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दैनिक औसत ट्रेडिंग रणनीति से मूल्य विचलन

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-15 15:44:18
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अवलोकन

यह ट्रेडिंग रणनीति इचिमोकू किंको ह्यो नामक एक संकेतक के आधार पर ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करती है। इचिमोकू किंको ह्यो का शाब्दिक अनुवाद एक नज़र में संतुलन चार्ट है। यह एक व्यापक संकेतक माना जाता है, इस प्रकार प्रवृत्ति दिशा और समर्थन / प्रतिरोध स्तर दोनों की पहचान करने के लिए चलती औसत और बैंड संकेतक के लाभों को जोड़ती है।

यह रणनीति ट्रेंड की दिशा और ताकत निर्धारित करने के लिए इचिमोकू की घटक रेखाओं का उपयोग करती है। ट्रेडिंग सिग्नल तब उत्पन्न होते हैं जब कीमत क्लाउड के शीर्ष या नीचे से टूट जाती है। इसके अलावा, यह रणनीति इचिमोकू प्रणाली के लिए अद्वितीय एज-टू-एज प्रवेश अवसरों का लाभ उठाती है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति में इचिमोकू किन्को ह्यो प्रणाली से पांच पंक्तियाँ शामिल हैंः

  1. टेनकन लाइनः उच्चतम उच्चतम और निम्नतम निम्नतम के 9 अवधि के औसत
  2. किजुन रेखाः उच्चतम उच्चतम और निम्नतम निम्नतम का 26 अवधि का औसत
  3. सेंको स्पैन एः टेनकन लाइन और किजुन लाइन का औसत
  4. Senkou Span B: उच्चतम उच्चतम और निम्नतम निम्नतम का 52-अवधि का औसत
  5. चिको रेखाः बंद होने के 26 अवधि के पिछड़े चलती औसत

बादल Senkou Span A और Senkou Span B के बीच का क्षेत्र है, जो सामान्य रूप से वर्तमान रुझान सीमा का प्रतिनिधित्व करता है।

ट्रेडिंग सिग्नल निम्नलिखित परिदृश्यों के आधार पर उत्पन्न किए जाते हैं:

  1. बादल के शीर्ष के ऊपर मूल्य तोड़नाः लंबा संकेत
  2. बादल के नीचे की कीमत टूट रही हैः लघु संकेत
  3. नीचे से क्लाउड में प्रवेश करने वाली कीमतः लंबा एज-टू-एज अवसर
  4. ऊपर से क्लाउड में प्रवेश करने वाली कीमतः छोटो किनारा-से-किनारे का अवसर

इसके अतिरिक्त, रणनीति लाभ लेने और हानि रोकने के स्तरों को निर्धारित करने के लिए टेनकन/किजुन क्रॉस का उपयोग करती है।

लाभ

इस रणनीति की सबसे बड़ी ताकत ट्रेंड दिशा और समर्थन/प्रतिरोध स्तर निर्धारित करने की इचिमोकू की क्षमता में निहित है।

  1. क्लाउड मुख्य रुझान दिशा की पहचान करता है, रुझान के विरुद्ध व्यापार से बचता है।
  2. घटक रेखाएं ब्रेकआउट के अवसरों का पता लगाने के लिए समर्थन/प्रतिरोध स्तरों को स्पॉट करती हैं।
  3. एज-टू-एज प्रवेश अधिक लाभ की संभावना प्रदान करता है।

इसके अलावा, रणनीति में आंशिक लाभ लेने और जोखिम नियंत्रण के लिए टेनकन/किजुन क्रॉस शामिल है।

जोखिम और प्रबंधन

मुख्य जोखिम Ichimoku लाइनों में संभावित अंतराल से आता है जो झूठे ब्रेकआउट का कारण बनता है।

समाधानों में डाउन लाइन अंतराल को संकीर्ण करने के लिए मापदंडों का अनुकूलन करना, या सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापार से बचने के लिए फ़िल्टर जोड़ना शामिल है।

अनुकूलन

रणनीति के कई पहलुओं में सुधार किया जा सकता हैः

  1. इचिमोकू मापदंडों को अनुकूलित करें और अधिक प्रतीकों और समय सीमाओं के अनुरूप चलती औसत अवधि को समायोजित करें।

  2. झूठे संकेतों के कारण अंतराल से बचने के लिए वॉल्यूम पुष्टिकरण शामिल करें।

  3. अन्य संकेतक जैसे एमएसीडी, अतिरिक्त प्रवृत्ति और ऑसिलेटर फिल्टर के लिए आरएसआई जोड़ें।

  4. स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के नियम बढ़ाएं, उदाहरण के लिए ट्रेलिंग स्टॉप, पोजीशन साइजिंग आदि।

सारांश

संक्षेप में, यह इचिमोकू प्रणाली क्लाउड और घटक लाइनों के साथ प्रवृत्ति दिशा और व्यापारिक अवसरों की पहचान करती है। फायदे स्पष्ट प्रवृत्ति निर्धारण और सटीक प्रवेश संकेतों में निहित हैं। मापदंडों और फिल्टर पर आगे के सुधार बेहतर रणनीति प्रदर्शन के लिए झूठे संकेतों को कम कर सकते हैं।

/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud", shorttitle="Ichimoku", overlay=true)

previous_close = close[1]

conversionPeriods = input.int(20, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input.int(60, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input.int(120, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input.int(30, minval=1, title="Displacement")

long_entry = input.bool(true, title="Long Entry")
short_entry = input.bool(true, title="Short Entry")
e2e_entry = input.bool(true, title="E2E Entry")

donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))

tenkan = donchian(conversionPeriods)
kijun = donchian(basePeriods)
spanA = math.avg(tenkan, kijun)
spanB = donchian(laggingSpan2Periods)

plot(tenkan, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(kijun, color=#991515, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement, color=#459915, title="Lagging Span")

p1 = plot(spanA, offset = displacement, color=#459915, title="Lead 1")
p2 = plot(spanB, offset = displacement, color=#991515, title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = spanA > spanB ? #459915 : #991515)

ss_high = math.max(spanA[displacement - 1], spanB[displacement - 1])
ss_low = math.min(spanA[displacement - 1], spanB[displacement - 1])

// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
kumo_twist_bull = ta.mom(close, displacement) > 0
kumo_twist_bear = ta.mom(close, displacement) < 0

price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low

price_enters_kumo_top = previous_close > ss_high[1] and close < ss_high
price_enters_kumo_bottom = previous_close < ss_low[1] and close > ss_low

bullish = tk_cross_bull and kumo_twist_bull and price_above_kumo
bearish = tk_cross_bear and kumo_twist_bear and price_below_kumo

bullishe2e = price_enters_kumo_bottom // and tk_cross_bull
bearishe2e = price_enters_kumo_top // and tk_cross_bear

price_touches_kumo_top = ta.cross(close, ss_high)
price_touches_kumo_bottom = ta.cross(close, ss_low)

strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and long_entry)
strategy.close("Long", when=tk_cross_bear)
strategy.close("Long", when=price_enters_kumo_top)

strategy.entry("Long e2e", strategy.long, when=bullishe2e and e2e_entry)
strategy.close("Long e2e", when=price_touches_kumo_top)
strategy.close("Long e2e", when=price_below_kumo, qty_percent = 100)
// strategy.close("Long e2e", when=ta.cross(close, kijun), qty_percent = 50)

strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and short_entry)
strategy.close("Short", when=tk_cross_bull)
strategy.close("Short", when=price_enters_kumo_bottom)

strategy.entry("Short e2e", strategy.short, when=bearishe2e and e2e_entry)
strategy.close("Short e2e", when=price_touches_kumo_bottom)
strategy.close("Short e2e", when=price_above_kumo, qty_percent = 100)
// strategy.close("Long e2e", when=ta.cross(close, kijun), qty_percent = 50)
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