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ईएमए क्रॉसओवर ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-12 17:09:24
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अवलोकन

ईएमए क्रॉसओवर ट्रेडिंग रणनीति एक सरल लेकिन प्रभावी मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। यह मूल्य रुझानों की पहचान करने और प्रवेश और निकास बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए घातीय चलती औसत (ईएमए) और क्रॉसओवर संकेतों का उपयोग करती है। अधिक जटिल रणनीतियों की तुलना में, इसे समझना और लागू करना आसान है।

रणनीति तर्क

मुख्य बात अलग-अलग मापदंडों के साथ दो ईएमए का उपयोग करने में निहित है। ईएमए 1 को 25 दिनों और ईएमए 2 को 100 दिनों पर सेट किया गया है। जब अल्पकालिक ईएमए दीर्घकालिक ईएमए के ऊपर पार करता है, तो यह एक खरीद संकेत है। जब छोटा ईएमए लंबे ईएमए के नीचे पार करता है, तो यह एक बिक्री संकेत है। इस प्रकार, छोटा ईएमए अल्पकालिक मूल्य रुझानों और गति को पकड़ता है, जबकि लंबा ईएमए दीर्घकालिक रुझानों को दर्शाता है। दो ईएमए द्वारा गठित गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करते हैं।

झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए, रणनीति कुछ अतिरिक्त मानदंड भी निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए, 50 आरएसआई स्तर से ऊपर होने वाले तेजी से मोमबत्ती पैटर्न या क्रॉसओवर की आवश्यकता होती है। इससे अल्पकालिक शोर के कारण गलत ट्रेडों से बचा जाता है।

लाभ

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ सरलता और सहजता है। कई मापदंडों और जटिल तर्क वाली रणनीतियों की तुलना में, यह बहुत अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल है।

इसके अलावा, यह अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों समय सीमाओं में प्रवृत्ति परिवर्तनों को कैप्चर करता है, प्रवृत्ति उलटों की पहचान करने और प्रविष्टियों और निकासों को निर्धारित करने के लिए ईएमए क्रॉस के क्लासिक तकनीकी संकेतक का उपयोग करता है, इस प्रकार प्रवृत्ति के साथ व्यापार करता है।

अंत में, झूठे संकेतों को कम करने और बाजार शोर से भटकने से बचने के लिए उपयुक्त फ़िल्टर सेट किए गए हैं। यह अस्थिर बाजारों में रणनीति के स्थिर प्रदर्शन की अनुमति देता है।

जोखिम

मुख्य जोखिम अल्पकालिक और दीर्घकालिक रुझानों के बीच विचलन है। नाटकीय मूल्य उतार-चढ़ाव क्रॉसओवर संकेतों को ट्रिगर कर सकते हैं लेकिन दीर्घकालिक प्रवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, जिसके परिणामस्वरूप ट्रेडों को खोना पड़ता है। इसके अलावा, रेंज-बाउंड बाजारों में अक्सर व्हिपसाउ दिखाई देते हैं।

अनुचित ईएमए अवधि सेटिंग्स भी रणनीति के प्रदर्शन को खतरे में डाल सकती हैं, क्योंकि ईएमए की प्रतिनिधि शक्ति कम हो जाएगी, जिससे वे रुझानों और उलटफेरों को पकड़ने में अप्रभावी हो जाएंगे। इससे अधिक जोखिम पैदा होते हैं।

इसके अतिरिक्त, अत्यधिक सख्त फ़िल्टर संभावित व्यापारिक अवसरों को खोने का कारण बन सकते हैं, जिससे लाभप्रदता कम हो सकती है।

सुधार

अन्य संकेतकों जैसे कि केडीजे, एमएसीडी आदि के साथ संयोजन व्यापार संकेतों की पुष्टि करने और झूठे संकेतों से बचने में मदद कर सकता है।

इष्टतम ईएमए अवधि खोजने के लिए विभिन्न पैरामीटर सेटों का परीक्षण करना और व्यापारिक आवृत्ति और विश्वसनीयता को संतुलित करने के लिए फ़िल्टर मानदंडों को समायोजित करना।

गतिशील स्थिति आकार भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, दो ईएमए दूर होने पर बड़ा स्थान, करीब होने पर छोटा। यह बदलती बाजार स्थितियों के अनुकूल है।

निष्कर्ष

ईएमए क्रॉसओवर रणनीति एक सरल लेकिन व्यावहारिक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। यह अल्पकालिक और दीर्घकालिक रुझानों के साथ व्यापार करने के लिए ईएमए क्रॉसओवर संकेतों पर पूंजीकरण करती है। इसे समझना और लागू करना आसान है, यह जटिलता को कम करता है और नौसिखिया व्यापारियों के अनुकूल है। हालांकि, इसके जोखिमों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। मापदंडों और फिल्टर पर आगे अनुकूलन विभिन्न बाजारों में रणनीति को अधिक मजबूत बना सकता है।

/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
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basePeriod: 15m
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*/

//@version=5
strategy('EMA Crossover Signal', shorttitle='EMA Crossover Signal', overlay=true)
// Define input for position size as a percentage of equity
position_size_pct = input(1, title='Position Size (%)') / 100

//Input EMA
len1 = input.int(25, minval=1, title='EMA 1')
src1 = input(close, title='Source')
ema1 = ta.ema(src1, len1)
len2 = input.int(100, minval=1, title='EMA 2')
src2 = input(close, title='Source')
ema2 = ta.ema(src2, len2)
//End of format

//Format RSI
lenrsi = input(14, title='RSI length')
outrsi = ta.rsi(close,lenrsi)

bodybar1 = math.abs(close - open)
bodybar2 = math.abs(close[1] - open[1])
// Plot the EMAs
plot(ema1, color=color.new(color.blue, 0), title='EMA 1')
plot(ema2, color=color.new(color.red, 0), title='EMA 2')

// EMA Crossover conditions
emaCrossoverUp = ta.crossover(ema1, ema2)
emaCrossoverDown = ta.crossunder(ema1, ema2)
var entrybar = close  // Initialize entrybar with the current close

// Calculate crossovers outside of the if statements
emaCrossoverUpOccured = ta.crossover(close, ema1) and ema1 > ema2 and bodybar1 > bodybar2 and close > entrybar
emaCrossoverDownOccured = ta.crossunder(close, ema1) and ema1 < ema2 and bodybar1 > bodybar2 and close < entrybar

plotshape(series=emaCrossoverUpOccured, location=location.abovebar, color=color.new(color.green, 0), style=shape.triangleup, title='New Buy Order', size=size.tiny)
plotshape(series=emaCrossoverDownOccured, location=location.belowbar, color=color.new(color.red, 0), style=shape.triangledown, title='New Sell Order', size=size.tiny)

if emaCrossoverUpOccured
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if emaCrossoverDownOccured
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short)

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