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इचिमोकू क्लाउड क्वांट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-24 10:15:15
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अवलोकन

यह एक लंबी-केवल इचिमोकू क्लाउड क्वांट रणनीति है। यह रणनीति इचिमोकू संकेतक के माध्यम से प्रवृत्ति की दिशा का न्याय करती है, जो कि K-लाइन पैटर्न, चलती औसत और स्टोकैस्टिक आरएसआई संकेतक के साथ संयुक्त है ताकि संकेतों को फ़िल्टर किया जा सके और प्रवृत्ति बढ़ने पर बेहतर प्रवेश बिंदुओं पर लंबी हो सके।

रणनीतिक सिद्धांत

रणनीति के मुख्य मूल्यांकन मानदंड हैंः

  1. इचिमोकू लीड लाइन 1 लीड लाइन 2 के ऊपर से गुजरती है, जो ऊपर की ओर प्रवृत्ति का संकेत देती है
  2. के-लाइन बंद मूल्य लीड लाइन 1 के ऊपर पार करता है, जो प्रवृत्ति का पालन करने की शर्त को पूरा करता है
  3. के-लाइन एक हरी मोमबत्ती है, प्रवृत्ति ऊपर जाती है
  4. जब चलती औसत सक्षम होती है, तो तेज एमए धीमी एमए से ऊपर जाती है
  5. जब स्टोकैस्टिक आरएसआई सक्षम है, तो %K रेखा %D रेखा से ऊपर जाती है

जब उपरोक्त सभी शर्तें एक ही समय में पूरी हो जाती हैं, तो रणनीति लंबी पोजीशन खोलेगी। जब कीमत लीड लाइन 1 से नीचे गिरती है, तो रणनीति पोजीशन बंद कर देगी।

रणनीति मुख्य रूप से मुख्य प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करने के लिए इचिमोकू क्लाउड का उपयोग करती है, जो संकेतों को फ़िल्टर करने और प्रवृत्ति बढ़ने पर बेहतर बिंदुओं पर लंबी अवधि के लिए सहायक संकेतकों के साथ संयुक्त है।

रणनीति के फायदे

  1. मुख्य प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए Ichimoku बादल का उपयोग करें, बैकटेस्ट उच्च सटीकता दिखाता है
  2. प्रवेश बिंदुओं को फ़िल्टर करने के लिए कई सहायक संकेतकों के साथ संयुक्त, लाभ दर में काफी सुधार कर सकते हैं
  3. केवल लंबी रणनीति, बुल मार्केट में रहने वाली मुद्राओं के लिए उपयुक्त
  4. पैरामीटर अनुकूलन के लिए बड़ी जगह, आगे अनुकूलन के लिए सूचक पैरामीटर समायोजित कर सकते हैं

रणनीति के जोखिम

  1. संभावना है कि इचिमोकू बादल गलत तरीके से प्रवृत्ति का आकलन करता है
  2. अचानक बाजार में बदलाव के दौरान स्टॉप लॉस पॉइंट टूट सकता है, जिससे नुकसान बढ़ जाता है
  3. बुल बाजारों के लिए डिज़ाइन किया गया, ट्रेंड रिवर्स के छिपे हुए संकेतों वाली मुद्राओं के लिए उपयुक्त नहीं
  4. अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स अत्यधिक आक्रामक प्रविष्टियों या अत्यधिक रूढ़िवादी कार्यों के लिए नेतृत्व कर सकते हैं

विरोधी उपाय:

  1. प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए अधिक संकेतकों को मिलाएं, सटीकता में सुधार करें
  2. एकल हानि को सख्ती से नियंत्रित करने के लिए उचित स्टॉप लॉस बिंदु निर्धारित करें
  3. विभिन्न मुद्राओं की बाजार स्थितियों के अनुसार उपयुक्त रणनीतियों का चयन करें
  4. रणनीति को अधिक स्थिर बनाने के लिए सावधानीपूर्वक मापदंडों का परीक्षण और अनुकूलन करें

रणनीति अनुकूलन के लिए दिशा-निर्देश

  1. स्थिरता में और सुधार के लिए सहायक संकेतकों की पैरामीटर सेटिंग्स का अनुकूलन करें
  2. स्टॉप लॉस तंत्र जैसे कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्टॉप लॉस आदि जोड़ें।
  3. स्थिति प्रबंधन जैसे निश्चित स्थिति आकार, स्थिति औसत, आदि जोड़ें।
  4. विशिष्ट मुद्राओं के लिए पैरामीटर समायोजन और अनुकूलन करें

सारांश

यह इचिमोकू क्लाउड क्वांट रणनीति ट्रेंड दिशाओं को देखते हुए एक उच्च जीत दर और जोखिम-नियंत्रित केवल लंबी रणनीति प्राप्त करती है। रणनीति के फायदे स्पष्ट हैं और यह बुल बाजारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाता है। अगला कदम संकेतकों के अनुकूलन, स्टॉप लॉस तंत्र, स्थिति प्रबंधन जैसे पहलुओं में सुधार करना है ताकि रणनीति अधिक व्यापक और स्थिर हो सके।

/*backtest
start: 2022-11-17 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

strategy(title="Ichimoku only Long Strategy", shorttitle="Ichimoku only Long", overlay = true, pyramiding = 0, calc_on_order_fills = false, commission_type =  strategy.commission.percent, commission_value = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital=10000, currency=currency.USD)

// Time Range
FromMonth=input(defval=1,title="FromMonth",minval=1,maxval=12)
FromDay=input(defval=1,title="FromDay",minval=1,maxval=31)
FromYear=input(defval=2017,title="FromYear",minval=2017)
ToMonth=input(defval=1,title="ToMonth",minval=1,maxval=12)
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ToYear=input(defval=9999,title="ToYear",minval=2017)
start=timestamp(FromYear,FromMonth,FromDay,00,00)
finish=timestamp(ToYear,ToMonth,ToDay,23,59)
window()=>true
// See if this bar's time happened on/after start date
afterStartDate = time >= start and time<=finish?true:false

//Enable RSI
enableema = input(true, title="Enable EMA?")
enablestochrsi = input(false, title="Enable Stochastik RSI?")

//EMA
emasrc = close, 
len1 = input(24, minval=1, title="EMA 1")
len2 = input(90, minval=1, title="EMA 2")

ema1 = ema(emasrc, len1)
ema2 = ema(emasrc, len2)

col1 = color.lime
col2 = color.red

//EMA Plots
plot(ema1, title="EMA 1", linewidth=1, color=col1)
plot(ema2, title="EMA 2", linewidth=1, color=col2)

//STOCH RSI
smoothK = input(3, minval=1, title="RSI K Line")
smoothD = input(3, minval=1, title="RSI D Line")
lengthRSI = input(14, minval=1, title="RSI Length")
lengthStoch = input(14, minval=1, title="Stochastik Length")
src = input(close, title="RSI Source")

rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)

//Ichimoku
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Ichi Conversion Line Length")
basePeriods = input(26, minval=1, title="Ichi Base Line Length")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Ichi Lagging Span 2 Length")
displacement = input(1, minval=0, title="Ichi Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=color.green,
	 title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=color.red,
	 title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.green : color.red)


//Long Condition
crossup = k[0] > d[0] and k[1] <= d[1]
ichigreenabovered = leadLine1 > leadLine2
ichimokulong = close > leadLine1
greencandle =  close > open
redcandle = close < open
emacond = ema1 > ema2
longcondition = ichigreenabovered and ichimokulong and greencandle

//Exit Condition
ichimokuexit = close < leadLine1

exitcondition = ichimokuexit and redcandle

//Entrys

if (enablestochrsi == false) and (enableema == false) and (longcondition) and (afterStartDate) and (strategy.opentrades < 1)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    
if (enablestochrsi == true) and (enableema == false) and (longcondition) and (crossup) and (afterStartDate) and (strategy.opentrades < 1)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (enableema == true) and (enablestochrsi == false) and (longcondition) and (emacond) and (afterStartDate) and (strategy.opentrades < 1)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (enableema == true) and (enablestochrsi == true) and (longcondition) and (emacond) and (crossup) and (afterStartDate) and (strategy.opentrades < 1)
    strategy.entry("Long", strategy.long)


//Exits
if (afterStartDate)
    strategy.close(id = "Long", when = exitcondition)
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