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रुझान ट्रैकिंग चलती औसत आरएसआई रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-23 17:13:06
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अवलोकन

रुझान ट्रैकिंग मूविंग एवरेज आरएसआई रणनीति एक स्वचालित स्टॉक ट्रेडिंग रणनीति है जो रुझान विश्लेषण और ओवरबॉट-ओवरसोल्ड दोनों संकेतकों का उपयोग करती है। यह रणनीति बाजार की प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करने के लिए सरल मूविंग एवरेज का उपयोग करती है और ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करने के लिए सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) संकेतकों को जोड़ती है, प्रवृत्ति निर्णय और ट्रैकिंग का एहसास करती है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति में तीन मुख्य भाग शामिल हैंः

  1. ट्रेंड जजमेंटः 200 दिन के सरल चलती औसत के साथ दीर्घकालिक प्रवृत्ति की गणना करता है, और 30-दिवसीय और 50-दिवसीय सरल चलती औसत के साथ अल्पकालिक प्रवृत्ति। जब अल्पकालिक चलती औसत दीर्घकालिक से पार हो जाता है, तो यह एक तेजी का संकेत है, और जब यह नीचे पार होता है, तो यह एक मंदी का संकेत है, दीर्घकालिक और अल्पकालिक बाजार के रुझानों को निर्धारित करने के लिए।

  2. ओवरबॉट-ओवरसोल्ड एनालिसिसः 14 दिनों के आरएसआई संकेतक की गणना करता है। 80 से ऊपर आरएसआई ओवरबोल्ड जोन है और 20 से नीचे ओवरसोल्ड जोन है। ट्रेडिंग सिग्नल तब उत्पन्न होते हैं जब आरएसआई संकेतक ओवरबोल्ड जोन से गिरता है या ओवरसोल्ड जोन से बढ़ता है।

  3. प्रवेश और निकासः जब ओवरबॉट या ओवरसोल्ड संकेतों की पहचान की जाती है, यदि दिशा प्रवृत्ति विश्लेषण के अनुरूप है, तो लंबी/लघु स्थिति खोली जाएगी। जब अल्पकालिक और दीर्घकालिक चलती औसत में सुनहरे क्रॉस होते हैं, तो यह माना जाता है कि प्रवृत्ति उलट रही है और मौजूदा स्थिति बंद हो जाएगी।

इस रणनीति के साथ, कीमतों में उलटफेर होने पर समय पर बाजार में प्रवेश करना संभव है, जबकि कुछ शोरबाज ट्रेडों को ट्रेंड विश्लेषण को शामिल करके फ़िल्टर करना संभव है, जिसमें अपेक्षाकृत उत्कृष्ट ड्रॉडाउन नियंत्रण है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

  1. शोर को फ़िल्टर करने और बाजार में बदलावों की पहचान करने के लिए रुझान विश्लेषण और ओवरबॉट-ओवरसोल्ड संकेतकों का संयोजन करना।
  2. अधिक सटीक निर्णयों के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों समय सीमाओं में रुझानों पर विचार करना।
  3. स्टॉप लॉस के तौर पर चलती औसत का प्रयोग करना ताकि बाजार की अस्थिरता के आधार पर स्टॉप लॉस के बिंदु निर्धारित किए जा सकें।
  4. सख्त प्रवेश शर्तें प्रभावी रूप से झूठे भगोड़े से बचने में मदद करती हैं।

जोखिम और समाधान

इस रणनीति के साथ कुछ जोखिम भी हैंः

  1. यदि बाजार लंबे समय तक सीमा से बंधा रहता है तो अक्सर महत्वहीन ट्रेड हो सकते हैं। अनावश्यक ट्रेडों से बचने के लिए अतिरिक्त फ़िल्टर जोड़े जा सकते हैं।
  2. कुछ समय की देरी का जोखिम है। चलती औसत चक्र मापदंडों को छोटा करने से इसे कम किया जा सकता है।
  3. आरएसआई संकेतों को शेयरों और बाजारों से प्रभावित किया जा सकता है। प्रभावशीलता का न्याय करने के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे अधिक कारकों को मिलाया जाना चाहिए।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. संकेत की गुणवत्ता में और सुधार के लिए वॉल्यूम, कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे अधिक फ़िल्टर जोड़ना।
  2. विभिन्न स्टॉक विशेषताओं से मेल खाने के लिए चलती औसत और आरएसआई चक्र मापदंडों का अनुकूलन।
  3. बाजार की अस्थिरता और जोखिम की इच्छा के आधार पर स्वचालित रूप से मापदंडों को समायोजित करने के लिए गतिशील चलती औसत का निर्माण।
  4. अधिक सटीकता के साथ बाजार के रुझानों का निर्धारण करने के लिए मशीन लर्निंग जैसी अधिक उन्नत तकनीकों का उपयोग करना।

सारांश

सामान्य तौर पर, रुझान ट्रैकिंग मूविंग एवरेज आरएसआई रणनीति एक बहुत ही व्यावहारिक रणनीति विचार है, जो रुझान विश्लेषण और ओवरबॉट-ओवरसोल्ड संकेतकों को जोड़कर कुछ हद तक बाजार शोर को फ़िल्टर करता है, जिससे ट्रेडिंग सिग्नल अधिक सटीक और वैध हो जाते हैं। जैसा कि अनुकूलन उपकरण और मापदंडों को बढ़ाया जाता है, यह रणनीति एक लगातार लाभदायक लंबी अवधि की ट्रेडिंग प्रणाली बन सकती है।

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period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mattehalen

// INPUT per TIMEFRAME
// 5min     = Legnth = 9, Source = ohlc4,MaxLoss = 1000 TrendMA = 200, ShortMA = 4, LongMA = 10
// 30min    = Legnth = 7, Source = ohlc4,MaxLoss = 1000 TrendMA = 200, ShortMA = 10, LongMA = 20

strategy("Mathias & Christer Timeframe RSI", shorttitle="M&C_RSI",overlay=true, process_orders_on_close = true, default_qty_type =  strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
len = input(9, title="Length", type=input.integer)
src = input(ohlc4, title="Source", type=input.source)
//show4h = input(true, title="show 4h", type=input.bool)
maxLoss = input(3000)

rsiCurrent = rsi(src, len)
//rsi4h = security(syminfo.ticker, "240", rsi(src, len))
rsi4h   = rsi(src, len)

//--------------------------------------------------
//MA
trendMAInput = input(200, title="trendMA", type=input.integer)
shortMAInput = input(30, title="shortMA", type=input.integer)
longMAInput = input(50, title="longMA", type=input.integer)

trendMA = ema(close,trendMAInput)
shortMA = ema(close,shortMAInput)
longMA  = ema(close,longMAInput)
plot(trendMA, color=color.black, linewidth=5)
plot(shortMA, color=color.red, linewidth=2)
plot(longMA, color=color.green, linewidth=2)
bgcolor(crossunder(shortMA,longMA) ? color.black : na, transp=10)

//--------------------------------------------------
//RSI
BuySignalBarssince = barssince(rsi4h[1]<rsi4h[0] and rsi4h[1]<20)
BuySignal       = (rsi4h[1]<rsi4h[0] and rsi4h[1]<20 and BuySignalBarssince[1]>10)
BuySignalOut   = crossunder(longMA[1],shortMA[1])
bgcolor(BuySignal ? color.green : na, transp=70)
bgcolor(BuySignalOut ? color.green : na, transp=10)



SellSignalBarssince = barssince(rsi4h[1]>rsi4h[0] and rsi4h[1]>80)
SellSignal      = (rsi4h[1]>rsi4h[0] and rsi4h[1]>80 and SellSignalBarssince[1]>10)
SellSignalOut   = crossunder(shortMA[1],longMA[1])
bgcolor(SellSignal ? color.red : na, transp=70)
bgcolor(SellSignalOut ? color.red : na, transp=10)


if BuySignal
    strategy.close("short", comment = "Exit short")
    strategy.entry("long", true)
    strategy.exit("Max Loss", "long", loss = maxLoss)

if BuySignalOut
    strategy.close("long", comment = "Exit Long")
if SellSignal
    // Enter trade and issue exit order on max loss.
    strategy.close("long", comment = "Exit Long")
    strategy.entry("short", false)
    strategy.exit("Max Loss", "short", loss = maxLoss)
if SellSignalOut
    // Force trade exit.
    strategy.close("short", comment = "Exit short")
    
//--------------------------------------------------
//ATR
MyAtr = atr(10)
AtrFactor = 10
mySLBuy  = close[BuySignalBarssince]
mySLSell = close[SellSignalBarssince]

plotchar(BuySignal, "BuySignal", "⬆", location.belowbar, color.lime,size =size.huge )
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plotchar(SellSignal, "SellSignal", "⬇", location.abovebar ,color.red,size =size.huge)
plotchar(SellSignalOut, "SellSignalOut", "█", location.abovebar, color.red,size =size.small)
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