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उलटा गतिशील पिवोट पॉइंट्स घातीय चलती औसत रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-08 11:37:36
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अवलोकन

रिवर्सल डायनेमिक पिवोट पॉइंट्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रणनीति रिवर्सल ट्रेडिंग और डायनेमिक सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल को जोड़ती है। यह स्टोकास्टिक ऑसिलेटर का उपयोग बाजार रिवर्सल पॉइंट्स की पहचान करने और पिछले दिन की उच्च, निम्न और बंद कीमतों के आधार पर दैनिक समर्थन/रेसिस्टेंस की गणना करने के लिए करती है। यह लंबी या छोटी जाती है जब रिवर्सल और पिवोट पॉइंट्स दोनों रणनीतियां खरीद या बिक्री संकेत उत्पन्न करती हैं। यह रणनीति मध्यम अवधि के व्यापार के लिए उपयुक्त है।

रणनीति तर्क

प्रतिवर्ती रणनीति

रिवर्स रणनीति इस तर्क पर आधारित है कि जब बाजार ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हो जाते हैं, तो कीमतें मूल्य सीमा में वापस लौटने की प्रवृत्ति रखती हैं। विशेष रूप से यह रिवर्स रणनीति उलफ जेन्सेन के नियमों का पालन करती हैः

जब बंद 2 लगातार दिनों के लिए पिछले बंद से अधिक रहा है और 9 दिन की स्लो के लाइन 50 से कम है; जब बंद 2 लगातार दिनों के लिए पिछले बंद से कम रहा है और 9 दिन की फास्ट के लाइन 50 से ऊपर है तो शॉर्ट करें।

गतिशील धुरी बिंदु रणनीति

गतिशील पिवोट पॉइंट रणनीति पिछले दिनों की उच्च, निम्न और बंद कीमतों के आधार पर वर्तमान दिन के समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की गणना करती है। सूत्र हैंः

पिवोट पॉइंट = (उच्च + निम्न + बंद) / 3

समर्थन 1 = पिवोट पॉइंट - (उच्च - पिवोट पॉइंट)

प्रतिरोध 1 = पिवोट पॉइंट + (पिवोट पॉइंट - कम)

जब बंद प्रतिरोध 1 से अधिक होता है तो यह लंबा होता है और जब बंद समर्थन 1 से कम होता है तो यह छोटा हो जाता है।

दोहरे संकेत

यह रणनीति रिवर्स और डायनेमिक पिवोट पॉइंट्स रणनीतियों को जोड़ती है। यह केवल तब ही स्थिति में प्रवेश करती है जब दोनों रणनीतियों के संकेत संरेखित होते हैं। इससे कुछ झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने में मदद मिलती है और स्थिरता में सुधार होता है।

लाभ

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह उलट और गतिशील एस / आर रणनीतियों दोनों की ताकतों को जोड़ती है - यह प्रमुख प्रवृत्ति उलट से लाभान्वित हो सकती है और प्रमुख समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की पहचान भी कर सकती है। व्यक्तिगत रणनीतियों की तुलना में, इसमें कुछ झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने से बेहतर स्थिरता है।

इसके अलावा, रणनीति में कुछ पैरामीटर हैं और इसे लागू करना और अनुकूलित करना आसान है।

जोखिम

इस रणनीति में निम्नलिखित जोखिम भी हैं:

असफल उल्टा - उल्टा संकेत के बावजूद कीमतें अधिक विस्तारित हो सकती हैं और प्रवृत्ति जारी रख सकती हैं।
समर्थन/प्रतिरोध स्तरों का उल्लंघन - मूल्य गलत संकेतों के परिणामस्वरूप गणना किए गए एस/आर स्तरों को पार कर सकते हैं।
दोहरे संकेत बहुत रूढ़िवादी, लापता रन. दोहरे संकेत तंत्र बहुत अधिक ट्रेडों को फ़िल्टर कर सकता है.

विरोधी उपाय:

बारीक-सुव्यवस्थित मापदंडों, अन्य कारकों की पुष्टि करने के लिए उलट करने के लिए गठबंधन।
हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस का प्रयोग करें.
अधिक व्यापारिक अवसरों की अनुमति देने के लिए नियमों को समायोजित करें।

बढ़ोतरी के अवसर

इस रणनीति को निम्नलिखित क्षेत्रों में बढ़ाया जा सकता हैः

प्रतिवर्तनों की पहचान करने में संवेदनशीलता में सुधार के लिए विभिन्न स्टोकैस्टिक मापदंडों के संयोजनों का परीक्षण करें।
समग्र प्रवृत्ति को बेहतर ढंग से मापने के लिए विभिन्न चलती औसत या दीर्घकालिक संकेतकों का परीक्षण करें।
बाजार संरचना को निर्धारित करने के लिए अन्य कारकों को जोड़ें, उदाहरण के लिए मात्रा संकेतक।
अधिक ट्रेडों को कैप्चर करने के लिए दोहरे सिग्नल नियमों का अनुकूलन करें।
जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए स्टॉप लॉस को शामिल करें।

निष्कर्ष

रिवर्सल डायनेमिक पिवोट पॉइंट्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रणनीति रिवर्सल ट्रेडिंग और डायनेमिक सपोर्ट रेसिस्टेंस एनालिसिस की ताकत को जोड़ती है। यह प्रमुख ट्रेंड टर्निंग पॉइंट्स से लाभ उठा सकता है और प्रमुख स्तरों के खिलाफ इंट्राडे डायरेक्शनलिटी को भी माप सकता है। दोहरे सिग्नल तंत्र का उपयोग करके, इसमें गलत ट्रेडों को फ़िल्टर करने में अच्छी स्थिरता है। प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए पैरामीटर ट्यूनिंग, अतिरिक्त फ़िल्टर आदि का परीक्षण करके रणनीति को और अनुकूलित किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 25/03/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This Pivot points is calculated on the current day.
// Pivot points simply took the high, low, and closing price from the previous period and 
// divided by 3 to find the pivot. From this pivot, traders would then base their 
// calculations for three support, and three resistance levels. The calculation for the most 
// basic flavor of pivot points, known as ‘floor-trader pivots’, along with their support and 
// resistance levels.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

DPP() =>
    pos = 0
    xHigh  = security(syminfo.tickerid,"D", high[1])
    xLow   = security(syminfo.tickerid,"D", low[1])
    xClose = security(syminfo.tickerid,"D", close[1])
    vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3
    vR1 = vPP+(vPP-xLow)
    vS1 = vPP-(xHigh - vPP)
    pos := iff(close > vR1, 1,
             iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Dynamic Pivot Point", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDPP = DPP()
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDPP == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posDPP == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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