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क्रमिक संचय ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-10-25 17:34:41
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अवलोकन

क्रमिक संचय ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति का उद्देश्य संभावित खरीद और बिक्री के अवसरों की तलाश करने के लिए वसंत और अपथ्रश पैटर्न के पता लगाने के साथ पूरक वाइकॉफ विश्लेषण के सिद्धांतों का उपयोग करके बाजार में संभावित संचय और वितरण चरणों की पहचान करना है।

रणनीति तर्क

संचय और वितरण चरणों की पहचान करने के लिए विभिन्न लंबाई के चलती औसत क्रॉसओवर का उपयोग करें। जब समापन मूल्य लंबाई संचय लंबाई के एमए से ऊपर जाता है, तो यह एक संचय चरण को इंगित करता है। जब समापन मूल्य लंबाई वितरण लंबाई के एमए से नीचे जाता है, तो यह एक वितरण चरण को इंगित करता है।
स्प्रिंग और अपथ्रस्ट पैटर्न की पहचान करने के लिए अलग-अलग लंबाई के चलती औसत क्रॉसओवर का उपयोग करें। जब कम कीमत लंबाई स्प्रिंगलेंथ के एमए से ऊपर जाती है, तो यह स्प्रिंग का संकेत देती है। जब उच्च मूल्य लंबाई अपथ्रस्टलेंथ के एमए से नीचे जाती है, तो यह एक अपथ्रस्ट का संकेत देती है।
संचयन चरण के दौरान वसंत का अवलोकन होने पर लंबा जाना। वितरण चरण के दौरान अपथ्रश का अवलोकन होने पर छोटा जाना।
स्टॉप लॉस के स्तर सेट करें. लॉन्ग स्टॉप लॉस को बंद पर सेट किया जाता है * (1 - स्टॉप प्रतिशत%). शॉर्ट स्टॉप लॉस को बंद पर सेट किया जाता है * (1 + स्टॉप प्रतिशत%)
चार्ट पर आकृतियों को आसानी से दृश्य पहचान के लिए पहचानने के लिए संचय, वितरण, स्प्रिंग और अपथ्रस्ट पैटर्न को इंगित करने के लिए ग्राफ करें।

लाभ विश्लेषण

वाइकॉफ विश्लेषण का उपयोग करके संचय और वितरण चरणों की पहचान करने से ट्रेडिंग संकेतों की विश्वसनीयता में सुधार होता है।
स्प्रिंग और अपथ्रस्ट पैटर्न के साथ संकेतों की पुष्टि आगे सत्यापन प्रदान करती है।
स्टॉप लॉस एकल व्यापार हानि को नियंत्रित करने में मदद करता है।
चार्ट की टिप्पणियों से कीमतों के रोलिंग की पूरी प्रक्रिया स्पष्ट रूप से पता चलती है।
समायोज्य मापदंड इस रणनीति को बाजारों और समय सीमाओं में अनुकूलन योग्य बनाते हैं।

जोखिम विश्लेषण

Whipsaws अस्थिर मूल्य कार्रवाई के दौरान झूठे संकेत उत्पन्न कर सकते हैं।
स्प्रिंग और अपथ्रूशन कभी-कभी विफल हो सकते हैं।
स्टॉप लॉस लेने से नुकसान बढ़ सकता है।
विभिन्न बाजारों के लिए असंगत मापदंडों के कारण गलत संकेत हो सकते हैं।
यांत्रिक प्रणालियों में लचीली विवेकाधीन नियंत्रण की कमी होती है।

अनुकूलन दिशाएँ

बाजारों और समय-सीमाओं में सर्वोत्तम पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण करें।
संकेत की पुष्टि के लिए वॉल्यूम को शामिल करने पर विचार करें।
बाजार की अस्थिरता के आधार पर गतिशील स्टॉप सेट करें।
प्रमुख घटनाओं में संकेतों से बचने के लिए मौलिक कारकों को शामिल करें।
गतिशील रूप से मापदंडों का अनुकूलन करने के लिए मशीन लर्निंग लागू करें।

सारांश

क्रमिक संचय ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति में वाइकॉफ विश्लेषण, चलती औसत, पैटर्न मान्यता और अन्य तकनीकों को प्रभावी ढंग से कोलिंग मूल्य कार्रवाई की पहचान करने और ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करने के लिए एकीकृत किया गया है। इसमें विश्वसनीय संकेत, नियंत्रित जोखिम, स्पष्ट दृश्य और अन्य फायदे हैं। एक यांत्रिक प्रणाली के रूप में, इसकी विवेक और अनुकूलन क्षमता में सुधार की आवश्यकता है। भविष्य के अनुकूलन में पैरामीटर अनुकूलन, वॉल्यूम पुष्टि, स्टॉप लॉस वृद्धि, मौलिक फ़िल्टर और अधिक शामिल हैं। कुल मिलाकर, यह रणनीति इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए प्रभावी निर्णय समर्थन प्रदान करती है।

/*backtest
start: 2023-09-24 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © deperp

//@version=5
strategy("Wyckoff Range Strategy",  overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, commission_type=strategy.commission.percent)

// Input Variables
AccumulationLength = input(32, "Accumulation")
DistributionLength = input(35, "Distribution")
SpringLength = input(10, "Spring")
UpthrustLength = input(20, "Upthrust")
stopPercentage = input(10, "Stop Percentage")

// Accumulation Phase
isAccumulation = ta.crossover(close, ta.sma(close, AccumulationLength))

// Distribution Phase
isDistribution = ta.crossunder(close, ta.sma(close, DistributionLength))

// Spring and Upthrust
isSpring = ta.crossover(low, ta.sma(low, SpringLength))
isUpthrust = ta.crossunder(high, ta.sma(high, UpthrustLength))

// Strategy Conditions
enterLong = isAccumulation and isSpring
exitLong = isDistribution and isUpthrust

enterShort = isDistribution and isUpthrust
exitShort = isAccumulation and isSpring

// Entry and Exit Conditions
if (enterLong)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    
if (exitLong)
    strategy.close("Long")

if (enterShort)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if (exitShort)
    strategy.close("Short")

// Stop Loss
stopLossLevelLong = close * (1 - stopPercentage / 100)
stopLossLevelShort = close * (1 + stopPercentage / 100)
strategy.exit("Stop Loss Long", "Long", stop=stopLossLevelLong)
strategy.exit("Stop Loss Short", "Short", stop=stopLossLevelShort)

// Plotting Wyckoff Schematics
plotshape(isAccumulation, title="Accumulation Phase", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Accumulation")
plotshape(isDistribution, title="Distribution Phase", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Distribution")
plotshape(isSpring, title="Spring", location=location.belowbar, color=color.blue, style=shape.triangleup)
plotshape(isUpthrust, title="Upthrust", location=location.abovebar, color=color.orange, style=shape.triangledown)

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