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सापेक्ष मात्रा सूचक रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-20 15:12:56
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रणनीति का अवलोकन

यह रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) और रिलेटिव वॉल्यूम इंडिकेटर पर आधारित एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। रणनीति का उद्देश्य एक मजबूत प्रवृत्ति के सबसे तेज़ चरण का व्यापार करके अतिरिक्त रिटर्न को पकड़ना है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति दो संकेतकों को शामिल करती हैः सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) और सापेक्ष मात्रा (आरवीओएल) । आरएसआई ओवरबॉट / ओवरसोल्ड स्तरों का न्याय करता है। 30 से नीचे का आरएसआई ओवरसोल्ड का सुझाव देता है और 70 से ऊपर का आरएसआई ओवरसोल्ड का सुझाव देता है। आरवीओएल हाल के औसत की तुलना में मात्रा में वृद्धि को पकड़ता है। जब आरवीओएल एक सीमा से ऊपर होता है, तो यह मजबूत खरीद / बिक्री दबाव का संकेत देता है।

रणनीति का तर्क यह है कि जब आरएसआई ओवरबॉट (सीमा से ऊपर) दिखाता है और आरवीओएल ऊपर चला जाता है; जब आरएसआई ओवरसोल्ड (सीमा से नीचे) दिखाता है और आरवीओएल ऊपर चला जाता है तो शॉर्ट करें। जब आरएसआई सामान्य स्तर पर लौटता है (लंबी निकासः आरएसआई 69 से नीचे; छोटी निकासः आरएसआई 31 से ऊपर) तो बाहर निकलने के संकेत होते हैं।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ आरएसआई और आरवीओएल के कॉम्बो सिग्नल का उपयोग करके बहुत सारे झूठे ब्रेकआउट से बचने और लाभप्रदता में सुधार करने के लिए आरएसआई से ओवरबॉट / ओवरसोल्ड सिग्नल और उच्च सापेक्ष मात्रा संकेत को मिलाकर एक प्रवृत्ति के सबसे आक्रामक हिस्से का पता लगाना है।

अकेले आरएसआई का उपयोग करने की तुलना में, यह रणनीति अपर्याप्त तरलता के साथ बाजार में प्रवेश करने से बचने के लिए मात्रा की जानकारी को शामिल करती है। अकेले ब्रेकआउट का उपयोग करने की तुलना में, यह रणनीति ओबी / ओएस क्षेत्रों में प्रमुख प्रवृत्ति के खिलाफ व्यापार को रोकती है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम RSI के झूठे संकेत देने की संभावना है। जब बाजार की सीमा होती है, तो RSI अक्सर OB / OS क्षेत्रों में प्रवेश / बाहर पार कर सकता है और झूठे संकेत उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा, यह रणनीति मात्रा परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है। कम तरलता वाले उपकरण लाभप्रदता को छूट दे सकते हैं।

जोखिमों को कम करने के लिए आरएसआई के मापदंडों को समायोजित किया जा सकता है, जैसे कि औसत अवधि बढ़ाना या आरवीओएल के लिए सीमा बढ़ाना। अन्य संकेतकों को मिलाकर मजबूती में भी सुधार करने में मदद मिलती है।

अनुकूलन दिशाएँ

संभावित अनुकूलन में शामिल हैंः

  1. अपारदर्शी साधनों से बचने के लिए तरलता मेट्रिक्स जोड़ें;

  2. केवल अस्थिरता के विस्तार के समय ही व्यापार में अस्थिरता मीट्रिक जोड़ें;

  3. झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए तंत्र तैयार करें, उदाहरण के लिए निगरानी मात्रा;

  4. ड्रॉडाउन को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस को अधिक सख्त बनाना;

  5. इष्टतम सेटिंग्स खोजने के लिए बैकटेस्ट के आधार पर पैरामीटर ट्यूनिंग।

निष्कर्ष

रिलेटिव वॉल्यूम रणनीति आरएसआई और रिलेटिव वॉल्यूम को शामिल करके ओबी / ओएस क्षेत्रों के भीतर तेजी से वॉल्यूम के बिंदुओं को खोजने का प्रबंधन करती है, जिससे यह एक प्रभावी प्रवृत्ति पकड़ने की रणनीति बन जाती है। स्पष्ट तर्क और मजबूत अनुकूलन के साथ, यह मात्रात्मक व्यापार प्रणाली के लिए एक मूल्यवान अतिरिक्त हो सकता है।

/*backtest
start: 2022-12-13 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
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*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gary_trades
//This script is a basic concept to catch breakout moves utilising a spike in relative volume when the RSI is high (for longs) or when the RSI is low (for shorts).
//Drawdown is typically low as it exits out of the trade once the RSI returns back to "normal levels".

//@version=4
strategy(title="Relative Volume & RSI Pop", shorttitle="VOL & RSI Pop", overlay=false, precision=2, margin_long=100, margin_short=100)

//RSI
RSIlength = input(14, title="RSI Period")
RSItop = input(70, title="RSI buy", minval= 69, maxval=100)
RSIbottom = input(35, title="RSI short", minval= 0, maxval=35)
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)
RSIco = crossover(vrsi, RSItop)
RSIcu = crossunder(vrsi, RSIbottom)
plot(vrsi, "RSI", color=color.purple)
band1 = hline(70, "Upper Band", color=#C0C0C0)
bandm = hline(50, "Middle Band", color=color.new(#C0C0C0, 50))
band0 = hline(30, "Lower Band", color=#C0C0C0)
fill(band1, band0, color=color.purple, transp=90, title="Background")

//RELATIVE VOLUME
RVOLlen = input(14, minval=1, title="RV Period")
av = sma(volume, RVOLlen)
RVOL = volume / av
RVOLthreshold = input(1.5,title="RV Threshold", minval=0.5, maxval=10)

//TRADE TRIGGERS
LongCondition = RSIco and RVOL > RVOLthreshold
CloseLong = vrsi < 69

ShortCondition = RSIcu and RVOL > RVOLthreshold
CloseShort = vrsi > 35

if (LongCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    
strategy.close("Long", when = CloseLong)    

if (ShortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    
strategy.close("Short", when = CloseShort)
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