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शॉर्ट सेलिंग की ट्रेडिंग रणनीति जब बोलिंगर बैंड आरएसआई कॉलबैक के साथ कीमत से नीचे पार करता है

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-26 12:08:44
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अवलोकन

यह रणनीति बोलिंगर बैंड का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए करती है कि क्या कीमत ओवरबॉट क्षेत्र में प्रवेश कर गई है और कॉलबैक अवसरों की पहचान करने के लिए आरएसआई संकेतक को जोड़ती है। जब ओवरबॉट क्षेत्र में डेथ क्रॉस बनता है तो यह शॉर्ट हो जाता है और जब कीमत बोलिंगर ऊपरी बैंड के ऊपर वापस बढ़ जाती है तो यह बंद हो जाती है।

व्यापारिक सिद्धांत

यह रणनीति निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित हैः

  1. जब बंद मूल्य बोलिंगर ऊपरी बैंड के ऊपर पार करता है, तो यह संकेत देता है कि परिसंपत्ति ओवरबॉट क्षेत्र में प्रवेश कर गई है और कॉलबैक की संभावना है।
  2. आरएसआई संकेतक प्रभावी रूप से ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्तर निर्धारित करता है। आरएसआई > 70 को ओवरबॉट माना जाता है
  3. जब बंद मूल्य ऊपरी बैंड से नीचे जाता है तो शॉर्ट करें
  4. बंद स्थिति जब आरएसआई ओवरबॉट जोन से वापस खींचता है या स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के फायदे:

  1. बोलिंगर बैंड्स अधिक खरीदे/बेचे गए स्तरों को सटीक रूप से निर्धारित करते हैं, व्यापार सफलता दर में सुधार करते हैं
  2. आरएसआई गलत ब्रेकआउट संकेतों को फ़िल्टर करता है, अनावश्यक नुकसान से बचता है
  3. जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करके प्राप्त उच्च जोखिम-लाभ अनुपात

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में जोखिमः

  1. ऊपरी बैंड के ऊपर टूटने के बाद भी कीमत बढ़ सकती है, जिससे और नुकसान हो सकता है।
  2. समय पर आर.एस.आई. वापस लेने में विफलता के परिणामस्वरूप हानि में वृद्धि होती है
  3. एक दिशात्मक लघु स्थिति समेकन में व्यापार के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती है

जोखिमों को निम्न द्वारा कम किया जा सकता हैः

  1. समय पर स्टॉप आउट के लिए स्टॉप लॉस को ठीक से समायोजित करना
  2. आरएसआई कॉलबैक की पुष्टि करने के लिए संकेतक जोड़ना
  3. समेकन निर्धारित करने के लिए चलती औसत का प्रयोग करना

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति में सुधार किया जा सकता हैः

  1. अधिक परिसंपत्तियों के लिए बोलिंगर मापदंडों का अनुकूलन
  2. बेहतर संकेतों के लिए आरएसआई मापदंडों का ठीक से समायोजन
  3. रुझान उलटने के बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए अधिक संकेतक जोड़ना
  4. दीर्घ व्यापार तर्क को शामिल करना
  5. अस्थिरता के आधार पर गतिशील स्टॉप लॉस लागू करें

निष्कर्ष

संक्षेप में, यह एक विशिष्ट ओवरबॉट त्वरित शॉर्ट स्केल्पिंग रणनीति है। यह ट्रेड प्रविष्टियों के लिए बोलिंगर बैंड और संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए आरएसआई पर पूंजी बनाता है। जोखिम को सावधानीपूर्वक स्टॉप लॉस प्लेसमेंट के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। पैरामीटर ट्यूनिंग, संकेतक जोड़ने, व्यापार तर्क का विस्तार आदि से आगे के सुधार आ सकते हैं।

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start: 2023-11-01 00:00:00
end: 2023-11-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule


strategy("Bollinger Band Below Price with RSI",
         overlay=true,
         initial_capital=1000,
         process_orders_on_close=true,
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
         default_qty_value=70,
         commission_type=strategy.commission.percent,
         commission_value=0.1)

showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 1, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0

//Bollinger Bands Indicator
length = input.int(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))

// RSI inputs and calculations
lengthRSI = 14
RSI = ta.rsi(close, lengthRSI)



// Configure trail stop level with input options
longTrailPerc = input.float(title='Trail Long Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=3) * 0.01
shortTrailPerc = input.float(title='Trail Short Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=3) * 0.01

// Determine trail stop loss prices
//longStopPrice = 0.0
shortStopPrice = 0.0

//longStopPrice := if strategy.position_size > 0
    //stopValue = close * (1 - longTrailPerc)
    //math.max(stopValue, longStopPrice[1])
//else
    //0

shortStopPrice := if strategy.position_size < 0
    stopValue = close * (1 + shortTrailPerc)
    math.min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
    999999


//Entry and Exit
strategy.entry(id="short", direction=strategy.short, when=ta.crossover(close, upper) and RSI < 70 and timePeriod and notInTrade)

if (ta.crossover(upper, close) and RSI > 70 and timePeriod)
    strategy.exit(id='close', limit = shortStopPrice)
अधिक

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