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पिवोट प्वाइंट और फिबोनाची रिट्रेसमेंट आधारित स्वचालित ट्रेंड फॉलो करने की रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-05 11:34:17
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अवलोकन

यह रणनीति स्वचालित रूप से पिवोट पॉइंट्स और फिबोनाची रिट्रेसमेंट रेशियो के आधार पर शेयर की कीमतों में एबीसी पैटर्न की पहचान करती है, और लंबे / छोटे संकेत उत्पन्न करती है। यह मूल्य तरंगों को निर्धारित करने के लिए पिवोट पॉइंट्स का उपयोग करता है और एबीसी तरंगों के बीच फिबोनाची रिट्रेसमेंट अनुपात की गणना करता है। यदि अनुपात कुछ मानदंडों को पूरा करते हैं, तो ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न होते हैं।

रणनीति तर्क

  1. स्टॉक के उच्च और निम्न बिंदुओं की गणना करें
  2. यदि कीमत पिछले उच्च बिंदु से गिर गई है या पिछले निम्न बिंदु से बढ़ी है तो न्याय करें
  3. वर्तमान लहर और पिछली लहर के बीच फिबोनाची रिट्रेसमेंट अनुपात की गणना करें
  4. यदि दोनों ऊपर और नीचे तरंगों के प्रतिगमन अनुपात उचित सीमाओं के भीतर हैं, एक संभावित एबीसी पैटर्न निर्धारित
  5. एबीसी पैटर्न की पुष्टि के बाद, लंबे समय के लिए बिंदु सी पर स्टॉप लॉस सेट करें, और लघु के लिए बिंदु ए। मूल्य तरंग सीमा के 1.5 गुना लाभ लें।

लाभ विश्लेषण

  1. सिग्नल की सटीकता में सुधार के लिए मुख्य समर्थन/प्रतिरोध स्तरों की पहचान करने के लिए पिवोट पॉइंट
  2. एफबीसी पैटर्न की पहचान करके फिबोनाची रिट्रेसमेंट ट्रेंड टर्निंग पॉइंट्स को पकड़ते हैं
  3. लाभ/हानि के स्पष्ट नियम भारी घाटे से बचते हैं

जोखिम विश्लेषण

  1. पिवोट प्वाइंट और फिबोनाची रिट्रेसमेंट हर ट्रेंड टर्निंग प्वाइंट की सही पहचान सुनिश्चित नहीं कर सकते। गलत आकलन हो सकते हैं।
  2. पॉइंट सी और पॉइंट ए स्टॉप को तोड़ दिया जा सकता है, जिससे अधिक नुकसान हो सकता है
  3. फिबोनाची रिट्रेसमेंट अनुपात सीमाओं जैसे मापदंडों को आगे अनुकूलन की आवश्यकता है

अनुकूलन दिशाएँ

  1. एबीसी पैटर्न की पुष्टि में सहायता के लिए अधिक तकनीकी संकेतकों को शामिल करना, सिग्नल सटीकता में सुधार करना
  2. अधिक बाजार स्थितियों के अनुरूप फिबोनाची रिट्रेसमेंट अनुपात सीमाओं का अनुकूलन करें
  3. एबीसी पैटर्न पहचान मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए मशीन लर्निंग विधियों का उपयोग करें

निष्कर्ष

यह रणनीति मुख्य समर्थन / प्रतिरोध स्तरों की पिवोट बिंदु पुष्टि और फिबोनाची रिट्रेसमेंट अनुपात गणना के आधार पर, प्रवृत्ति मोड़ बिंदुओं पर लंबे / छोटे संकेत उत्पन्न करने के लिए एबीसी पैटर्न की पहचान करती है। तर्क सरल और साफ है, जिसमें लाभ / हानि के तर्कसंगत नियम हैं जो जोखिमों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करते हैं। हालांकि, कुछ गलत आकलन जोखिम बने हुए हैं, जिन्हें अधिक बाजार स्थितियों के अनुरूप और अधिक अनुकूलन और सुधार की आवश्यकता होती है।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-19 23:59:59
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © kerok3g

//@version=5
strategy("ABCD Strategy", shorttitle="ABCDS", overlay=true, commission_value=0.04)
calcdev(fprice, lprice, fbars, lbars) =>
    rise = lprice - fprice
    run = lbars - fbars
    avg = rise/run
    ((bar_index - lbars) * avg) + lprice

len = input(5)

ph = ta.pivothigh(len, len)
pl = ta.pivotlow(len, len)

var bool ishigh = false
ishigh := ishigh[1]

var float currph = 0.0
var int currphb = 0
currph := nz(currph)
currphb := nz(currphb)

var float oldph = 0.0
var int oldphb = 0
oldph := nz(oldph)
oldphb := nz(oldphb)

var float currpl = 0.0
var int currplb = 0
currpl := nz(currpl)
currplb := nz(currplb)

var float oldpl = 0.0
var int oldplb = 0
oldpl := nz(oldpl)
oldplb := nz(oldplb)

if (not na(ph))
    ishigh := true
    oldph := currph
    oldphb := currphb
    currph := ph
    currphb := bar_index[len]
else
    if (not na(pl))
        ishigh := false
        oldpl := currpl
        oldplb := currplb
        currpl := pl
        currplb := bar_index[len]

endHighPoint = calcdev(oldph, currph, oldphb, currphb)
endLowPoint = calcdev(oldpl, currpl, oldplb, currplb)

plotshape(ph, style=shape.triangledown, color=color.red, location=location.abovebar, offset=-len)
plotshape(pl, style=shape.triangleup, color=color.green, location=location.belowbar, offset=-len)

// var line lnhigher = na
// var line lnlower = na
// lnhigher := line.new(oldphb, oldph, bar_index, endHighPoint)
// lnlower := line.new(oldplb, oldpl, bar_index, endLowPoint)
// line.delete(lnhigher[1])
// line.delete(lnlower[1])

formlong = oldphb < oldplb and oldpl < currphb and currphb < currplb
longratio1 = (currph - oldpl) / (oldph - oldpl)
longratio2 = (currph - currpl) / (currph - oldpl)

formshort = oldplb < oldphb and oldphb < currplb and currplb < currphb
shortratio1 = (oldph - currpl) / (oldph - oldpl)
shortratio2 = (currph - currpl) / (oldph - currpl)

// prevent multiple entry for one pattern
var int signalid = 0
signalid := nz(signalid[1])

longCond = formlong and 
           longratio1 < 0.7 and 
           longratio1 > 0.5 and 
           longratio2 > 1.1 and 
           longratio2 < 1.35 and 
           close < oldph and 
           close > currpl and 
           signalid != oldplb
if (longCond)
    signalid := oldplb
    longsl = currpl - ta.tr
    longtp = ((close - longsl) * 1.5) + close
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Exit Long", "Long", limit=math.min(longtp, oldph), stop=longsl)

shortCond = formshort and 
             shortratio1 < 0.7 and 
             shortratio1 > 0.5 and 
             shortratio2 > 1.1 and 
             shortratio2 < 1.35 and 
             close > oldpl and 
             close < currph and 
             signalid != oldphb

if (shortCond)
    signalid := oldphb
    shortsl = currph + ta.tr
    shorttp = close - ((shortsl - close) * 1.5)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Exit Short", "Short", limit=math.max(shorttp, oldpl), stop=shortsl)
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