाई गणनाओं के माध्यम से, यह मूल्य परिवर्तनों पर जल्दी से प्रतिक्रिया कर सकता है।

इस रणनीति में दोनों के मध्य को मुख्य ट्रेडिंग संकेतक के रूप में लिया गया है। यह इस औसत रेखा की दिशा के अनुसार प्रवेश समय का न्याय करता हैः यदि वर्तमान अवधि का औसत पिछली अवधि से अधिक है, तो यह एक लंबा प्रवेश संकेत है; यदि यह कम है, तो यह एक छोटा प्रवेश संकेत है।

बाहर निकलने के नियमों के लिए, यदि मूल्य स्टॉप लॉस या ले लाभ बिंदु से टूट जाता है, तो बाहर निकलें; मूविंग एवरेज दिशा में बदलाव होने पर भी बाहर निकलें।

लाभ विश्लेषण

यह रणनीति एक व्यापक संकेतक उत्पन्न करने के लिए हॉल मूविंग एवरेज और टी 3 मूविंग एवरेज के लाभों को जोड़ती है। इसके बाद, यह रणनीति चक्र पैरामीटर को समायोजित करके अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों व्यापार के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा, यह लाभ में लॉक करने और जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए गतिशील स्टॉप लॉस और लाभ लेता है।

जोखिम विश्लेषण

यह रणनीति मुख्य रूप से चलती औसत संकेतक पर निर्भर करती है, जो रेंजिंग रुझानों में कई झूठे संकेत उत्पन्न कर सकती है। इसके अलावा, चलती औसत की पिछड़ने से सबसे अच्छा प्रवेश समय चूक सकता है। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट बिंदुओं को बहुत ढीला या बहुत तंग होने से बचने के लिए सावधानीपूर्वक सेट करने की आवश्यकता होती है। अंत में, मापदंडों को विभिन्न मुद्राओं और समय सीमाओं के लिए अनुकूलन की आवश्यकता होती है।

अनुकूलन

एमए सिग्नल को सत्यापित करने और झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए अन्य संकेतकों को जोड़ने पर विचार करें। एमए सिग्नल को अनुकूलित करने के लिए विभिन्न एमए संयोजनों और भार एल्गोरिदम का परीक्षण करें। जोखिमों को गतिशील रूप से प्रबंधित करने के लिए अनुकूली स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग ले लाभ जोड़ें। इष्टतम पैरामीटर सेट खोजने के लिए विभिन्न मुद्राओं और समय सीमाओं पर बैकटेस्टिंग अनुकूलन करें।

सारांश

यह रणनीति ट्रेंड की दिशा का न्याय करने के लिए एक व्यापक संकेतक बनाने के लिए हॉल मूविंग एवरेज और टी 3 मूविंग एवरेज की ताकत को एकीकृत करती है। पैरामीटर अनुकूलन के माध्यम से, रणनीति को विभिन्न ट्रेडिंग चक्रों पर लचीले ढंग से लागू किया जा सकता है। रणनीति के कुछ फायदे हैं लेकिन पिछड़ने और झूठे संकेतों जैसी समस्याएं भी हैं। अन्य संकेतकों को जोड़कर, पैरामीटर और गतिशील स्टॉप को अनुकूलित करके, इसे बेहतर परिणामों के लिए लगातार सुधार किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99

//@version=4


strategy(title="Swing HULL + T3 avg", shorttitle="Swing HULL T3 AVG", overlay=true)

fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2000, title = "From Year", minval = 1970)
 //monday and session 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2021, title = "To Year", minval = 1970)

startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true



////////////////////////////GENERAL INPUTS//////////////////////////////////////

length_Ma= input(defval=50, title="Length MAs", minval=1)

//==========HMA
getHULLMA(src, len) =>
    hullma = wma(2*wma(src, len/2)-wma(src, len), round(sqrt(len)))
    hullma

//==========T3
getT3(src, len, vFactor) =>
    ema1 = ema(src, len)
    ema2 = ema(ema1,len)
    ema3 = ema(ema2,len)
    ema4 = ema(ema3,len)
    ema5 = ema(ema4,len)
    ema6 = ema(ema5,len)
    c1 = -1 * pow(vFactor,3)
    c2 = 3*pow(vFactor,2) + 3*pow(vFactor,3)
    c3 = -6*pow(vFactor,2) - 3*vFactor - 3*pow(vFactor,3)
    c4 = 1 + 3*vFactor + pow(vFactor,3) + 3*pow(vFactor,2)
    T3 = c1*ema6 + c2*ema5 + c3*ema4 + c4*ema3
    T3





hullma = getHULLMA(close,length_Ma)

t3 = getT3(close,length_Ma,0.7)


avg = (hullma+t3) /2


////////////////////////////PLOTTING////////////////////////////////////////////


colorado = avg > avg[1]? color.green : color.red

plot(avg , title="avg", color=colorado, linewidth = 4)

long=avg>avg[1]
short=avg<avg[1]

tplong=input(0.08, title="TP Long", step=0.01)
sllong=input(1.0, title="SL Long", step=0.01)

tpshort=input(0.03, title="TP Short", step=0.01)
slshort=input(0.06, title="SL Short", step=0.01)


if(time_cond)
    strategy.entry("long",1,when=long)
    strategy.exit("closelong", "long" , profit = close * tplong / syminfo.mintick, loss = close * sllong / syminfo.mintick, alert_message = "closelong")
    
    strategy.entry("short",0,when=short)
    strategy.exit("closeshort", "short" , profit = close * tpshort / syminfo.mintick, loss = close * slshort / syminfo.mintick, alert_message = "closeshort")
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