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दोहरी चलती औसत रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-02 15:10:04
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अवलोकन

दोहरी चलती औसत रणनीति एक आम तौर पर उपयोग की जाने वाली अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति है। यह विभिन्न अवधियों के चलती औसत की गणना करके बाजार की प्रवृत्ति की दिशा का न्याय करती है और व्यापार में प्रवेश करने के लिए इसका उपयोग करती है। जब छोटी अवधि चलती औसत लंबी अवधि चलती औसत से ऊपर जाती है, तो लंबी जाती है। जब छोटी अवधि चलती औसत लंबी अवधि चलती औसत से नीचे जाती है, तो छोटी जाती है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति का मूल तर्क यह हैः

विभिन्न अवधियों के दो चलती औसत की गणना करें, एक लंबी अवधि का एमए है, दूसरा छोटी अवधि का एमए है। यहां उद्घाटन मूल्य और समापन मूल्य एमए का उपयोग किया जाता है।
यदि लघु अवधि एमए लंबी अवधि एमए से पार हो गया है, तो न्याय करें। जब लघु अवधि एमए लंबी अवधि एमए से पार हो जाती है, तो यह बाजार में एक ऊपर की प्रवृत्ति को इंगित करता है और हम लंबे समय तक जा सकते हैं। जब लघु अवधि एमए लंबी अवधि एमए से नीचे पार हो जाती है, तो यह एक नीचे की प्रवृत्ति को इंगित करती है और हम छोटे जा सकते हैं।
ट्रेडों को ट्रेंड दिशा के अनुसार दर्ज करें। विशेष रूप से, जब छोटी अवधि एमए लंबी अवधि एमए से ऊपर पार हो जाती है, तो लंबी अवधि में जाएं। जब छोटी अवधि एमए लंबी अवधि एमए से नीचे पार हो जाती है, तो छोटी अवधि में जाएं।
वास्तविक बाजार स्थितियों के आधार पर स्टॉप लॉस और ले लाभ सेट करें।

यह रणनीति अल्पकालिक रुझानों को पकड़ने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक रुझानों के बीच संबंध निर्धारित करने के लिए एमए की रुझान आकलन क्षमता का उपयोग करती है। तर्क सरल और स्पष्ट है, ट्रेंड निरंतरता और उलट के बीच लय शिफ्ट का न्याय करने के लिए एमए क्रॉस का उपयोग करना, और उस पर आधारित व्यापार।

लाभ

दोहरी एमए रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

तर्क सरल और समझने और लागू करने में आसान है।
इसमें प्रवेश और निकास के स्पष्ट मानदंड हैं।
एमओ की अवधि को विभिन्न बाजार परिवेशों के अनुकूल करने के लिए समायोजित किया जा सकता है।
यह रुझान और औसत-वापसी दोनों को कैप्चर करता है, जिससे इसे मध्यम अवधि के आंदोलनों से लाभ होने की अनुमति मिलती है।
जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस तर्क है।

जोखिम

दोहरी एमए रणनीति के साथ कुछ जोखिम भी हैंः

रेंज-बाउंड बाजारों के दौरान स्टॉप लॉस को अक्सर ट्रिगर किया जा सकता है।
अस्थिर बाजारों के दौरान एमए सिग्नल बहुत बार हो सकते हैं, जिससे पदों को रखना मुश्किल हो जाता है।
एमए स्वयं में विलंब होता है और वे अल्पकालिक उलट अवसरों को याद कर सकते हैं।
एमए अवधि को रणनीति के काम करने के लिए अनुकूलित करने की आवश्यकता है।
एमए क्रॉसिंग में कुछ देरी होती है, जिससे प्रविष्टियों में देरी होती है।

सुधार की दिशाएँ

इस रणनीति को सुधारने के कुछ तरीके:

बैकटेस्टिंग के माध्यम से विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए एमए अवधि का अनुकूलन करना।
अन्य सूचकों को फ़िल्टर के रूप में जोड़ें ताकि रेंजिंग बाजारों में विप्सॉव से बचा जा सके। एमएसीडी, केडी पर विचार किया जा सकता है।
प्रवृत्ति शक्ति संकेतक जोड़ें जब कोई स्पष्ट प्रवृत्ति न हो तो व्यापार से बचने के लिए। ईएमए और इसी तरह के संकेतक का परीक्षण करें।
अंतराल की दिशा का आकलन करने के लिए वॉल्यूम संकेतक पर विचार करें।
प्रमुख समर्थन/प्रतिरोध स्तरों के पास स्टॉप लॉस का अनुकूलन करें।

सारांश

दोहरी एमए रणनीति एक सरल अल्पकालिक रणनीति है जो प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए एमए क्रॉस पर आधारित है। इसके फायदे इसकी सादगी और उपयोग में आसानी हैं। विपक्ष यह है कि यह बाजारों की सीमाओं द्वारा whipsawed किया जा सकता है और इसमें देरी है। हम इसे पैरामीटर ट्यूनिंग, फिल्टर आदि जोड़कर अनुकूलित कर सकते हैं ताकि इसे जटिल बाजार वातावरण के लिए अधिक मजबूत बनाया जा सके।

/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("GetTrendStrategy timing", overlay=true)
tim=input('370')
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Component Code Start
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(10, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(25, "Backtest Start Day")
testStartHour = input(7, "Backtest Start Hour")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,testStartHour,0)
testStopYear = input(2017, "Backtest Stop Year")
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testStopHour = input(13, "Backtest stop Hour")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,testStartHour,0)
 
testPeriod() => true
// Component Code Stop
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
 
out1 = request.security(syminfo.tickerid, tim, open)
out2 = request.security(syminfo.tickerid, tim, close)
plot(out1,color=red)
plot(out2,color=green)
longCondition = crossover(request.security(syminfo.tickerid, tim, close),request.security(syminfo.tickerid, tim, open))
 
if testPeriod()
    if (longCondition)
        strategy.entry("long", strategy.long)
shortCondition = crossunder(request.security(syminfo.tickerid, tim, close),request.security(syminfo.tickerid, tim, open))
 
if testPeriod()
    if (shortCondition)
        strategy.entry("short", strategy.short)

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