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डबल बोलिंगर बैंड्स ब्रेकआउट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-13 17:33:24
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अवलोकन

यह रणनीति एकीकरण क्षेत्रों और ब्रेकआउट संकेतों की पहचान करने के लिए डबल बोलिंगर बैंड का उपयोग करती है ताकि कम खरीद-उच्च बिक्री ट्रेडिंग रणनीति को लागू किया जा सके। जब कीमत तटस्थ क्षेत्र से टूटती है, तो यह एक नई प्रवृत्ति की शुरुआत और लंबी स्थिति में प्रवेश करने का समय संकेत देती है। जब कीमत तटस्थ क्षेत्र से नीचे टूटती है, तो यह प्रवृत्ति के अंत और स्थिति को बंद करने का समय संकेत देती है।

रणनीति तर्क

रणनीति दो बोलिंगर बैंड का उपयोग करती है। आंतरिक बीबी में 20 एसएमए ± 1 मानक विचलन के ऊपरी / निचले बैंड होते हैं। बाहरी बीबी में 20 एसएमए ± 2 मानक विचलन के ऊपरी / निचले बैंड होते हैं। दो बीबी के बीच का क्षेत्र तटस्थ क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है।

जब कीमत लगातार दो मोमबत्तियों के लिए तटस्थ क्षेत्र के भीतर रहती है, तो इसे समेकन माना जाता है। जब कीमत दो लगातार तटस्थ क्षेत्र मोमबत्तियों के बाद आंतरिक बीबी के ऊपरी बैंड के ऊपर बंद हो जाती है, तो एक लंबा संकेत उत्पन्न होता है।

लॉन्ग में प्रवेश करने के बाद, लाभ को लॉक करने और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस को सबसे कम मूल्य - 2xATR पर सेट किया जाता है। स्थिति तब बंद हो जाती है जब कीमत आंतरिक बीबी के ऊपरी बैंड से नीचे टूट जाती है।

लाभ विश्लेषण

यह रणनीति समेकन क्षेत्रों की पहचान करने और प्रवृत्ति की शुरुआत निर्धारित करने के लिए संकेतकों और प्रवृत्ति को जोड़ती है, जिससे बड़ी लाभ क्षमता के साथ कम खरीद-उच्च बिक्री व्यापार की अनुमति मिलती है। स्टॉप लॉस रणनीति लाभ में ताला लगाती है और स्थिरता को बढ़ाती है।

जोखिम विश्लेषण

यह रणनीति ब्रेकआउट संकेतों पर निर्भर करती है जो गलत ब्रेकआउट साबित हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप ट्रेडों में नुकसान हो सकता है।

समाधानों में बीबी मापदंडों को अनुकूलित करना, झूठे संकेतों को कम करने के लिए फ़िल्टर जोड़ना और व्यापक स्टॉप की अनुमति देना शामिल है।

अनुकूलन दिशाएँ

झूठे ब्रेकआउट को कम करने के लिए बीबी मापदंडों का अनुकूलन करें
अन्य फ़िल्टर जोड़ें उदाहरण के लिए मात्रा कम मात्रा झूठी टूटने से बचने के लिए
Whipsaws और प्रारंभिक स्टॉप को रोकने के लिए स्टॉप लॉस रणनीति को समायोजित करें
एकल व्यापार जोखिम को कम करने के लिए पदों में स्केल

निष्कर्ष

यह रणनीति उच्च लाभ क्षमता के साथ कम खरीद-उच्च बिक्री व्यापार के लिए डबल बीबी और प्रवृत्ति रणनीतियों को एकीकृत करती है। स्टॉप लॉस रणनीति भी स्थिरता को बढ़ाती है। आगे के अनुकूलन लाइव ट्रेडिंग के लिए रणनीति प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं।

/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DojiEmoji

//@version=4
strategy("[KL] Double BB Strategy",overlay=true,pyramiding=1)
ENUM_LONG = "LONG"

// Timeframe {
backtest_timeframe_start = input(defval = timestamp("01 Apr 2020 13:30 +0000"), title = "Backtest Start Time", type = input.time)
USE_ENDTIME = input(false,title="Define backtest end-time (If false, will test up to most recent candle)")
backtest_timeframe_end = input(defval = timestamp("19 Apr 2021 19:30 +0000"), title = "Backtest End Time (if checked above)", type = input.time)
within_timeframe = true
// }

// Bollinger bands
BOLL_length = 20, BOLL_src = close, SMA20 = sma(BOLL_src, BOLL_length)
BOLL_sDEV = stdev(BOLL_src, BOLL_length)
BOLL_upper1 = SMA20 + BOLL_sDEV, BOLL_lower1 = SMA20 - BOLL_sDEV
BOLL_upper2 = SMA20 + BOLL_sDEV*2, BOLL_lower2 = SMA20 - BOLL_sDEV*2
SMA_20_plot = plot(SMA20, "Basis", color=#872323, offset = 0)
BOLL_upper1_plot = plot(BOLL_upper1, "BOLL Upper1", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_lower1_plot = plot(BOLL_lower1, "BOLL Lower1", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_upper2_plot = plot(BOLL_upper2, "BOLL Upper2", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_lower2_plot = plot(BOLL_lower2, "BOLL Lower2", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
fill(BOLL_upper2_plot, BOLL_upper1_plot, title = "Background", color=#198787, transp=85)
fill(BOLL_upper1_plot, SMA_20_plot, title = "Background", color=#198787, transp=75)
fill(SMA_20_plot, BOLL_lower1_plot, title = "Background", color=#198787, transp=75)
fill(BOLL_lower1_plot, BOLL_lower2_plot, title = "Background", color=#198787, transp=85)


// Trailing stop loss {
ATR_X2_TSL = atr(input(14,title="Length of ATR for trailing stop loss")) * input(2.0,title="ATR Multiplier for trailing stop loss",type=input.float)
TSL_source = low
var stop_loss_price = float(0)
TSL_line_color = color.green, TSL_transp = 100
if strategy.position_size == 0 or not within_timeframe
    TSL_line_color := color.black
    stop_loss_price := TSL_source - ATR_X2_TSL 
else if strategy.position_size > 0
    stop_loss_price := max(stop_loss_price, TSL_source - ATR_X2_TSL)
    TSL_transp := 0
plot(stop_loss_price, color=color.new(TSL_line_color, TSL_transp))
// }

// Signals for entry
is_neutral = close < BOLL_upper1 and close > BOLL_lower2
is_consol = is_neutral and is_neutral[2]
entry_signal = is_consol[1] and close > BOLL_upper1


// MAIN:
if within_timeframe
    // EXIT ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
	exit_msg = close <= strategy.position_avg_price ? "stop loss" : "take profit"
	end_of_rally = close < BOLL_upper1 and strategy.position_avg_price > stop_loss_price	// also detects false breakouts
	if strategy.position_size > 0 and (TSL_source <= stop_loss_price or end_of_rally)
        strategy.close(ENUM_LONG, comment=exit_msg)

    // ENTRY :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
    if (strategy.position_size == 0 or (strategy.position_size > 0 and close > stop_loss_price)) and entry_signal
		entry_msg = strategy.position_size > 0 ? "adding" : "initial"
		strategy.entry(ENUM_LONG, strategy.long, comment=entry_msg)

// CLEAN UP:
if strategy.position_size == 0
	stop_loss_price := float(0)

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