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स्वर्ण मूल्य कार्रवाई व्यापार एल्गोरिथ्म

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-13 16:08:12
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अवलोकन

यह एल्गोरिथ्म अपनी कीमत की कार्रवाई के आधार पर सोने का व्यापार करता है। यह कीमत में उतार-चढ़ाव की सीमा निर्धारित करने के लिए हाल के 20 मोमबत्तियों के उच्चतम और निम्नतम मूल्य की गणना करता है। जब कीमत नवीनतम मोमबत्ती के उच्चतम मूल्य को तोड़ती है और जब कीमत नवीनतम मोमबत्ती के निम्नतम मूल्य को तोड़ती है तो यह लंबी हो जाती है। लंबी या छोटी स्थिति खोलने के बाद, यह लाभ लेने और स्टॉप लॉस की कीमतें निर्धारित करता है।

सिद्धांत

इस एल्गोरिथ्म का मूल तर्क ब्रेकआउट सिद्धांत पर आधारित है। यह मूल्य उतार-चढ़ाव रेंज निर्धारित करने के लिए सबसे हाल के 20 मोमबत्तियों के उच्चतम और निम्नतम मूल्य रिकॉर्ड करता है। जब कीमत इस रेंज से अधिक होती है, तो इसे एक ब्रेकआउट माना जाता है और इस प्रकार एक ट्रेडिंग सिग्नल ट्रिगर किया जाता है। विशेष रूप से एल्गोरिथ्म प्रवाह हैः

सबसे हाल के 20 कैंडलस्टिक्स के उच्चतम मूल्य (उच्चतम) और निम्नतम मूल्य (निम्नतम) की गणना करें
मूल्य उतार-चढ़ाव रेंज प्राप्त करें (priceRange)
नवीनतम कैंडलस्टिक की उच्चतम कीमत को ब्रेकआउट स्तर (ब्रेकआउट लेवल) के रूप में दर्ज करें
जब नवीनतम कैंडलस्टिक के उच्च ब्रेकआउट स्तर के माध्यम से टूट जाता है और बंद भी ब्रेकआउट स्तर के माध्यम से टूट जाता है, लंबे समय तक जाना
जब नवीनतम कैंडलस्टिक का निचला स्तर ब्रेकआउट स्तर से नीचे गिर जाता है और बंद भी ब्रेकआउट स्तर से नीचे गिर जाता है, तो शॉर्ट करें
लंबी या छोटी पोजीशन खोलने के बाद लाभ लेने और स्टॉप लॉस की कीमतें सेट करें

जैसा कि देखा जा सकता है, इस एल्गोरिथ्म के व्यापार संकेत मूल्य ब्रेकआउट निर्णयों से आते हैं। कुंजी मूल्य ब्रेकआउट के समय की पहचान करना है।

लाभ विश्लेषण

एल्गोरिथ्म के निम्नलिखित फायदे हैंः

सरल और स्पष्ट, समझने और लागू करने में आसान
मूल्य कार्रवाई के आधार पर, अन्य संकेतकों से प्रभावित नहीं
स्पष्ट ब्रेकआउट सिग्नल, प्रवेश समय को समझने में आसान
बाजार के शोर को महत्वपूर्ण रूप से फ़िल्टर कर सकता है और फंसने से बच सकता है
एकल व्यापार हानि को नियंत्रित करने के लिए लाभ और स्टॉप लॉस लें

सामान्य तौर पर, इस एल्गोरिथ्म का मूल विचार स्पष्ट और तार्किक है। इसे लागू करना सरल और प्रवेश समय को समझना आसान है। यह एकल व्यापार हानि को नियंत्रित करने की भी अनुमति देता है। इस प्रकार यह मजबूत व्यावहारिकता के साथ एक मात्रात्मक व्यापार रणनीति है।

जोखिम विश्लेषण

एल्गोरिथ्म में कुछ जोखिम भी हैं:

असफल ब्रेकआउट की उच्च संभावना, खोए हुए मुनाफे का जोखिम
ब्रेकआउट टाइमिंग की गलत समझ, बहुत जल्दी या बहुत देर से प्रवेश कर सकते हैं
अपेक्षाकृत बड़े ड्रॉआउट, कुछ मनोवैज्ञानिक धीरज की आवश्यकता है
अनुचित लाभ लेने और हानि रोकने की सेटिंग्स, अधिक लाभ को याद कर सकते हैं या अधिक नुकसान ले सकते हैं

इन जोखिमों को नियंत्रित करने और अनुकूलित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैंः

विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए अन्य संकेतकों के साथ ब्रेकआउट की पुष्टि करें
प्रविष्टि समय सटीकता में सुधार के लिए मापदंडों का अनुकूलन
एकल व्यापार हानि के जोखिम को कम करने के लिए स्थिति आकार को समायोजित करें
गतिशील रूप से लाभ लेने और हानि रोकने की कीमतों को समायोजित करें

अनुकूलन दिशाएँ

एल्गोरिथ्म को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

अन्य संकेतकों के साथ संयोजनब्रेकआउट संकेतों की दोहरी पुष्टि करने और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए मूविंग एवरेज, बोलिंगर बैंड आदि को पेश किया जा सकता है।
पैरामीटर अनुकूलनब्रेकआउट अवधि की लंबाई को अनुकूलित करने और अधिक विश्वसनीय पैरामीटर सेटिंग्स खोजने के लिए विभिन्न पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण किया जा सकता है।
लाभ लें और स्टॉप लॉस अनुकूलन. गतिशील रूप से उतार-चढ़ाव आदि के आधार पर लाभ लेने और स्टॉप लॉस दूरी समायोजित करें।
स्थिति आकार अनुकूलनएकल व्यापार हानि प्रभाव को कम करने के लिए स्थिति आकार एल्गोरिथ्म का अनुकूलन करें।
मशीन लर्निंग. स्वचालित रूप से बेहतर पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए ऐतिहासिक डेटा की बड़ी मात्रा से सीखें।

उपरोक्त अनुकूलन एल्गोरिथ्म की स्थिरता, जीत दर और लाभप्रदता को और बढ़ा सकते हैं।

निष्कर्ष

गोल्ड ट्रेडिंग एल्गोरिथ्म मूल्य कार्रवाई और ब्रेकआउट सिद्धांत के आधार पर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करता है। विचार सरल और स्पष्ट, लागू करने में आसान और अत्यधिक व्यावहारिक है। इस बीच, इसमें कुछ जोखिम भी हैं और स्थिरता और लाभप्रदता में सुधार के लिए आगे अनुकूलन की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, यह सोने के व्यापार और एक कुशल मात्रात्मक रणनीति के लिए उपयुक्त है। अन्य संकेतकों, पैरामीटर अनुकूलन, लाभ / स्टॉप लॉस अनुकूलन आदि को मिलाकर, बेहतर रणनीति प्रदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
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*/

//@version=5
strategy("XAUUSD Price Action Strategy", overlay=true)

// Define input parameters
takeProfit = input(500, "Take Profit")
stopLoss = input(200, "Stop Loss")

// Calculate price action
highs = ta.highest(high, 20)
lows = ta.lowest(low, 20)
priceRange = highs - lows
breakoutLevel = highs[1]

// Define conditions for long and short trades
longCondition = high > breakoutLevel and close > highs[1]
shortCondition = low < breakoutLevel and close < lows[1]

// Execute long and short trades with take profit and stop loss
if longCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Long Exit", "Long", limit = close + takeProfit, stop = close - stopLoss)

if shortCondition
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Short Exit", "Short", limit = close - takeProfit, stop = close + stopLoss)

// Plot breakout level
plot(breakoutLevel, color=color.blue, title="Breakout Level")

// Highlight long and short trade signals on the chart
bgcolor(longCondition ? color.green : na, transp=80)
bgcolor(shortCondition ? color.red : na, transp=80)

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