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आठ दिन की गति को उलटने की रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-05 10:56:37
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अवलोकन

यह रणनीति मुख्य रूप से मध्यम और अल्पकालिक में गति प्रभाव को पकड़ने के लिए 8 दिनों के लिए 5-दिवसीय सरल चलती औसत के ऊपर या नीचे लगातार बंद होने के बाद कीमतों की उलट विशेषता का उपयोग करती है। यह तब लंबा हो जाता है जब समापन मूल्य 5 दिनों की रेखा के ऊपर फिर से पार हो जाता है; यह तब छोटा हो जाता है जब समापन मूल्य 8 दिनों के लिए 5-दिवसीय रेखा के नीचे लगातार बंद होने के बाद फिर से 5-दिवसीय रेखा के नीचे पार हो जाता है।

रणनीति तर्क

  1. 5-दिवसीय सरल चलती औसत एसएमए की गणना करें।
  2. ऊपर की प्रवृत्ति को एसएमए से अधिक या उसके बराबर के रूप में परिभाषित करें, नीचे की प्रवृत्ति को एसएमए से कम या उसके बराबर के रूप में परिभाषित करें।
  3. रुझान उलटने की शर्त की पुष्टि करें: ट्रिगर खरीद संकेत जब समापन मूल्य लगातार 8 दिनों के लिए SMA से नीचे बंद हो जाता है और अगले दिन अपट्रेंड में बदल जाता है (एसएमए से ऊपर जाता है); ट्रिगर बिक्री संकेत जब समापन मूल्य लगातार 8 दिनों के लिए SMA से ऊपर बंद हो जाता है और अगले दिन डाउनट्रेंड में बदल जाता है (एसएमए से नीचे जाता है) ।
  4. प्रविष्टिः लंबी जब खरीद की शर्त खरीद कल ट्रिगर की गई है और वर्तमान प्रवृत्ति डाउनट्रेंड है; छोटी जब बेच की शर्त बेच कल ट्रिगर की गई है और वर्तमान प्रवृत्ति अपट्रेंड है।
  5. बाहर निकलनाः बंद होने की कीमत SMA से नीचे पार होने पर लंबी स्थिति बंद करना; बंद होने की कीमत SMA से ऊपर पार होने पर छोटी स्थिति बंद करना।

लाभ विश्लेषण

  1. मध्यम और अल्पकालिक व्यापार के लिए उपयुक्त मूल्य विलोपन सुविधाओं का उपयोग करके गति को पकड़ता है।
  2. उच्च व्यापारिक अवसरों के रूप में लगातार 8 दिनों के लिए एसएमए ब्रेकआउट अक्सर होता है।
  3. 5-दिवसीय एसएमए पैरामीटर अच्छा प्रदर्शन करता है, बहुत सारे झूठे ब्रेकआउट से बचा जाता है।
  4. नियंत्रण योग्य जोखिम और स्पष्ट स्टॉप-लॉस बिंदु।

जोखिम विश्लेषण

  1. बाजार समेकन के दौरान स्टॉप लॉस को अक्सर ट्रिगर किया जा सकता है।
  2. सबसे अच्छा प्रवेश बिंदु याद कर सकते हैं अगर ब्रेकआउट दिनों बहुत लंबे समय के लिए सेट कर रहे हैं।
  3. यदि कोई दीर्घकालिक प्रवृत्ति है तो लाभ प्राप्त करना कठिन है।

एसएमए मापदंडों को अनुकूलित कर सकता है, गलत ब्रेकआउट को रोकने के लिए प्रवेश मानदंडों में सुधार कर सकता है, रणनीति को मजबूत करने के लिए प्रवृत्ति संकेतकों के साथ संयोजन कर सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

  1. पैरामीटर अनुकूलनः बेहतर पैरामीटर खोजने के लिए एसएमए के विभिन्न अवधियों का परीक्षण करें।
  2. प्रवेश अनुकूलनः झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए वॉल्यूम संकेतक जोड़ें; या whipsaws से बचने के लिए बैल / भालू मोमबत्तियों का न्याय करें।
  3. बाहर निकलने का अनुकूलनः अधिक स्थान देने के लिए निश्चित प्रतिशत ट्रैलिंग स्टॉप लॉस का परीक्षण करें।
  4. जोखिम नियंत्रणः घाटे को सीमित करने के लिए अधिकतम दैनिक स्टॉप लॉस समय निर्धारित करें।
  5. संकेतकों का संयोजन करें: बाजार स्थितियों की पहचान करने के लिए रुझान निर्धारित करने के लिए आरएसआई, एमएसीडी जोड़ें।

निष्कर्ष

रणनीति गति का न्याय करके ब्रेकआउट से पॉलबैक तक मूल्य आंदोलन को पकड़ती है, विप्सॉव से बचने और प्रवृत्ति का पालन करने के ट्रेडिंग तर्क को लागू करती है। कुंजी शोर को रोकने के लिए सख्त पैरामीटर सेटिंग्स और मजबूत प्रवेश मानदंड हैं; नुकसान को सीमित करने के लिए उचित स्टॉप लॉस। प्रवृत्ति संकेतकों के साथ संयोजन बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकता है। रणनीति तर्क सरल और साफ है। आगे अनुकूलन का पता लगाना सार्थक है।

/*backtest
start: 2023-11-04 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Marcuscor

//@version=5

// Inpsired by Linda Bradford Raschke: a strategy for trading momentum in futures markets

strategy("8D Run", initial_capital = 50000, commission_value = 0.0004) 


SMA = ta.sma(close,5)

TrendUp = close >= SMA

TrendDown = close <= SMA


//logic to long

TriggerBuy = ta.barssince(close < SMA) >= 8

Buy = TriggerBuy[1] and TrendDown 

strategy.entry("EL", strategy.long, when = Buy)
strategy.close(id = "EL", when = close > SMA)

// 1) color background when "run" begins and 2) change color when buy signal occurs
bgcolor(TriggerBuy? color.green : na, transp = 90)
bgcolor(Buy ? color.green : na, transp = 70)


// logic to short 

TriggerSell = ta.barssince(close > SMA) >= 8

Sell = TriggerSell[1] and TrendUp

strategy.entry("ES", strategy.short, when = Sell)
strategy.close(id = "ES", when = close < SMA)

// 1) color background when "run" begins and 2) change color when sell signal occurs
bgcolor(TriggerSell ? color.red : na, transp = 90)
bgcolor(Sell ? color.red : na, transp = 70)
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