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ट्रेंड और ऑसिलेशन डबल रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-04 17:32:26
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अवलोकन

ट्रेंड और ऑसिलेशन डबल रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो ट्रेंड और ऑसिलेशन को जोड़ती है। यह ट्रेंड की दिशा और ताकत की पहचान करने के लिए दो संकेतकों के संयोजन का उपयोग करती है, और ट्रेंड ऑसिलेशन के दौरान बेहतर प्रवेश अवसर ढूंढती है।

सिद्धांत

यह रणनीति मुख्य रूप से दो खुले संकेतकों का उपयोग करती हैः ट्रेंड सर्फर्स और माव्रीज़ के ट्रेंड ऑसिलेटर।

ट्रेंड सर्फर्स एक ट्रेंड ट्रैकिंग स्टॉप लॉस इंडिकेटर है। एक निश्चित अवधि में उच्चतम और निम्नतम कीमतों की गणना करके, यह मूल्य आंदोलन का न्याय करता है और सुझाए गए स्टॉप लॉस पद देता है। उदाहरण के लिए, जब कीमत सबसे हाल की 168 के-लाइनों की उच्चतम कीमत से टूटती है, तो यह एक तेजी का संकेत है; जब कीमत सबसे हाल की 168 के-लाइनों की सबसे कम कीमत से टूटती है, तो यह एक मंदी का संकेत है।

Mawreezs ट्रेंड ऑसिलेटर एक दो-लाइन दोलन सूचक है। एमएसीडी के समान, यह डीआई में अंतर के माध्यम से प्रवृत्ति की दिशा और ताकत का न्याय करता है। इस सूचक वक्र के 0 अक्ष के ऊपर के मूल्य तेजी को इंगित करते हैं, जबकि नीचे के मूल्य मंदी को इंगित करते हैं।

इस रणनीति के व्यापार नियम इस प्रकार हैं:

लंबी प्रविष्टिः खरीदें जब ट्रेंड सर्फर्स उच्चतम रेखा को तोड़ते हैं और Mawreez का ट्रेंड ऑसिलेटर तेजी का संकेत दिखाता है
शॉर्ट एंट्रीः बेचें जब ट्रेंड सर्फर्स सबसे निचली रेखा को तोड़ते हैं और माव्रीज़ के ट्रेंड ऑसिलेटर में मंदी का संकेत होता है

स्टॉप लॉस विधि स्टॉप लॉस ट्रेंड ट्रैकिंग और फिक्स्ड स्टॉप लॉस का संयोजन है।

लाभ विश्लेषण

यह रणनीति रुझान और दोलन संकेतकों को जोड़ती है, जो दोलन के दौरान रुझानों को पकड़ सकते हैं और बेहतर प्रवेश मूल्य पा सकते हैं। मुख्य लाभ हैंः

  1. दोहरे संकेतक फ़िल्टरिंग प्रभावी रूप से झूठे ब्रेकआउट से बचा सकता है
  2. प्रवृत्ति और उतार-चढ़ाव का संयोजन सौदेबाजी के लिए मूल्य सीमाओं में कम कीमत या लाभ लेने के लिए उच्च मूल्य पर बाहर निकलने के लिए आसान बनाता है।
  3. कई स्टॉप लॉस विधियां जोखिमों को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकती हैं

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के साथ कुछ जोखिम भी हैंः

  1. दोहरे संकेतकों के संयोजन से व्यापार संकेतों की कमी हो सकती है
  2. प्रवृत्ति सूचक और दोलन सूचक के बीच परस्पर विरोधी संकेत हो सकते हैं
  3. फिक्स्ड स्टॉप लॉस बहुत जल्दी बंद हो सकता है

इन जोखिमों को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैंः

  1. निस्पंदन दर को कम करने के लिए संकेतकों के मापदंडों को ठीक से आराम करें
  2. संकेतक संघर्षों से बचने के लिए प्रवृत्ति निर्णय के नियम जोड़ें
  3. गतिशील रूप से स्टॉप लॉस की स्थिति को समायोजित करें

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को और अधिक अनुकूलित करने की गुंजाइश हैः

  1. इष्टतम मापदंडों को खोजने के लिए विभिन्न पैरामीटर संयोजनों और चक्र मापदंडों का परीक्षण करें
  2. अस्थिरता, व्यापारिक मात्रा आदि के आधार पर सहायक नियम बढ़ाएं।
  3. संकेतकों और मापदंडों को गतिशील रूप से अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग तकनीकों को अपनाना

सारांश

ट्रेंड एंड ऑसिलेशन डबल स्ट्रैटेजी ट्रेंड ट्रैकिंग और ऑसिलेशन इंडिकेटर के फायदे को एकीकृत करती है। यह ट्रेंड दिशाओं की पहचान कर सकता है और ऑसिलेशन के अवसरों को जब्त कर सकता है। पैरामीटर और नियम अनुकूलन के साथ, इस रणनीति की लाभप्रदता को और बढ़ाया जा सकता है। इस रणनीति के विकास के लिए अच्छी संभावनाएं हैं।


/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © myn

//@version=5
strategy('Strategy Myth-Busting #8 - TrendSurfers+TrendOsc - [MYN]', max_bars_back=5000, overlay=true, pyramiding=0, initial_capital=20000, currency='USD', default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, commission_value=0.075, use_bar_magnifier = false)

/////////////////////////////////////
//* Put your strategy logic below *//
/////////////////////////////////////
//cAe9It4ynO4


// Strategies
// Trend Surfers - Premium Indicator
// Mawreez' Trend Oscillator Indicator

// Trading Setup / Rules


// Long Condition 
// Trend Surfers Trailing stop line goes below (Crosses) lowest low
// Bullish Candle (red)
// Mawreeze Trend Oscilator Indicator is green


// Short Condition

// Trend Surfers Trailing stop line goes above (Crosses) highest high
// Bearish Candle (red)
// Mawreeze Trend Oscilator Indicator is red

// Stop loss middle between high and low Risk 1:2


//@version=5
//strategy(shorttitle='Trend Surfers - Breakout', title='Trend Surfers - Premium Breakout', overlay=true, calc_on_every_tick=false, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type='percent', commission_value=0.04)

// Risk for position and pyramid
maxriskval = input.float(2, 'Max % risk', tooltip='Risk % over total equity / Position', group='Risk Management')
pairnumber = input.int(title='How many pairs', defval=1, tooltip='How many pairs are you trading with the strategy?', group='Risk Management')

// Emtry Exit
highPeriod = input.int(title='Highest High Period', defval=168, tooltip='Highest High of X bars - This will trigger a Long Entry when close is above. (Thin Green Line)', group='Entry Condition')
lowPeriod = input.int(title='Lowest Low Period', defval=168, tooltip='Lowest low of X bars - This will trigger a Short Entry when close is under. (Thin Red Line)', group='Entry Condition')
// Stoploss
trailingAtrPeriod = input.int(title='Trailing ATR Pediod', defval=10, tooltip='Average True Range for the Trailing Stop. (Thick Green Line) ', group='Exit Condition')
trailingAtrMultiplier = input.float(title='Trailing ATR Multiplier', defval=8, group='Exit Condition')
fixAtrPeriod = input.int(title='Fix ATR Pediod', defval=10, tooltip='Average True Range for the Fix Stoloss. (Thick Yellow Line)', group='Exit Condition')
fixAtrMultiplier = input.float(title='Fix ATR Multiplier', defval=2, group='Exit Condition')
// Pair info 
pair = syminfo.basecurrency + syminfo.currency

// High Low Variable
highestHigh = ta.highest(high, highPeriod)[1]
lowestLow = ta.lowest(low, lowPeriod)[1]
trailingAtr = ta.atr(trailingAtrPeriod) * trailingAtrMultiplier

// Trade Condition
longConditionTrendSurfers = ta.crossover(close, highestHigh)
shortConditionTrendSurfers = ta.crossunder(close, lowestLow)

// Risk Variable
fixAtr = ta.atr(fixAtrPeriod) * fixAtrMultiplier
stopvaluelong = close[1] - fixAtr[1]
stopvalueshort = close[1] + fixAtr[1]

// Position size Long
maxpossize = strategy.equity / close
positionsizelong = maxriskval / 100 * strategy.equity / (close - stopvaluelong)
stopperclong = (close - stopvaluelong) / close * 100
leveragelong = math.max(1, math.ceil(positionsizelong / maxpossize)) * 2
posperclong = positionsizelong * close / strategy.equity * 100 / leveragelong / pairnumber
realposlong = posperclong / 100 * strategy.equity * leveragelong / close

// Position size Short
positionsizeshort = maxriskval / 100 * strategy.equity / (stopvalueshort - close)
stoppercshort = (close - stopvalueshort) / close * 100
leverageshort = math.max(1, math.ceil(positionsizeshort / maxpossize)) * 2
pospercshort = positionsizeshort * close / strategy.equity * 100 / leverageshort / pairnumber
realposshort = pospercshort / 100 * strategy.equity * leverageshort / close

// Alert Message
entry_long_message = '\nGo Long for ' + pair + 'NOW!' + '\nPosition Size % =' + str.tostring(posperclong) + '\nLeverage' + str.tostring(leveragelong) + '\nStoploss Price =' + str.tostring(stopvaluelong) + '\nClose any Short position that are open for ' + pair + '!' + '\n\nVisit TrendSurfersSignals.com' + '\nFor automated premium signals (FREE)'

entry_short_message = '\nGo Short for ' + pair + 'NOW!' + '\nPosition Size % =' + str.tostring(pospercshort) + '\nLeverage' + str.tostring(leverageshort) + '\nStoploss Price =' + str.tostring(stopvalueshort) + '\nClose any Long position that are open for ' + pair + '!' + '\n\nVisit TrendSurfersSignals.com' + '\nFor automated premium signals (FREE)'

exit_short_message = '\nExit Short for ' + pair + 'NOW!' + '\n\nVisit TrendSurfersSignals.com' + '\nFor automated premium signals (FREE)'

exit_long_message = '\nExit Long for ' + pair + 'NOW!' + '\n\nVisit TrendSurfersSignals.com' + '\nFor automated premium signals (FREE)'
// Order
// if longCondition
//     strategy.entry('Long', strategy.long, stop=highestHigh, comment='Long', qty=realposlong, alert_message=entry_long_message)
// if shortCondition
//     strategy.entry('Short', strategy.short, stop=lowestLow, comment='Short', qty=realposshort, alert_message=entry_short_message)

// Stoploss Trailing
longTrailing = close - trailingAtr
shortTrailing = close + trailingAtr

var longTrailingStop = 0.0
var shortTrailingStop = 999999.9

trailingStopLine = 0.0
trailingStopLine := na
fixedStopLine = 0.0
fixedStopLine := na
var inTrade = 0
if longConditionTrendSurfers or shortConditionTrendSurfers
    if 0 == inTrade
        if longConditionTrendSurfers
            inTrade := 1
            inTrade
        else
            inTrade := -1
            inTrade
if 1 == inTrade and (shortConditionTrendSurfers or low <= math.max(fixedStopLine[1], longTrailingStop))
    inTrade := 0
    inTrade
if -1 == inTrade and (longConditionTrendSurfers or high >= math.min(fixedStopLine[1], shortTrailingStop))
    inTrade := 0
    inTrade

longTrailingStop := if 1 == inTrade
    stopValue = longTrailing
    math.max(stopValue, longTrailingStop[1])
else
    0

shortTrailingStop := if -1 == inTrade
    stopValue = shortTrailing
    math.min(stopValue, shortTrailingStop[1])
else
    999999

// Fix Stoploss
firstPrice = 0.0
firstFixAtr = 0.0
firstPrice := na
firstFixAtr := na
if 0 != inTrade
    firstPrice := ta.valuewhen(inTrade != inTrade[1] and 0 != inTrade, close, 0)
    firstFixAtr := ta.valuewhen(inTrade != inTrade[1] and 0 != inTrade, fixAtr, 0)
    if 1 == inTrade
        fixedStopLine := firstPrice - firstFixAtr
        trailingStopLine := longTrailingStop
        trailingStopLine
    else
        fixedStopLine := firstPrice + firstFixAtr
        trailingStopLine := shortTrailingStop
        trailingStopLine

// if strategy.position_size > 0
//     strategy.exit(id='L Stop', stop=math.max(fixedStopLine, longTrailingStop), alert_message=exit_long_message)

// if strategy.position_size < 0
//     strategy.exit(id='S Stop', stop=math.min(fixedStopLine, shortTrailingStop), alert_message=exit_short_message)


// Plot
plot(highestHigh, color=color.new(color.green, 0), linewidth=1, title='Highest High')
plot(lowestLow, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, title='Lowest Low')
plot(trailingStopLine, color=color.new(color.lime, 0), linewidth=2, offset=1, title='Trailing Stop')
plot(fixedStopLine, color=color.new(color.orange, 0), linewidth=2, offset=1, title='Fixed Stop')

// Trend Surfers Trailing stop line goes above (Crossesover) highest high
// Bearish Candle (red)
// Mawreeze Trend Oscilator Indicator is red

trendSurfersShortEntry = trailingStopLine > highestHigh and close < close[1]
trendSurfersLongEntry = trailingStopLine < lowestLow and close > close[1]


//@version=5

// Taken from the TradingView house rules regarding scripts:

// "All open source scripts that do not mention a specific open source license
// in their comments are licensed under the Mozilla Public License 2.0.
// Following the Mozilla License, any script reusing open source code originally
// published by someone else must also be open source, unless specific
// permission is granted by the original author."

//indicator('Mawreez\' Trend Oscillator', precision=3)

len = input.int(title='DI Length', minval=1, defval=14)
sens = input.float(title='Sensitivity', defval=25)

// Lag-free smoothing of a given series
smooth(series, len) =>
    f28 = ta.ema(series, len)
    f30 = ta.ema(f28, len)
    vC = f28 * 1.5 - f30 * 0.5
    f38 = ta.ema(vC, len)
    f40 = ta.ema(f38, len)
    v10 = f38 * 1.5 - f40 * 0.5
    f48 = ta.ema(v10, len)
    f50 = ta.ema(f48, len)
    f48 * 1.5 - f50 * 0.5

// Constructing the +DI and -DI
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plus_dm = up > 0 and up > down ? up : 0
minus_dm = down > 0 and down > up ? down : 0
range_1 = ta.rma(ta.tr, len)
plus_di = smooth(ta.rma(plus_dm, len) / range_1, 3)
minus_di = smooth(ta.rma(minus_dm, len) / range_1, 3)

// Constructing and plotting the modified ADX
adj_adx = 100 * math.abs(plus_di - minus_di) / (plus_di + minus_di) - sens
adj_adx := (minus_di > plus_di ? -1 : 1) * (adj_adx < 0 ? 0 : adj_adx)
//plot(smooth(adj_adx, 3), color=plus_di > minus_di ? color.green : color.red, style=plot.style_columns)

trendOscShortEntry = plus_di < minus_di
trendOscLongEntry = plus_di > minus_di




//////////////////////////////////////
//* Put your strategy rules below *//
/////////////////////////////////////

longCondition = trendSurfersLongEntry and trendOscLongEntry
shortCondition = trendSurfersShortEntry and trendOscShortEntry

//define as 0 if do not want to use
closeLongCondition = 0
closeShortCondition = 0


// ADX
//░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

adxEnabled = input.bool(defval = false , title = "Average Directional Index (ADX)", tooltip = "", group ="ADX" ) 
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing", group="ADX")
adxdilen = input(14, title="DI Length", group="ADX")
adxabove = input(25, title="ADX Threshold", group="ADX")

adxdirmov(len) =>
	adxup = ta.change(high)
	adxdown = -ta.change(low)
	adxplusDM = na(adxup) ? na : (adxup > adxdown and adxup > 0 ? adxup : 0)
	adxminusDM = na(adxdown) ? na : (adxdown > adxup and adxdown > 0 ? adxdown : 0)
	adxtruerange = ta.rma(ta.tr, len)
	adxplus = fixnan(100 * ta.rma(adxplusDM, len) / adxtruerange)
	adxminus = fixnan(100 * ta.rma(adxminusDM, len) / adxtruerange)
	[adxplus, adxminus]
adx(adxdilen, adxlen) =>
	[adxplus, adxminus] = adxdirmov(adxdilen)
	adxsum = adxplus + adxminus
	adx = 100 * ta.rma(math.abs(adxplus - adxminus) / (adxsum == 0 ? 1 : adxsum), adxlen)

adxsig = adxEnabled ? adx(adxdilen, adxlen) : na
isADXEnabledAndAboveThreshold = adxEnabled ? (adxsig > adxabove) : true

//Backtesting Time Period (Input.time not working as expected as of 03/30/2021.  Giving odd start/end dates
//░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
useStartPeriodTime = input.bool(true, 'Start', group='Date Range', inline='Start Period')
startPeriodTime = input(timestamp('1 Jan 2019'), '', group='Date Range', inline='Start Period')
useEndPeriodTime = input.bool(true, 'End', group='Date Range', inline='End Period')
endPeriodTime = input(timestamp('31 Dec 2030'), '', group='Date Range', inline='End Period')

start = useStartPeriodTime ? startPeriodTime >= time : false
end = useEndPeriodTime ? endPeriodTime <= time : false
calcPeriod = true

// Trade Direction 
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
tradeDirection = input.string('Long and Short', title='Trade Direction', options=['Long and Short', 'Long Only', 'Short Only'], group='Trade Direction')

// Percent as Points
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
per(pcnt) =>
    strategy.position_size != 0 ? math.round(pcnt / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)

// Take profit 1
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
tp1 = input.float(title='Take Profit 1 - Target %', defval=100, minval=0.0, step=0.5, group='Take Profit', inline='Take Profit 1')
q1 = input.int(title='% Of Position', defval=100, minval=0, group='Take Profit', inline='Take Profit 1')

// Take profit 2
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
tp2 = input.float(title='Take Profit 2 - Target %', defval=100, minval=0.0, step=0.5, group='Take Profit', inline='Take Profit 2')
q2 = input.int(title='% Of Position', defval=100, minval=0, group='Take Profit', inline='Take Profit 2')

// Take profit 3
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
tp3 = input.float(title='Take Profit 3 - Target %', defval=100, minval=0.0, step=0.5, group='Take Profit', inline='Take Profit 3')
q3 = input.int(title='% Of Position', defval=100, minval=0, group='Take Profit', inline='Take Profit 3')

// Take profit 4
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
tp4 = input.float(title='Take Profit 4 - Target %', defval=100, minval=0.0, step=0.5, group='Take Profit')

/// Stop Loss
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
stoplossPercent = input.float(title='Stop Loss (%)', defval=999, minval=0.01, group='Stop Loss') * 0.01
slLongClose = close < strategy.position_avg_price * (1 - stoplossPercent)
slShortClose = close > strategy.position_avg_price * (1 + stoplossPercent)

/// Leverage
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
leverage = input.float(1, 'Leverage', step=.5, group='Leverage')
contracts = math.min(math.max(.000001, strategy.equity / close * leverage), 1000000000)


/// Trade State Management
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

isInLongPosition = strategy.position_size > 0
isInShortPosition = strategy.position_size < 0

/// ProfitView Alert Syntax String Generation
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

alertSyntaxPrefix = input.string(defval='CRYPTANEX_99FTX_Strategy-Name-Here', title='Alert Syntax Prefix', group='ProfitView Alert Syntax')
alertSyntaxBase = alertSyntaxPrefix + '\n#' + str.tostring(open) + ',' + str.tostring(high) + ',' + str.tostring(low) + ',' + str.tostring(close) + ',' + str.tostring(volume) + ','


/// Trade Execution
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

longConditionCalc = (longCondition and isADXEnabledAndAboveThreshold)
shortConditionCalc = (shortCondition and isADXEnabledAndAboveThreshold)

if calcPeriod
    if longConditionCalc and tradeDirection != 'Short Only' and isInLongPosition == false
        strategy.entry('Long', strategy.long, qty=contracts)

        alert(message=alertSyntaxBase + 'side:long', freq=alert.freq_once_per_bar_close)

    if shortConditionCalc and tradeDirection != 'Long Only' and isInShortPosition == false
        strategy.entry('Short', strategy.short, qty=contracts)

        alert(message=alertSyntaxBase + 'side:short', freq=alert.freq_once_per_bar_close)
    
    //Inspired from Multiple %% profit exits example by adolgo https://www.tradingview.com/script/kHhCik9f-Multiple-profit-exits-example/
    strategy.exit('TP1', qty_percent=q1, profit=per(tp1))
    strategy.exit('TP2', qty_percent=q2, profit=per(tp2))
    strategy.exit('TP3', qty_percent=q3, profit=per(tp3))
    strategy.exit('TP4', profit=per(tp4))

    strategy.close('Long', qty_percent=100, comment='SL Long', when=slLongClose)
    strategy.close('Short', qty_percent=100, comment='SL Short', when=slShortClose)

    strategy.close_all(when=closeLongCondition or closeShortCondition, comment='Close Postion')

/// Dashboard
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
// Inspired by https://www.tradingview.com/script/uWqKX6A2/ - Thanks VertMT

showDashboard = input.bool(group="Dashboard", title="Show Dashboard", defval=false)

f_fillCell(_table, _column, _row, _title, _value, _bgcolor, _txtcolor) =>
    _cellText = _title + "\n" + _value
    table.cell(_table, _column, _row, _cellText, bgcolor=_bgcolor, text_color=_txtcolor, text_size=size.auto)

// Draw dashboard table
if showDashboard
    var bgcolor = color.new(color.black,0)
    
    // Keep track of Wins/Losses streaks
    newWin  = (strategy.wintrades  > strategy.wintrades[1]) and (strategy.losstrades == strategy.losstrades[1]) and (strategy.eventrades == strategy.eventrades[1])
    newLoss = (strategy.wintrades == strategy.wintrades[1]) and (strategy.losstrades  > strategy.losstrades[1]) and (strategy.eventrades == strategy.eventrades[1])

    varip int winRow     = 0
    varip int lossRow    = 0
    varip int maxWinRow  = 0
    varip int maxLossRow = 0

    if newWin
        lossRow := 0
        winRow := winRow + 1
    if winRow > maxWinRow
        maxWinRow := winRow
        
    if newLoss
        winRow := 0
        lossRow := lossRow + 1
    if lossRow > maxLossRow
        maxLossRow := lossRow


    // Prepare stats table
    var table dashTable = table.new(position.bottom_right, 1, 15, border_width=1)
    
   
    if barstate.islastconfirmedhistory
        // Update table
        dollarReturn = strategy.netprofit
        f_fillCell(dashTable, 0, 0, "Start:", str.format("{0,date,long}", strategy.closedtrades.entry_time(0)) , bgcolor, color.white) // + str.format(" {0,time,HH:mm}", strategy.closedtrades.entry_time(0)) 
        f_fillCell(dashTable, 0, 1, "End:", str.format("{0,date,long}", strategy.opentrades.entry_time(0)) , bgcolor, color.white) // + str.format(" {0,time,HH:mm}", strategy.opentrades.entry_time(0))
        _profit = (strategy.netprofit / strategy.initial_capital) * 100
        f_fillCell(dashTable, 0, 2, "Net Profit:", str.tostring(_profit, '##.##') + "%", _profit > 0 ? color.green : color.red, color.white)
        _numOfDaysInStrategy = (strategy.opentrades.entry_time(0) - strategy.closedtrades.entry_time(0)) / (1000 * 3600 * 24)
        f_fillCell(dashTable, 0, 3, "Percent Per Day", str.tostring(_profit / _numOfDaysInStrategy, '#########################.#####')+"%", _profit > 0 ? color.green : color.red, color.white)
        _winRate = ( strategy.wintrades / strategy.closedtrades ) * 100
        f_fillCell(dashTable, 0, 4, "Percent Profitable:", str.tostring(_winRate, '##.##') + "%", _winRate < 50 ? color.red : _winRate < 75 ? #999900 : color.green, color.white)
        f_fillCell(dashTable, 0, 5, "Profit Factor:", str.tostring(strategy.grossprofit / strategy.grossloss,  '##.###'), strategy.grossprofit > strategy.grossloss ? color.green : color.red, color.white)
        f_fillCell(dashTable, 0, 6, "Total Trades:", str.tostring(strategy.closedtrades), bgcolor, color.white)
        f_fillCell(dashTable, 0, 8, "Max Wins In A Row:", str.tostring(maxWinRow, '######') , bgcolor, color.white)
        f_fillCell(dashTable, 0, 9, "Max Losses In A Row:", str.tostring(maxLossRow, '######') , bgcolor, color.white)

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