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घातीय चलती औसत की रणनीति का अनुसरण करने वाला रुझान

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-01 13:46:46
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अवलोकन

ट्रेंड फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी ट्रेंड्स पर आधारित एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। यह क्रिप्टो बाजार में संभावित प्रवेश और निकास संकेतों की पहचान करने के लिए विभिन्न अवधियों के साथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) का उपयोग करती है। विभिन्न ईएमए के बीच क्रॉसओवर को ट्रैक करके, जोखिमों को कम करते हुए संभावित लाभ को अधिकतम करने के लिए पलकबैक और ट्रेंड एंट्री दोनों अवसरों की खोज की जा सकती है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति क्रमशः 8, 12, 24 और 72 की अवधि के साथ चार ईएमए का उपयोग करती है। वे प्रवृत्ति की दिशा के लिए चार्ट पर दृश्य गाइड के रूप में कार्य करते हैं। जब समापन मूल्य धीमी ईएमए के माध्यम से टूटता है, तो यह खरीदने के अवसरों का संकेत देता है। जब तेज ईएमए धीमी के माध्यम से टूटते हैं, तो यह बिक्री के अवसरों का संकेत देता है।

दो प्रवेश संकेत हैंः

  1. पुलबैक एंट्रीः 12-, 24 और 72-अवधि के ईएमए के पार जाने पर बंद होने की कीमत एक पुलबैक एंट्री सिग्नल बनती है।
  2. ट्रेंड एंट्रीः 72-पीरियड ईएमए के साथ-साथ 8-पीरियड ईएमए के साथ-साथ 12 और 24-पीरियड ईएमए दोनों के पार जाने से बंद मूल्य एक ट्रेंड एंट्री सिग्नल बनाता है।

तीन बाहर निकलने के संकेत हैंः

  1. फिक्स्ड प्रॉफिट टेकिंगः लाभ लक्ष्य के रूप में निर्धारित 100 पिप्स जैसे एक निश्चित मूल्य।
  2. ट्रेलिंग स्टॉप लॉस: 50 पिप्स की तरह एक निश्चित ट्रेलिंग स्टॉप।
  3. रिवर्सल एग्जिटः 24 पीरियड ईएमए का 12 पीरियड ईएमए से नीचे का क्रॉसिंग एग्जिट के लिए रुझान के उलट का संकेत देता है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह पलकबैक और ट्रेंड दोनों अवसरों पर पूंजीकरण करने की क्षमता है। तेजी से और धीमे ईएमए कॉम्बो का उपयोग करने से अल्पकालिक उतार-चढ़ाव से भटकने से बचा जाता है। ईएमए दीर्घकालिक रुझानों को पकड़ने के लिए प्रभावी ढंग से मूल्य शोर को भी फ़िल्टर करते हैं। समग्र ताकत में शामिल हैंः

  1. बाजार परिवर्तनों को जल्दी से पकड़ने के लिए प्रवृत्ति का पालन करने की क्षमता।
  2. प्रवृत्ति दिशा की पहचान करने में उच्च सटीकता।
  3. रुझानों और वापसी दोनों पर प्रवेश करने के लिए अच्छी लचीलापन।
  4. स्टॉप लॉस यांत्रिकी के साथ ठोस जोखिम नियंत्रण।

जोखिम विश्लेषण

कुछ जोखिमों को रोकने की आवश्यकता हैः

  1. रणनीतिक प्रदर्शन को प्रभावित करने वाली ईएमए अवधि जैसे कुंजी मापदंडों की अनुचित सेटिंग से जोखिम।
  2. ईएमए क्रॉसओवर से ट्रेंड रिवर्स सिग्नल का गलत आकलन करने का जोखिम।
  3. अत्यधिक आक्रामक स्टॉप लॉस जिससे ओवर-एक्जिट हो जाता है।

उपरोक्त जोखिमों को नियंत्रित करने में निम्नलिखित उपाय मदद कर सकते हैंः

  1. उपयुक्त ईएमए अवधि संयोजनों का चयन करके मापदंडों का अनुकूलन करें।
  2. उलटा होने की पुष्टि करने के लिए अन्य संकेतकों को जोड़ें।
  3. स्टॉप लेवल को आराम से रखकर फाइन ट्यून स्टॉप लॉस तंत्र।

अनुकूलन दिशाएँ

आगे अनुकूलन के लिए जगह हैः

  1. सटीकता में सुधार के लिए एमएसीडी और बोलिंगर बैंड जैसे अन्य फ़िल्टर जोड़ें।
  2. उच्च अस्थिरता स्थितियों के लिए गतिशील रूप से स्टॉप लॉस स्तरों को समायोजित करें।
  3. सबसे अच्छा विन्यास खोजने के लिए विभिन्न प्रतीकों और समय सीमाओं में परीक्षण करें।
  4. जोखिम की इच्छा के आधार पर लाभ लक्ष्य और स्टॉप लॉस को अनुकूलित करें।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर यह ईएमए ट्रैकिंग रणनीति प्रविष्टियों के लिए ईएमए क्रॉसओवर के माध्यम से प्रवृत्ति और पॉलबैक दोनों अवसरों पर लाभ उठाती है। उच्च विन्यास, सादगी और प्रभावी जोखिम नियंत्रण के साथ, इसमें पैरामीटर ट्यूनिंग और क्रमिक परिष्करण के साथ उच्च प्रदर्शन की बड़ी क्षमता है। इसकी ताकत इसे एक अनुशंसित प्रवृत्ति निम्नलिखित प्रणाली बनाती है।

/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © moondevonyt

//@version=5
strategy("Cornoflower Trend Following Crypto", overlay=true)

// Input Settings
lenEma8 = input(8, title="Length of 8 EMA")
lenEma12 = input(12, title="Length of 12 EMA")
lenEma24 = input(24, title="Length of 24 EMA")
lenEma72 = input(72, title="Length of 72 EMA")

// Calculate the EMAs
ema8 = ta.ema(close, lenEma8)
ema12 = ta.ema(close, lenEma12)
ema24 = ta.ema(close, lenEma24)
ema72 = ta.ema(close, lenEma72)

// Entry Conditions
pullbackEntry = ta.crossover(close, ema12) and ta.crossover(close, ema24) and ta.crossover(close, ema72)
initialEntry = ta.crossover(close, ema72) and ta.crossover(ema8, ema12) and ta.crossover(ema8, ema24)

// Exit Conditions
profitTarget = 100 // Example target in pips, adjust according to your preference
trailingStop = 50 // Example trailing stop value in pips, adjust according to your preference
exitCondition = ta.crossunder(ema12, ema24)

// Execute Strategy
if pullbackEntry
    strategy.entry("Pullback Entry", strategy.long)
if initialEntry
    strategy.entry("Initial Entry", strategy.long)

if strategy.position_size > 0
    strategy.exit("Profit Target", "Pullback Entry", limit=close + (profitTarget * syminfo.mintick))
    strategy.exit("Trailing Stop", "Pullback Entry", stop=close - (trailingStop * syminfo.mintick), trail_points=trailingStop)
    strategy.exit("Exit Condition", "Initial Entry", stop=close, when=exitCondition)
    
// Plot EMAs
plot(ema8, color=color.yellow, title="8 EMA", linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(ema12, color=color.purple, title="12 EMA", linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(ema24, color=color.blue, title="24 EMA", linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(ema72, color=color.rgb(235, 255, 59), title="72 EMA", linewidth=1, style=plot.style_line)
अधिक

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