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सुपरट्रेंड मल्टी टाइमफ्रेम बैकटेस्ट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-05 10:59:54
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अवलोकन

इस रणनीति का मुख्य विचार सुपरट्रेंड संकेतक का उपयोग करके कई समय सीमाओं में ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करना है, और इसे एक इंट्राडे फिल्टर के साथ जोड़कर दिन के दौरान खुले पदों को स्क्वायर करना है, ताकि मल्टी-टाइमफ्रेम ट्रेडिंग को लागू किया जा सके और सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।

रणनीति तर्क

रणनीति सबसे पहले सुपरट्रेंड फ़ंक्शन को कॉल करती है, पैरामीटर मल्टी और लें में गुजरती है, सुपरट्रेंड लाइन सुपरट्रेंड और दिशा डायरेक्शन उत्पन्न करने के लिए। फिर यह सुपरट्रेंड लाइन चार्ट को प्लॉट करती है। इनपुट पैरामीटर इंट्राडे को नियंत्रित करता है कि खुले पदों को इंट्राडे से स्क्वायर किया जाए या नहीं। यदि इंट्राडे सच है, तो इंट्राडे खुले पदों को दोपहर 2:45 बजे के बाद स्क्वायर किया जाएगा।

सिग्नल जनरेशन नियम हैंः जब बंद मूल्य सुपरट्रेंड लाइन से ऊपर होता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब बंद मूल्य सुपरट्रेंड लाइन से नीचे होता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है। जब एक खरीद संकेत प्राप्त होता है, तो एक लंबी स्थिति खोलने के लिए एक खरीद आदेश निष्पादित किया जाएगा; जब एक बिक्री संकेत प्राप्त होता है, तो एक छोटी स्थिति खोलने के लिए एक बिक्री आदेश निष्पादित किया जाएगा। यदि इंट्राडे फिल्टर इंट्राडे सक्षम है, अर्थात सच पर सेट किया गया है, तो सभी खुले लंबे और छोटे पदों को हर दिन 2:45pm के बाद बंद कर दिया जाएगा।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह बहु-टाइमफ्रेम ट्रेडिंग सिग्नल पीढ़ी को लागू करने के लिए सरल लेकिन व्यावहारिक सुपरट्रेंड संकेतक का उपयोग करता है। सुपरट्रेंड में पहले से ही अच्छी जीत दर और रिटर्न है। इसके अलावा, इस रणनीति में तीव्र इंट्राडे उतार-चढ़ाव के कारण होने वाले नुकसान से बचने के लिए एक इंट्राडे फिल्टर शामिल है।

इसके अतिरिक्त, रणनीति बहुत संक्षिप्त है, यह बहुत कम कोड के साथ मुख्य तर्क को लागू करती है, जिसे समझना, संशोधित करना और विस्तार करना आसान है। इससे उपयोगकर्ताओं को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार मापदंडों को समायोजित करने या अन्य संकेतकों आदि को जोड़ने के लिए बहुत लचीलापन मिलता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति का मुख्य जोखिम यह है कि सुपरट्रेंड संकेतक में कुछ विलंब होता है, जिससे अतिरिक्त नुकसान हो सकते हैं। इसके अलावा, फिक्स्ड मल्टी-टाइमफ्रेम ट्रेडिंग भी अल्पकालिक में ट्रेडिंग के अवसरों को याद कर सकती है।

इन जोखिमों को कम करने के लिए, इष्टतम पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए सुपरट्रेंड पैरामीटर मल्टी और लें को अनुकूलित करने की सिफारिश की जाती है। सुपरट्रेंड को पूरक करने और रणनीति की स्थिरता को बढ़ाने के लिए अधिक कारकों का उपयोग करने के लिए अन्य संकेतकों का भी परीक्षण किया जा सकता है। इसके अलावा, निश्चित इंट्राडे स्क्वायर-ऑफ समय को हटाया जा सकता है और अस्थिरता की स्थिति के आधार पर स्क्वायर-ऑफ समय निर्धारित करने के लिए एक गतिशील तंत्र का उपयोग किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति के लिए मुख्य अनुकूलन दिशाओं में शामिल हैंः

अधिकतम पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए सुपरट्रेंड मापदंडों के कई सेटों का परीक्षण करें।
अधिक कारकों के साथ संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न, चलती औसत आदि जैसे अन्य तकनीकी संकेतक जोड़ें।
समय से पहले स्क्वायर ऑफ को कम करने के लिए विशिष्ट इंट्राडे स्क्वायर ऑफ समय को अनुकूलित और गतिशील रूप से समायोजित करें।
स्टॉप लॉस तंत्र जैसे कि फिक्स्ड प्रतिशत स्टॉप लॉस या एटीआर स्टॉप लॉस जोड़ें।
उपयुक्त पूंजी उपयोग अनुपात और स्थिति आकार की रणनीतियों का परीक्षण करें।
पैरामीटर की मजबूती को सत्यापित करने के लिए लंबी अवधि के लिए बैकटेस्ट करें।

निष्कर्ष

सारांश में, यह सुपरट्रेंड मल्टी टाइमफ्रेम बैकटेस्ट रणनीति बहुत व्यावहारिक है। यह सरल सुपरट्रेंड संकेतक के साथ मल्टी टाइमफ्रेम ट्रेडिंग को लागू करती है और इंट्राडे फिल्टर के साथ नुकसान को नियंत्रित करती है। अनुकूलन के लिए बड़ी जगह है और उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकताओं के अनुसार मापदंडों को समायोजित या अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ संयोजन कर सकते हैं। बैकटेस्ट प्रदर्शन भी अपेक्षाकृत स्थिर और विश्वसनीय है। कुल मिलाकर, यह रणनीति मध्यम-लंबी अवधि के ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है, और शुरुआती सीखने और अभ्यास संशोधनों के लिए भी अच्छी है।

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//@Gurjant_Singh IISMA-Indian Institute of stock Market Analysis 

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