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यादृच्छिक अस्थिरता रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-06 09:30:27
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अवलोकन

रैंडम ऑसिलेशन रणनीति एक व्यवस्थित ट्रेडिंग निर्णय प्रणाली बनाने के लिए कई तकनीकी संकेतकों को एकीकृत करती है, जिसमें इचिमोकू किन्को ह्यो, एमएसीडी और हल मूविंग एवरेज शामिल हैं। इसका उद्देश्य दोलन बाजारों के दौरान प्रवृत्ति उलट बिंदुओं और संभावित अवसरों को पकड़ना है।

रणनीति तर्क

सबसे पहले, इचिमोकू किन्को ह्यो के टेनकन-सेन और किजुन-सेन को अपनाया जाता है। टेनकन-सेन की गणना पिछले 9 अवधियों में उच्चतम उच्च और निम्नतम निम्न के औसत के रूप में की जाती है। किजुन-सेन पिछले 24 अवधियों में उच्चतम उच्च और निम्नतम निम्न का औसत है। मूल्य और किजुन-सेन का क्रॉसओवर ट्रेडिंग संकेतों के रूप में कार्य करता है।

दूसरा, एमएसीडी संकेतक एक महत्वपूर्ण ट्रेंड-फॉलोइंग गति संकेतक के रूप में शामिल है। यह कीमतों के दो ईएमए के बीच संबंध दिखाता है। एमएसीडी और इसकी सिग्नल लाइन के क्रॉसओवर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करते हैं।

तीसरा, हल मूविंग एवरेज को चलती औसत के पिछड़े मुद्दे को बेहतर बनाने और मूल्य उलटों को पकड़ने की संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए पेश किया गया है। यह आधा, पूर्ण और वर्गमूल अवधि के डब्ल्यूएमए का उपयोग करके गणना की जाती है। तेज और धीमी हल एमए के बीच क्रॉसओवर भी सहायक संकेतों के रूप में कार्य करते हैं।

अंत में, रणनीति एक मजबूत व्यापार प्रणाली बनाने के लिए उपरोक्त सभी संकेतकों को जोड़ती है। वास्तविक प्रवेश और निकास केवल तभी होते हैं जब कई संकेतकों से सर्वसम्मति से संकेत दिए जाते हैं।

लाभ

  • कई संकेतकों के माध्यम से विविधता एकल बिंदु विफलता को कम करती है।

  • एकीकरण समग्र मॉडल के माध्यम से मजबूत निर्णय शक्ति प्रदान करता है।

  • झूठे संकेतों में कमी आई है क्योंकि प्रत्येक संकेत को दूसरों द्वारा सत्यापित किया जाता है।

  • केवल उच्च-अभिव्यक्ति संकेतों पर कार्य करके दक्षता में सुधार।

  • अनुकूलन योग्य मापदंडों को बदलते बाजारों के लिए रणनीति को अनुकूलित करने के लिए।

  • पतवार चलती औसत से कम देरी और तेज प्रतिक्रिया।

जोखिम

  • झूठे संकेतों की वृद्धि के साथ बाजारों में उच्च जोखिम।

  • अप्रभावी यदि संकेतक मापदंडों को ठीक से अनुकूलित नहीं किया जाता है।

  • संभावित रूप से रुझान की चाल पर ध्यान केंद्रित करके चूक जाता है।

  • हेल एमए अपेक्षाकृत नया और दीर्घकालिक रूप से अप्रमाणित है।

  • अनियमित व्यापार से कुछ अवसरों को खोया जा सकता है।

सुधार

  • बोलिंगर बैंड जैसे अधिक संकेतक जोड़ने से प्रणाली को और अनुकूलित किया जा सकता है।

  • विभिन्न परिसंपत्तियों और समय सीमाओं के लिए इष्टतम संयोजन खोजने के लिए पैरामीटर ट्यूनिंग।

  • एकल व्यापार हानि को नियंत्रित करने के लिए गतिशील स्टॉप की शुरूआत करें।

  • ट्रेंड राइड्स को याद करने से बचने के लिए ट्रेंड फिल्टर शामिल करें.

  • बाजार की स्थितियों के आधार पर आवृत्ति और आकार को समायोजित करके स्थिति आकार को अनुकूलित करें।

निष्कर्ष

रैंडम ऑसिलेशन रणनीति रेंज-बाउंड बाजारों में अवसरों को पकड़ने के लिए कई तकनीकी विश्लेषण तकनीकों को जोड़ती है। यह संकेतक एकीकरण, कम झूठे संकेत और बेहतर दक्षता के फायदे प्रदान करती है। लेकिन इसमें अंतर्निहित जोखिम भी होते हैं जिन्हें आगे अनुकूलन और अनुकूलन की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर, यह दोलन बाजारों के व्यापार के लिए एक मजबूत, व्यावहारिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है।

/*backtest
start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Ichimoku Kinko Hyo + HULL-MA_X + MacD", shorttitle="@m", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=1000, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)

keh=input(title="Double HullMA",defval=12, minval=1)

n2ma=2*wma(close,round(keh/2))
nma=wma(close,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(close[1],round(keh/2))
nma1=wma(close[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
b=n1>n2?lime:red
c=n1>n2?green:red
d=n1>n2?red:green

TenkanSenPeriods = input(9, minval=1, title="Tenkan Sen Periods")
KijunSenPeriods = input(24, minval=1, title="Kijun Sen Periods")
SenkouSpanBPeriods = input(51, minval=1, title="Senkou Span B Periods")
displacement = input(24, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
TenkanSen = donchian(TenkanSenPeriods)
KijunSen = donchian(KijunSenPeriods)
SenkouSpanA = avg(TenkanSen, KijunSen)
SenkouSpanB = donchian(SenkouSpanBPeriods)
LS=close, offset = -displacement

MACD_Length = input(9)
MACD_fastLength = input(12)
MACD_slowLength = input(24)
MACD = ema(close, MACD_fastLength) - ema(close, MACD_slowLength)
aMACD = ema(MACD, MACD_Length)

a1=plot(n1,color=c)
a2=plot(n2,color=c)
plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = circles, color=b, linewidth = 4)
plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = line, color=d, linewidth = 3)
plot(TenkanSen, color=blue, title="Tenkan Sen", linewidth = 2)
plot(KijunSen, color=maroon, title="Kijun Sen", linewidth = 3)
plot(close, offset = -displacement, color=orange, title="Chikou Span", linewidth = 2)
p1=plot (SenkouSpanA, offset = displacement, color=green,  title="Senkou Span A", linewidth = 2)
p2=plot (SenkouSpanB, offset = displacement, color=red,  title="Senkou Span B", linewidth = 3)
fill(p1, p2, color = SenkouSpanA > SenkouSpanB ? green : red)

closelong = n1<n2 and close<n2 and (MACD<aMACD or TenkanSen<KijunSen or close<KijunSen)
if (closelong)
    strategy.close("Long")

closeshort = n1>n2 and close>n2 and (MACD>aMACD or TenkanSen>KijunSen or close>KijunSen)
if (closeshort)
    strategy.close("Short")

longCondition = n1>n2 and close>n2 and MACD>aMACD and (TenkanSen>KijunSen or close>KijunSen) 
if (longCondition)
    strategy.entry("Long",strategy.long)

shortCondition = n1<n2 and close<n2 and MACD<aMACD and (TenkanSen<KijunSen or close<KijunSen)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short",strategy.short)
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