यह क्लिंगर वॉल्यूम ऑसिलेटर पर आधारित एक ट्रेडिंग रणनीति है। यह बाजार के रुझानों में मोड़ बिंदुओं की पहचान करने के लिए मूल्य उतार-चढ़ाव के दौरान खरीद और बिक्री बलों में बदलाव को पकड़ता है। इसके फायदे अल्पकालिक और दीर्घकालिक विश्लेषण दोनों के लिए संवेदनशीलता और सटीकता हैं। हालांकि, कुछ जोखिमों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है।
यह रणनीति निम्नलिखित धारणाओं पर आधारित हैः
सिद्धांतों के आधार पर, रणनीति कलर वॉल्यूम ऑसिलेटर की गणना आज के समापन मूल्य के योग और कल के मूल्य के बीच संबंध की तुलना करके करती है, जिसमें वॉल्यूम में परिवर्तन शामिल हैं। यह सूचक अपने चलती औसत रेखा के ऊपर पार होने पर लंबा हो जाता है, और नीचे पार होने पर छोटा हो जाता है।
विशेष रूप से, इसमें तीन मुख्य संकेतक शामिल हैंः
अंतर xKVO तब ट्रेडिंग संकेतक के रूप में गणना की जाती है। 13 दिन के ईएमए xTrigger से ऊपर पार करने पर लंबा, और नीचे पार करने पर छोटा जाएं।
सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह एक साथ अल्पकालिक और दीर्घकालिक विश्लेषण दोनों के लिए उपयुक्त है। तेज और धीमी ईएमए सेटिंग्स इसे अल्पकालिक उतार-चढ़ाव को पकड़ने के लिए संवेदनशील बनाती हैं, जबकि बाजार शोर को भी फ़िल्टर करती है और दीर्घकालिक रुझानों को पकड़ती है, जिसके साथ अधिकांश मूल्य-आधारित संकेतक संघर्ष करते हैं।
इसके अतिरिक्त, यह जटिल गणित के बिना मूल्य और मात्रा डेटा पर पूरी तरह से आधारित है। यह वास्तविक व्यापार अनुप्रयोगों के लिए इसे अत्यधिक कुशल बनाता है।
मुख्य जोखिम झूठे ब्रेकआउट को अलग करने की कमजोर क्षमता है। अल्पकालिक मूल्य समायोजन गलत लंबे संकेत उत्पन्न कर सकते हैं। प्रवृत्ति को निर्धारित करने के लिए अन्य कारकों पर विचार किया जाना चाहिए।
इसके अलावा, रणनीति पैरामीटर ट्यूनिंग के प्रति संवेदनशील है। सर्वोत्तम प्रदर्शन खोजने के लिए ईएमए और ट्रिगर लाइन पर अनुकूलन की आवश्यकता है।
कुछ पहलू जो जोखिमों के अनुसार रणनीति को और अनुकूलित कर सकते हैंः
स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ें. कुछ प्रतिशत रिट्रेसमेंट पर बाहर निकलना शोर हस्तक्षेप को कम करता है.
बाजारों में दिशागत गलतियों से बचने के लिए एमएसीडी जैसे संकेतकों के साथ प्रवृत्ति फ़िल्टरिंग जोड़ें।
स्थिरता में सुधार के लिए बैकटेस्ट के माध्यम से पैरामीटर सेट का अनुकूलन करें।
पूंजी प्रबंधन अनुकूलन जैसे स्टॉप लॉस/टेक प्रॉफिट स्तरों के आधार पर गतिशील स्थिति आकार।
कुल मिलाकर, रणनीति संवेदनशीलता और स्थिरता दोनों के लिए मूल्य मात्राओं और मात्राओं की तुलना करके बाजार बलों में बदलाव को पकड़ती है। यह अनुकूलित मापदंडों और प्रवृत्ति सत्यापन को देखते हुए अच्छी तरह से प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन मात्रा संकेतकों की अंतर्निहित सीमाएं अभी भी व्यापारियों के लिए जोखिम पैदा कर सकती हैं।
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start: 2022-11-28 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 30/08/2017
// The Klinger Oscillator (KO) was developed by Stephen J. Klinger. Learning
// from prior research on volume by such well-known technicians as Joseph Granville,
// Larry Williams, and Marc Chaikin, Mr. Klinger set out to develop a volume-based
// indicator to help in both short- and long-term analysis.
// The KO was developed with two seemingly opposite goals in mind: to be sensitive
// enough to signal short-term tops and bottoms, yet accurate enough to reflect the
// long-term flow of money into and out of a security.
// The KO is based on the following tenets:
// Price range (i.e. High - Low) is a measure of movement and volume is the force behind
// the movement. The sum of High + Low + Close defines a trend. Accumulation occurs when
// today's sum is greater than the previous day's. Conversely, distribution occurs when
// today's sum is less than the previous day's. When the sums are equal, the existing trend
// is maintained.
// Volume produces continuous intra-day changes in price reflecting buying and selling pressure.
// The KO quantifies the difference between the number of shares being accumulated and distributed
// each day as "volume force". A strong, rising volume force should accompany an uptrend and then
// gradually contract over time during the latter stages of the uptrend and the early stages of
// the following downtrend. This should be followed by a rising volume force reflecting some
// accumulation before a bottom develops.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading.
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strategy(title="Klinger Volume Oscillator (KVO)", shorttitle="KVO")
TrigLen = input(13, minval=1)
FastX = input(34, minval=1)
SlowX = input(55, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=line)
xTrend = iff(hlc3 > hlc3[1], volume * 100, -volume * 100)
xFast = ema(xTrend, FastX)
xSlow = ema(xTrend, SlowX)
xKVO = xFast - xSlow
xTrigger = ema(xKVO, TrigLen)
pos = iff(xKVO > xTrigger, 1,
iff(xKVO < xTrigger, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xKVO, color=blue, title="KVO")
plot(xTrigger, color=red, title="Trigger")