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गतिमान मध्यस्थता रणनीति बैकटेस्ट विश्लेषण

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-10-25 11:10:59
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I. रणनीति का नाम

इस रणनीति की मुख्य विशेषताओं के आधार पर, मैं इसे मोमेंटम आर्बिट्रेज रणनीति कहता हूं।

II. रणनीति का अवलोकन

यह रणनीति चांडे मोमेंटम ऑसिलेटर की गणना करके और ऊपरी और निचली सीमाएं निर्धारित करके लाभ के लिए मध्यस्थता के अवसरों का निर्माण करके व्यापार संकेत उत्पन्न करती है।

III. रणनीतिक तर्क

कोड पहले पैरामीटर सेट करता है लंबाई, शीर्ष बैंड और निम्न बैंड, जहां लंबाई गति गणना के लिए दिनों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है, और शीर्ष बैंड और निम्न बैंड ऊपरी और निचली सीमाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।

यह तब पिछले लंबाई दिनों में पूर्ण गति xMom की गणना करता है, और लंबाई दिनों में xMom का सरल चलती औसत, xSMA_mom।

उसके बाद, यह लंबाई दिनों, xMomLength पर संचयी गति की गणना करता है।

इसके बाद यह गति दोलनकर्ता nRes की गणना करता है, जो xMomLength को xSMA_mom से विभाजित करता है, फिर लंबाई से गुणा करता है, जिसे 100 से बढ़ाया जाता है।

nRes और सीमाओं के बीच तुलना के आधार पर, यह लंबी या छोटी दिशा निर्धारित करता है और इसे pos में संग्रहीत करता है।

अंत में, यह रिवर्स ट्रेडिंग सक्षम है या नहीं के आधार पर POS को समायोजित करता है, ट्रेडिंग सिग्नल POSIG उत्पन्न करता है, और लंबी/छोटी प्रविष्टियां बनाता है।

IV. रणनीति की ताकतें

  1. गति संकेतक का उपयोग करके संभावित रुझान मोड़ बिंदुओं की पहचान करें, जो रुझान को पकड़ने के लिए फायदेमंद हो।

  2. गलत ट्रेडों से बचने के लिए सीमा फ़िल्टरिंग के साथ मिलकर स्पष्ट लंबी/लघु संकेत बनाएं।

  3. रिवर्स ट्रेडिंग लॉजिक लागू करें ताकि रिवर्स अवसर प्राप्त हो सकें।

  4. बड़े समायोज्य पैरामीटर स्थान, विभिन्न उत्पादों और समय सीमाओं के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।

  5. विज़ुअलाइज़ किए गए पैरामीटर सहज ज्ञान युक्त हैं, व्यापारिक तर्क को समझना आसान है।

वी. रणनीतिक जोखिम

  1. केवल गति पर विचार करें, अन्य तकनीकी संकेतकों द्वारा गठित अवसरों को याद कर सकते हैं।

  2. गति भंग जरूरी नहीं कि रुझान में उलटफेर हो, गलत निर्णय लेने का खतरा मौजूद है।

  3. यद्यपि रिवर्स ट्रेडिंग में लाभ की संभावना है, लेकिन इससे नुकसान भी बढ़ सकता है।

  4. अनुचित पैरामीटर अनुकूलन से अधिक व्यापार या सर्वोत्तम प्रवेश बिंदुओं की कमी हो सकती है।

  5. अचानक घटनाओं के कारण अल्पकालिक गति विकृतियों को फ़िल्टर करने की आवश्यकता है।

संकेत की विश्वसनीयता की पुष्टि करने के लिए रुझान और अस्थिरता जैसे अन्य संकेतकों को मिलाकर जोखिमों को नियंत्रित किया जा सकता है, कम व्यापार आवृत्ति के लिए मापदंडों को समायोजित करना, स्टॉप लॉस को ठीक से आराम करना, आदि।

VI. रणनीति अनुकूलन दिशाएं

  1. सिग्नल की सटीकता में सुधार के लिए अन्य तकनीकी संकेतक फ़िल्टर जोड़ें।

बंद मूल्य चलती औसत प्रणाली से ऊपर है, या अस्थिरता सामान्य सीमा के भीतर है की पुष्टि करें, गति संकेत ट्रिगर से पहले.

  1. उत्पाद की विशेषताओं के अनुसार मापदंडों का अनुकूलन करें।

अधिक अस्थिर उत्पादों के लिए, व्यापार की आवृत्ति कम करने के लिए सामान्य सीमा सीमा को ढीला करें।

  1. विभिन्न समय सीमाओं के आधार पर बहु-समय सीमा अनुकूलन।

दिन के भीतर अल्ट्रा-शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए छोटी अवधि की लंबाई का उपयोग करें। मध्यम-लंबी अवधि के रुझानों के लिए साप्ताहिक या मासिक चार्ट के आधार पर मापदंडों को समायोजित करें।

  1. नीचे विचलन की स्थिति सेट करें.

खरीदारी संकेतों के लिए, नकली उलट सिग्नल से बचने के लिए पिछले निचले स्तर से ऊपर मूल्य की आवश्यकता होती है।

VII. निष्कर्ष

रणनीति मुख्य रूप से गति संकेतक के माध्यम से अल्पकालिक प्रवृत्ति उलट पहचानता है, व्यापार संकेत उत्पन्न करने के लिए पैरामीटर फ़िल्टरिंग के साथ, संतुलन प्रवृत्ति के बाद और उलट कब्जा। जोखिम नियंत्रित हैं। बहु-समय फ्रेम अनुकूलन और अन्य तकनीकी संकेतकों के संयोजन के साथ आगे का शोध और अनुप्रयोग रणनीति प्रदर्शन में सुधार कर सकता है।

/*backtest
start: 2023-09-24 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 07/02/2017
//    This indicator plots Chande Momentum Oscillator. This indicator was 
//    developed by Tushar Chande. A scientist, an inventor, and a respected 
//    trading system developer, Mr. Chande developed the CMO to capture what 
//    he calls "pure momentum". For more definitive information on the CMO and 
//    other indicators we recommend the book The New Technical Trader by Tushar 
//    Chande and Stanley Kroll.
//    The CMO is closely related to, yet unique from, other momentum oriented 
//    indicators such as Relative Strength Index, Stochastic, Rate-of-Change, 
//    etc. It is most closely related to Welles Wilder`s RSI, yet it differs 
//    in several ways:
//        - It uses data for both up days and down days in the numerator, thereby 
//          directly measuring momentum;
//        - The calculations are applied on unsmoothed data. Therefore, short-term 
//          extreme movements in price are not hidden. Once calculated, smoothing 
//          can be applied to the CMO, if desired;
//        - The scale is bounded between +100 and -100, thereby allowing you to 
//          clearly see changes in net momentum using the 0 level. The bounded scale 
//          also allows you to conveniently compare values across different securities.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="CMO (Chande Momentum Oscillator)", shorttitle="CMO")
Length = input(9, minval=1)
TopBand = input(70, minval=1)
LowBand = input(-70, maxval=-1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// hline(0, color=gray, linestyle=dashed)
// hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
// hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
xMom = abs(close - close[1])
xSMA_mom = sma(xMom, Length)
xMomLength = close - close[Length]
nRes = 100 * (xMomLength / (xSMA_mom * Length))
pos = iff(nRes > TopBand, 1,
	   iff(nRes <= LowBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
         iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue)
plot(nRes, color=blue, title="CMO")
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