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विलियम्स की मगरमच्छ रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-13 10:58:22
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अवलोकन

विलियम्स मगरमच्छ रणनीति एक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है जो प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए विभिन्न अवधियों की तीन चलती औसत रेखाओं का उपयोग करती है। जब तेज रेखा मध्य रेखा से ऊपर होती है और मध्य रेखा धीमी रेखा से ऊपर होती है, तो एक ऊपर की प्रवृत्ति मगरमच्छ मुंह लंबे समय तक जाने के लिए बनता है। जब तेज रेखा मध्य रेखा से नीचे होती है और मध्य रेखा धीमी रेखा से नीचे होती है, तो एक नीचे की प्रवृत्ति मगरमच्छ मुंह बाजार के रुझानों को प्रभावी ढंग से पकड़ने के लिए चलती औसत की प्रवृत्ति न्याय क्षमता को जोड़ती है। यह बिल विलियम्स द्वारा आविष्कार किया गया था और बाजार के रुझानों को प्रभावी ढंग से पकड़ने के लिए प्रवृत्ति न्याय करने की क्षमता को जोड़ती है।

यह कैसे काम करता है

इस रणनीति में विभिन्न अवधि की लंबाई के तीन एसएमए का उपयोग किया जाता है - फास्ट लाइन एसएमए1, मिडिल लाइन एसएमए2, और स्लो लाइन एसएमए3, जहां एसएमए1 में सबसे कम अवधि होती है और एसएमए3 में सबसे लंबी होती है।

जब एसएमए1 एसएमए2 से ऊपर और एसएमए2 एसएमए3 से ऊपर जाता है, तो यह संकेत देता है कि बाजार ऊपर की ओर प्रवृत्ति में है और एक ऊपर की ओर मगरमच्छ का मुंह बनाता है। प्रवृत्ति व्यापार सिद्धांत के अनुसार, एक लंबी स्थिति दर्ज की जानी चाहिए।

इसके विपरीत, जब एसएमए1 एसएमए2 से नीचे जाता है और एसएमए2 एसएमए3 से नीचे जाता है, तो यह दर्शाता है कि बाजार नीचे की ओर प्रवृत्ति में है और नीचे की ओर एक मगरमच्छ का मुंह बनाता है। एक छोटी स्थिति दर्ज की जानी चाहिए।

बाहर निकलने की स्थिति तब होती है जब तीन लाइनें फिर से संरेखित होती हैं, मध्य रेखा के नीचे तेज रेखा या धीमी रेखा के नीचे मध्य रेखा के साथ। पदों को बंद किया जाना चाहिए।

यह रणनीति प्रवृत्ति की दिशा की पहचान करने के लिए पृष्ठभूमि रंग भी खींचती है - उभरती प्रवृत्ति के लिए हरा और घटती प्रवृत्ति के लिए लाल।

संक्षेप में, यह रणनीति ट्रेंड की दिशा निर्धारित करने और तदनुसार व्यापार करने के लिए चलती औसत और मगरमच्छ के मुंह के पैटर्न की ताकत का उपयोग करती है। यह एक विशिष्ट ट्रेंड फॉलोअप रणनीति है।

लाभ विश्लेषण

मगरमच्छ का मुंह प्रभावी रूप से रुझान की दिशा की पहचान करता है।
विभिन्न कालरेखाओं का संयोजन पैटर्न की सटीकता में सुधार करता है।
प्रवृत्ति के साथ व्यापार प्रवृत्ति व्यापार सिद्धांत के साथ संरेखित करता है।
पृष्ठभूमि के रंग दृश्य निर्णय में सहायता करते हैं।
सरल और स्पष्ट तर्क, लागू करना आसान है।

जोखिम विश्लेषण

विभिन्न बाजारों में कई तरह के जोखिम।
उच्च जोखिम जब लाइनें बंद होने वाली पदों के लिए फिर से संरेखित होती हैं।
प्रवृत्ति की शक्ति निर्धारित करने में असमर्थ, गलत प्रवृत्ति दर्ज कर सकता है।
कोई स्टॉप लॉस नहीं, उच्च ड्रॉडाउन जोखिम।
निश्चित अवधि बाजार परिवर्तनों के अनुकूल नहीं हो सकती है।

जोखिमों से निपटने के लिए निम्नलिखित सुधार किए जा सकते हैंः

बाजारों में उतार-चढ़ाव से बचने के लिए ट्रेंड फिल्टर जोड़ें।
प्रवृत्ति संकेतकों का उपयोग करके बाहर निकलने की स्थितियों को अनुकूलित करें।
एकल व्यापार हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीति जोड़ें।
अनुकूलनशील चलती औसत का प्रयोग करें ताकि अवधि गतिशील रूप से समायोजित हो सके।

सुधार की दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः

कमजोर रुझानों में समय से पहले प्रवेश से बचने के लिए रुझान की ताकत फ़िल्टर जोड़ें।
बैकटेस्टिंग के माध्यम से सर्वोत्तम संयोजन खोजने के लिए चलती औसत अवधि का अनुकूलन करें।
अनुकूलनशील चलती औसत का प्रयोग करें ताकि अवधि बाजार गति के आधार पर अनुकूलित हो।
जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीतियों जैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अकाउंट बैलेंस स्टॉप लॉस जोड़ें।
सटीकता बढ़ाने के लिए वॉल्यूम, बोलिंगर बैंड आदि का उपयोग करके प्रवेश स्थितियों में सुधार करें।
रेखाओं के पार होने पर संकेतकों के साथ प्रवृत्ति उलटने की संभावना का आकलन करके बाहर निकलने की स्थिति में सुधार करना।

निष्कर्ष

विलियम्स मगरमच्छ रणनीति एक विशिष्ट प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है। यह प्रवृत्ति और व्यापार को निर्धारित करने के लिए तीन चलती औसत से बने मगरमच्छ के मुंह का उपयोग करता है। इसके फायदे इसके सरल और स्पष्ट तर्क हैं। नुकसान कम ट्रेंड सटीकता और जोखिम नियंत्रण हैं। भविष्य में सुधार अतिरिक्त संकेतकों को शामिल करके, मापदंडों को अनुकूलित करके, इसे जटिल बाजार स्थितियों के लिए अधिक मजबूत बनाने के लिए स्टॉप लॉस जोड़कर किया जा सकता है।

/*backtest
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end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
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*/

//Noro
//2019

//@version=3
strategy(title = "Noro's Alligator Strategy by Bill Williams", shorttitle = "Alligator", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
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capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot")
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src = input(close, title = "Source")
showbg = input(false, title = "Show Background")
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today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//MAs
sma1 = sma(src, len1)
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plot(sma1, color = lime, linewidth = 2)
plot(sma2, color = blue, linewidth = 2)
plot(sma3, color = red, linewidth = 2)

//Signals
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dn = sma1 < sma2 and sma2 < sma3

//Background
trend = 0
trend := up ? 1 : dn ? -1 : trend[1]
col = showbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col)

//Trading
size = strategy.position_size
lot = 0.0
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if up
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong ? lot : 0, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
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    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort ? lot : 0, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))

if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
    strategy.close_all()

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