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ईएमए ब्रेकआउट रणनीति ट्रेंड ट्रैकिंग

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-12 14:23:11
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अवलोकन

यह एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) पर आधारित एक ट्रेंड ट्रैकिंग ब्रेकआउट रणनीति है। यह मासिक, साप्ताहिक और दैनिक समय सीमाओं पर ट्रेंड की दिशा का न्याय करता है, और दैनिक चार्ट पर विशिष्ट प्रवेश और निकास क्रियाओं को निष्पादित करता है।

रणनीति तर्क

प्रवृत्ति निर्णय

  1. मासिक चार्ट पर, कीमत 8-दिवसीय ईएमए से ऊपर है और 8-दिवसीय ईएमए 21-दिवसीय ईएमए से ऊपर है, जो एक अपट्रेंड का संकेत देता है;
  2. साप्ताहिक चार्ट पर, कीमत 8-दिवसीय ईएमए से ऊपर है और 8-दिवसीय ईएमए 21-दिवसीय ईएमए से ऊपर है, जो एक अपट्रेंड का संकेत देता है;
  3. दैनिक चार्ट पर, कीमत 8-दिवसीय ईएमए से ऊपर है और 8-दिवसीय ईएमए 21-दिवसीय ईएमए से ऊपर है, जो एक अपट्रेंड का संकेत देता है;

प्रवेश संकेत

  1. दैनिक चार्ट पर गिरावट देखी जा रही है, जिसमें कल की 8 दिन की ईएमए को छूने वाला निचला बिंदु है।
  2. पॉलबैक एक रिंग लो पैटर्न बनाता है जिसमें निचला उच्च और निचला निम्न होता है;
  3. समापन मूल्य पिछले दिन के उच्च स्तर से अधिक है, जो रुझान उलटने का संकेत देता है।

बाहर निकलने का संकेत

बाहर निकलने के लिए लाभ लेने और हानि रोकने के मानदंड निर्धारित करें।

लाभ विश्लेषण

  1. तीन समय सीमाओं पर प्रवृत्ति का आकलन करने से सटीकता में सुधार होता है;
  2. ईएमए के लिए पॉलबैक समर्थन प्रदान करता है और प्रवेश की निश्चितता बढ़ाता है;
  3. ट्रेंड ट्रैक करने से उच्च लाभ की संभावना होती है;

जोखिम विश्लेषण

  1. समय-सीमाओं में असंगत निर्णयों से झूठे संकेत हो सकते हैं;
  2. अत्यधिक वापसी की परिमाण रणनीति को अमान्य कर सकती है;
  3. फ्लैश क्रैश के दौरान स्टॉप लॉस स्वीप हो सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

  1. पूरक निर्णय के लिए MACD, RSI जोड़ें;
  2. ईएमए पैरामीटर सेटिंग्स को अनुकूलित करें;
  3. अस्थिरता के आधार पर लाभ लेने और स्टॉप लॉस रेंज को समायोजित करें।

सारांश

रणनीति में बहुत अच्छी लाभ क्षमता होती है जब प्रवृत्ति को सही ढंग से आंका जाता है। गलत प्रवृत्ति निर्णय और झूठे संकेतों का कारण बनने वाले अत्यधिक पुलबैक से सावधान रहने की आवश्यकता है। इस बीच, लाभ लेने और स्टॉप लॉस सेटिंग्स को अनुकूलित करना बढ़त में और सुधार करने की कुंजी है।

/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © the_daily_trader

//@version=5
// ---------------------        Start of Code        ---------------------
strategy("Swing Trades Validator", overlay=true, margin_long=100, pyramiding = 0)

// Indicator Display Checks
TakeProfitPercent       = input.float(title="Profit Target %", defval=10, minval=1, step=0.05)
StopLossPercent         = input.float(title="Stop Loss %", defval=10, minval=1, step=0.05)
pullbackchoice          = input.bool(false, "Relaxed Entry Rules")

// EMAs
emaH            = ta.ema(close, 8)
emaHyest        = ta.ema(close[1], 8)
emaHyest1       = ta.ema(close[2], 8)
emaHyest2       = ta.ema(close[3], 8)
emaL            = ta.ema(close, 21)
emaLyest        = ta.ema(close[1], 21)
emaLyest1       = ta.ema(close[2], 21)
emaLyest2       = ta.ema(close[3], 21)
emaf            = ta.ema(close, 50)
emath           = ta.ema(close, 200)
emathhigh       = ta.ema(high, 200)
emathlow        = ta.ema(low, 200)
emaslowmonthly  = request.security(syminfo.tickerid, "M", emaL) // Monthly 21ema
emafastmonthly  = request.security(syminfo.tickerid, "M", emaH) // Monthly 8ema
emaslowweekly   = request.security(syminfo.tickerid, "W", emaL) // Weekly 21ema
emafastweekly   = request.security(syminfo.tickerid, "W", emaH) // Weekly 8ema
emaslowdaily    = request.security(syminfo.tickerid, "D", emaL) // Daily 21ema
emafastdaily    = request.security(syminfo.tickerid, "D", emaH) // Daily 8ema
emafdaily       = request.security(syminfo.tickerid, "D", emaf) // Daily 50ema
emathdaily      = request.security(syminfo.tickerid, "D", emath) // Daily ema
emathdailyhigh  = request.security(syminfo.tickerid, "D", emathhigh) // Daily ema High
emathdailylow   = request.security(syminfo.tickerid, "D", emathlow) // Daily ema Low
ema21yest       = request.security(syminfo.tickerid, "D", emaLyest) // Daily 21ema 1 day ago
ema21yest1      = request.security(syminfo.tickerid, "D", emaLyest1) // Daily 21ema 2 days ago
ema21yest2      = request.security(syminfo.tickerid, "D", emaLyest2) // Daily 21ema 3 days ago
ema8yest        = request.security(syminfo.tickerid, "D", emaHyest) // Daily 8ema 1 day ago
ema8yest1       = request.security(syminfo.tickerid, "D", emaHyest1) // Daily 8ema 2 days ago
ema8yest2       = request.security(syminfo.tickerid, "D", emaHyest2) // Daily 8ema 3 days ago


// Prices
monthopen       = request.security(syminfo.tickerid, 'M', open, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
monthclose      = request.security(syminfo.tickerid, 'M', close, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
weekopen        = request.security(syminfo.tickerid, 'W', open, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
weekclose       = request.security(syminfo.tickerid, 'W', close, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
dayopen         = request.security(syminfo.tickerid, 'D', open, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
dayclose        = request.security(syminfo.tickerid, 'D', close, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
threedayhigh    = request.security(syminfo.tickerid, 'D', high[3], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
twodayhigh      = request.security(syminfo.tickerid, 'D', high[2], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
yesthigh        = request.security(syminfo.tickerid, 'D', high[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
yestlow         = request.security(syminfo.tickerid, 'D', low[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)

// Conditions 
monthlybullish          = emafastmonthly > emaslowmonthly
monthlybullishprice     = close > emafastmonthly
monthlybullishcandle    = monthclose > monthopen
weeklybullish           = emafastweekly > emaslowweekly
weeklybullishprice      = close > emafastweekly
weeklybullishcandle     = weekclose > weekopen
dailybullish1           = emafdaily > emathdaily
dailybullish2           = emafastdaily > emaslowdaily
dailybullishprice       = close > emafastdaily
dailybullishcandle      = dayclose > dayopen
ringlow                 = yestlow <= ema8yest
aggropullback           = twodayhigh < threedayhigh
pullback                = (pullbackchoice ? aggropullback : 0)
pullbackfailure         = dayclose > yesthigh and yesthigh < twodayhigh or pullback
emasetup                = ema8yest > ema21yest and ema8yest1 > ema21yest1 and ema8yest2 > ema21yest2

// Target Profit and Stop Loss Inputs
// Input parameters can be found at the beginning of the code
ProfitTarget        = (close * (TakeProfitPercent / 100)) / syminfo.mintick
StopLoss            = (close * (StopLossPercent / 100)) / syminfo.mintick

longCondition = monthlybullish and monthlybullishprice and weeklybullish and weeklybullishprice and dailybullish1 and dailybullish2 and dailybullishprice and monthlybullishcandle and weeklybullishcandle and dailybullishcandle and ringlow and pullbackfailure and emasetup

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit ("Exit", "Long", profit = ProfitTarget, loss = StopLoss)
    // strategy.close("Long", qty_percent = 100)


// -----------xxxxxxxxxxx-------------    End of Code     -----------xxxxxxxxxxx---------------
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