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दो-चरण की ब्रेकआउट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-02 15:58:29
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अवलोकन

यह रणनीति प्रत्येक दिन सुबह 2:00 बजे 5 मिनट के शुरुआती मूल्य से प्रतिशत परिवर्तन के आधार पर व्यापारिक निर्णय लेती है, दो चरणों के ब्रेकआउट का उपयोग विभिन्न ट्रिगर स्थितियों को निर्धारित करने के लिए करती है, जिसका उद्देश्य विभिन्न बाजारों में महत्वपूर्ण मूल्य आंदोलनों को पकड़ना है।

रणनीति तर्क

रणनीति वर्तमान 5-मिनट की मोमबत्ती के प्रतिशत परिवर्तन की गणना करती है, जो हर दिन सुबह 2:00 बजे 5-मिनट की मोमबत्ती के उद्घाटन मूल्य की तुलना में इसकी खुली कीमत के आधार पर होती है। जब प्रतिशत परिवर्तन पहले चरण के ब्रेकआउट की सीमा से अधिक हो जाता है, तो संबंधित खरीद या बिक्री निर्णय किए जाते हैं। स्टॉप लॉस और ले लाभ स्तर भी बंद पदों के लिए सेट किए जाते हैं।

यदि स्टॉप लॉस ट्रिगर किया जाता है, जब प्रतिशत परिवर्तन बढ़ता रहता है और दूसरे चरण की ट्रिगर स्थिति से अधिक हो जाता है, तो पिछले ऑर्डर रद्द कर दिए जाते हैं और दूसरे चरण की सीमा का उपयोग करके नए खरीद या बिक्री ऑर्डर रखे जाते हैं, जिसमें स्टॉप लॉस और लाभ लेने का ट्रैक जारी रहता है।

दो-चरण ब्रेकआउट सेटअप रेंजिंग बाजारों के दौरान कुछ शोर को फ़िल्टर करता है, केवल अधिक महत्वपूर्ण मूल्य आंदोलनों पर ट्रेड करता है। दूसरे चरण को सक्रिय करने से ऐसी स्थितियों को कम किया जा सकता है जहां स्टॉप लॉस को बहुत बार ट्रिगर किया जाता है।

लाभ

विभिन्न ट्रिगर स्थितियों के साथ दो चरण ब्रेकआउट प्रभावी रूप से रेंजिंग बाजारों में शोर को फ़िल्टर करता है, केवल बड़े मूल्य उतार-चढ़ाव पर व्यापार करता है
दूसरे चरण को सक्रिय करने से स्टॉप लॉस को बहुत बार ट्रिगर करने से बचा जाता है
शुरुआती मूल्य से प्रतिशत परिवर्तन की गणना बाजार के खुले होने के बाद हर दिन नए रुझानों का उपयोग करता है
सरल और स्पष्ट रणनीति तर्क, समझने और लागू करने में आसान

जोखिम और न्यूनीकरण

उच्च अस्थिरता से पदों का अक्सर उद्घाटन और समापन हो सकता है, जिससे व्यापार लागत बढ़ जाती है
दूसरे चरण को बहुत अधिक सेट करने से अच्छे व्यापारिक अवसरों को खो सकता है
चरणों को बहुत कम सेट करने से अनावश्यक अतिरिक्त ट्रेड हो सकते हैं

शमन उपाय:

सर्वोत्तम संतुलन खोजने के लिए मापदंडों का अनुकूलन करें
अधिक व्यापार से बचने के लिए प्रति दिन व्यापार की अधिकतम संख्या की सीमा
स्पष्ट रुझानों के दौरान अधिक आक्रामक मापदंडों का उपयोग करें

बढ़ोतरी के अवसर

सर्वोत्तम संयोजन खोजने के लिए दो ब्रेकआउट चरणों के लिए मूल्यों का अनुकूलन करें
विभिन्न उत्पादों और समय अवधि के लिए इष्टतम मापदंडों का शोध
मजबूत रुझानों के दौरान अधिक आक्रामक सेटिंग्स का उपयोग करने के लिए रुझान संकेतक को शामिल करें
अधिक व्यापार से बचने के लिए अधिकतम दैनिक व्यापारों को सीमित करें
बेहतर जोखिम-लाभ के लिए स्टॉप लॉस और ले लाभ अंक अनुकूलित करें

सारांश

यह रणनीति दो-चरण के ब्रेकआउट का उपयोग करके बाजारों में कीमतों में वृद्धि को पकड़ती है, शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करती है। अवधारणा सरल और स्पष्ट है, और पैरामीटर अनुकूलन के माध्यम से अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकती है। अगला कदम ट्रेंडिंग बाजारों के दौरान प्रदर्शन को अधिकतम करने के लिए प्रवृत्ति संकेतकों के साथ संयोजन करना है। कुल मिलाकर यह एक उपन्यास रणनीति है जो ब्रेकआउट सिद्धांतों का अच्छा उपयोग करती है, और ट्यूनिंग के बाद ठोस परिणाम प्राप्त कर सकती है।

/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Auto Entry Bot", overlay=true)

// Define input for the stop loss and take profit levels
stopLossPips = input.int(200, title="Stop Loss Pips", minval=1)
takeProfitPips = input.int(400, title="Take Profit Pips", minval=1)

// Calculate the percentage change from the 5-minute opening candle at 2:00 AM
var float openPrice = na
if (hour == 2 and minute == 0)
    openPrice := open
percentageChange = (close - openPrice) / openPrice * 100

// Track the cumulative percentage change
var float cumulativeChange = 0

// Define input for the percentage change trigger
triggerPercentage1 = input.float(0.25, title="Percentage Change Trigger (%)", minval=0.01, step=0.01)
triggerPercentage2 = input.float(0.35, title="Additional Trigger Percentage (%)", minval=0.01, step=0.01)

// Check for price change trigger
if (percentageChange >= triggerPercentage1)
    // Sell signal
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("ExitSell", loss=stopLossPips, profit=takeProfitPips)
    cumulativeChange := 0  // Reset cumulative change after a trade

if (percentageChange <= -triggerPercentage1)
    // Buy signal
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("ExitBuy", loss=stopLossPips, profit=takeProfitPips)
    cumulativeChange := 0  // Reset cumulative change after a trade

// If the price keeps hitting stop loss, activate the second trigger
if (strategy.position_size < 0 and percentageChange <= -triggerPercentage2)
    strategy.cancel("Sell")  // Cancel previous sell order
    strategy.entry("Sell2", strategy.short)
    strategy.exit("ExitSell2", loss=stopLossPips, profit=takeProfitPips)
    cumulativeChange := 0  // Reset cumulative change after a trade

if (strategy.position_size > 0 and percentageChange >= triggerPercentage2)
    strategy.cancel("Buy")  // Cancel previous buy order
    strategy.entry("Buy2", strategy.long)
    strategy.exit("ExitBuy2", loss=stopLossPips, profit=takeProfitPips)
    cumulativeChange := 0  // Reset cumulative change after a trade

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