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मल्टीपल क्रॉसओवर टरटल और वेटेड मूविंग एवरेज और एमएसीडी और एसटीआई संयोजन रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2024-01-08 14:19:02
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अवलोकन

यह एक रणनीति है जो ट्रेडिंग सिग्नल निर्णय के लिए कई तकनीकी संकेतकों का उपयोग करती है। यह एक बहु-पुष्टिकृत ट्रेडिंग रणनीति बनाने के लिए कछुए ट्रेडिंग नियमों, भारित चलती औसत, एमएसीडी और टीएसआई, चार मुख्यधारा के तकनीकी संकेतकों की दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर प्रणाली को एकीकृत करती है। यह संयोजन प्रभावी रूप से झूठे संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है और स्थिरता में सुधार कर सकता है।

सिद्धांत

इस रणनीति का मूल सिद्धांत कई तकनीकी संकेतकों का संयोजन है। इसमें निम्नलिखित पहलू शामिल हैंः

  1. ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए कछुए ट्रेडिंग नियमों के दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर का उपयोग करें। 7-दिवसीय और 14-दिवसीय दोहरी हुल चलती औसत की गणना करें। जब अल्पकालिक चलती औसत लंबी अवधि के चलती औसत से ऊपर जाती है, तो यह तेजी है, और जब यह नीचे जाती है, तो यह मंदी है।

  2. एक दिन के भारित चलती औसत की गणना एक महत्वपूर्ण दीर्घकालिक प्रवृत्ति सूचक के रूप में की जाती है।

  3. एमएसीडी सूचक की गणना करें और सिग्नल लाइन के साथ इसके स्वर्ण क्रॉस और मृत क्रॉस का न्याय करें। जब एमएसीडी सिग्नल लाइन से अधिक होता है, तो यह तेजी है। जब यह कम होता है, तो यह मंदी है।

  4. एसटीआई संकेतक की गणना करें और निर्धारित करें कि यह ओवरबॉट लाइन से ऊपर है या ओवरसोल्ड लाइन से नीचे है। जब एसटीआई ओवरबॉट लाइन से ऊपर है, तो यह मंदी है। जब ओवरसोल्ड लाइन से नीचे है, तो यह तेजी है।

बाजार में प्रवेश करते समय, निम्नलिखित कई शर्तों को एक साथ पूरा किया जाना चाहिए:

  • 7-दिवसीय रेखा 14-दिवसीय रेखा से ऊपर जाती है
  • यदि 1 दिन का भारित चलती औसत नीचे है, तो केवल लंबा; यदि ऊपर है, तो केवल छोटा
  • एमएसीडी सिग्नल रेखा के ऊपर से पार करता है
  • एसटीआई ओवरसोल्ड लाइन से अधिक है (लॉन्ग) या ओवरबॉट लाइन से कम है (शॉर्ट)

यह एक एकल तकनीकी संकेतक द्वारा उत्पन्न झूठे संकेतों से प्रभावी ढंग से बच सकता है और स्थिरता में सुधार कर सकता है।

लाभ

इस बहु-निर्देशक क्रॉसओवर संयोजन रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

  1. कई पुष्टिकरण प्रभावी रूप से झूठे संकेतों को फ़िल्टर करते हैं और गलत ट्रेडों से बचते हैं।

  2. तकनीकी संकेतक लघु, मध्यम और दीर्घकालिक को कवर करते हैं, जो विभिन्न स्तरों पर व्यापार के अवसरों को पकड़ सकते हैं।

  3. कछुए व्यापार के नियम युद्ध में परीक्षण किए गए हैं और आसानी से स्थिर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

  4. एमएसीडी सूचक अल्पकालिक बाजार परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील है, जो रणनीति के वास्तविक समय के प्रदर्शन में सुधार कर सकता है।

  5. एसटीआई संकेतक अपेक्षाकृत सुचारू है और अत्यधिक खरीदे गए और अत्यधिक बेचे गए स्थितियों को प्रभावी ढंग से पहचान सकता है।

  6. चलती औसत एक महत्वपूर्ण दीर्घकालिक रुझान सूचक के रूप में रुझान के खिलाफ व्यापार को रोकते हैं।

संक्षेप में, यह रणनीति कई संकेतकों के लाभों को जोड़ती है और स्थिर और लचीली दोनों है। यह एक उत्कृष्ट मात्रात्मक रणनीति है।

जोखिम

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं, मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों मेंः

  1. कई संकेतक रणनीति की जटिलता को बढ़ाते हैं और पैरामीटर सेटिंग और अनुकूलन को अधिक कठिन बनाते हैं।

  2. संकेतकों के बीच विचलन हो सकता है, जो रणनीति की स्थिरता को प्रभावित करता है।

  3. तकनीकी संकेतकों से झूठे संकेतों की संभावना पूरी तरह से समाप्त नहीं की जा सकती है।

  4. अल्पकालिक बाजार में बदलाव के अवसरों को खोने से तेजी से बदलाव के कारण आर्बिट्रेज की जगह नहीं मिलती।

इसी प्रकार, निम्नलिखित क्षेत्रों में आगे के अनुकूलन किए जा सकते हैंः

  1. संकेतकों के बीच समन्वय में सुधार के लिए संकेतकों के मापदंडों का इष्टतम संयोजन खोजें।

  2. एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस तंत्र को बढ़ाएं।

  3. स्थिरता में और सुधार के लिए अधिक प्रकार के और चक्रों के संकेतकों को शामिल करना।

  4. अर्बिट्रेज के लिए रिवर्स तकनीक का उपयोग करके कुछ धनराशि उचित रूप से आरक्षित करें।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. पैरामीटर अनुकूलन. सर्वोत्तम पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए चक्र की लंबाई, पंक्तियों की संख्या, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड अंतराल आदि जैसे मापदंडों का अनुकूलन करें।

  2. स्टॉप लॉस के तंत्र को बढ़ाएं। नुकसान को नियंत्रित करने के लिए उचित चलती स्टॉप लॉस या क्लास और अन्य स्टॉप लॉस विधियों को सेट करें।

  3. अधिक संकेतक जोड़ें। अधिक आयामों में क्रॉस-प्रमाणन बनाने के लिए KD, OBV, अस्थिरता आदि जैसे संकेतक जोड़ना।

  4. मशीन लर्निंग को मिलाएं, विभिन्न तकनीकी संकेतकों को इनपुट के रूप में लें और सिग्नल निर्णय और पैरामीटर अनुकूलन के लिए तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करें।

  5. हेजिंग के लिए कुछ धनराशि आरक्षित करें। कुछ रिवर्स पोजीशन रखें ताकि रिवर्स से लाभ हो सके।

सारांश

यह रणनीति एक उच्च स्थिरता, उच्च लचीलापन और लड़ाई परीक्षण मात्रात्मक रणनीति बनाने के लिए कछुए व्यापार नियम, चलती औसत, एमएसीडी और टीएसआई तकनीकी संकेतकों को जोड़ती है। यह दोनों अल्पकालिक, मध्यम और दीर्घकालिक बाजार आंदोलनों को पकड़ती है। एकाधिक संकेतक क्रॉस सत्यापन प्रभावी रूप से झूठे संकेतों की संभावना को कम करता है। मापदंडों, स्टॉप लॉस तंत्र और मॉडल पर आगे अनुकूलन बेहतर रणनीति प्रदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यह रणनीति लाइव ट्रेडिंग सत्यापन और आवेदन के लायक है।

/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
//                                                    Quad-HullMA-cross & VWMA & MacD & TSI combination  <<<<< by SeaSide420 >>>>>>
strategy("MultiCross", overlay=true)
keh=input(title="Double HullMA 1",defval=7, minval=1)
teh=input(title="Double HullMA 2",defval=14, minval=1)
meh=input(title="VWMA",defval=1, minval=1)
meh1=vwma(close,round(meh))
n2ma=2*wma(close,round(keh/2))
nma=wma(close,keh)
diff=n2ma-nma,sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(close[2],round(keh/2))
nma1=wma(close[2],keh)
diff1=n2ma1-nma1,sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
b=n1>n2?lime:red
c=n1>n2?green:red
n2ma3=2*wma(close,round(teh/2))
nma2=wma(close,teh)
diff2=n2ma3-nma2,sqn2=round(sqrt(teh))
n2ma4=2*wma(close[2],round(teh/2))
nma3=wma(close[2],teh)
diff3=n2ma4-nma3,sqn3=round(sqrt(teh))
n3=wma(diff2,sqn2)
n4=wma(diff3,sqn3)
fastLength = input(title="MacD fastLength", defval=7)
slowlength = input(title="MacD slowlength", defval=14)
MACDLength = input(title="MacD Length", defval=3)
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
a1=plot(n1,color=c),a2=plot(n2,color=c)
plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = cross, color=b, linewidth = 3)
a3=plot(n3,color=c),a4=plot(n4,color=c)
plot(cross(n3, n4) ? n1 : na, style = cross, color=b, linewidth = 3)
//a5=plot(meh1,color=c)
long = input(title="TSI Long Length",  defval=5)
short = input(title="TSI Short Length",  defval=3)
signal = input(title="TSI Signal Length",  defval=2)
linebuy = input(title="TSI Upper Line",  defval=4)
linesell = input(title="TSI Lower Line",  defval=-4)
price = close
double_smooth(src, long, short) =>
    fist_smooth = ema(src, long)
    ema(fist_smooth, short)
pc = change(price)
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, long, short)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(abs(pc), long, short)
tsi_value = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)
closelong = n1<n2 and n3<n4 and n1>meh1
if (closelong)
    strategy.close("Long")
closeshort = n1>n2 and n3>n4 and n1<meh1
if (closeshort)
    strategy.close("Short") 
longCondition = strategy.opentrades<1 and n1>n2 and MACD>aMACD and n1<meh1 and n3>n4 and ema(tsi_value, signal)>linesell
if (longCondition)
    strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = strategy.opentrades<1  and n1<n2 and MACD<aMACD and n1>meh1 and n3<n4 and ema(tsi_value, signal)<linebuy
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short",strategy.short)
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