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परिमाणात्मक दोहरे कारक उल्टा निष्क्रियता व्यापार रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-12 14:38:02
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अवलोकन

क्वांटिटेटिव ड्यूल फैक्टर रिवर्सल इनेरशिया ट्रेडिंग रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो मूल्य रिवर्सल सिग्नल और बाजार इनेरशिया सिग्नल को जोड़ती है। रणनीति पहले मूल्य रिवर्सल सिग्नल उत्पन्न करने के लिए स्टोकास्टिक संकेतक का उपयोग करती है, फिर सापेक्ष अस्थिरता सूचकांक (आरवीआई) से बाजार इनेरशिया संकेतों को शामिल करती है, और अंत में दोहरे कारकों द्वारा संचालित व्यापारिक निर्णय लेती है।

सिद्धांत

इस रणनीति के दो मुख्य भाग हैंः

  1. मूल्य उलटा हिस्सा अपनी पुस्तक में उल्फ जेनसेन द्वारा प्रस्तावित विचार को अपनाता है, विशेष रूप सेः जब समापन मूल्य 2 दिनों के लिए लगातार बढ़ता है और 9-दिवसीय धीमी स्टोकेस्टिक 50 से नीचे है, तो लंबा हो जाता है; जब समापन मूल्य 2 दिनों के लिए लगातार गिरता है और 9-दिवसीय तेजी से स्टोकेस्टिक 50 से ऊपर है, तो छोटा हो जाता है।

  2. बाजार जड़ता भाग सापेक्ष अस्थिरता सूचकांक (आरवीआई) का उपयोग करता है। इस संकेतक का मूल्य 0 और 100 के बीच में उतार-चढ़ाव करता है। 50 से ऊपर बाजार का दीर्घकालिक प्रवृत्ति ऊपर है; 50 से नीचे बाजार का दीर्घकालिक प्रवृत्ति नीचे है।

संक्षेप में, यह रणनीति वर्तमान बाजार की दिशा निर्धारित करने के लिए मूल्य उलट संकेत और बाजार जड़ता संकेतों को एकीकृत करती है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह दो प्रमुख व्यापारिक विचारों को जोड़ती है उलट और प्रवृत्ति-अनुसरण। उलट संकेत अल्पकालिक सुधारों को पकड़ सकते हैं और व्यापारिक अवसर प्रदान कर सकते हैं। जड़ता संकेत केवल तभी पदों को खोलने की गारंटी देते हैं जब लंबी अवधि के रुझान प्रभावी रूप से शोर को फ़िल्टर करने के लिए संरेखित होते हैं।

इसके अतिरिक्त, दो-कारक संचालित तंत्र सिग्नल गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। स्टोकैस्टिक मापदंडों का अनुकूलन और आरवीआई को चिकना करना भी रणनीति अनुकूलन के लिए जगह प्रदान करता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य जोखिमों में निम्नलिखित शामिल हैंः

  1. रिवर्स सिग्नल को गलत तरीके से पहचानने का जोखिम। मापदंडों की उचितता का सत्यापन करना आवश्यक है।

  2. यह जोखिम है कि जड़ता संकेत गलत संकेत उत्पन्न करते हैं। आरवीआई में स्वयं एक विलंब होता है जिसके लिए चिकनाई पैरामीटर को समायोजित करना आवश्यक होता है।

  3. द्वि-कारक संकेतों के समय के खराब संरेखण के कारण व्यापार के अवसरों को खोने का जोखिम। विभिन्न मापदंडों के तहत मिलान की स्थिति का परीक्षण करने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त, रुझान वाले बाजारों में रिवर्स रणनीतियों को घाटे के बढ़े हुए जोखिम का सामना करना पड़ता है। स्टॉप लॉस नियमों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. रिवर्स सिग्नल की पहचान करने की गुणवत्ता और समयबद्धता में सुधार के लिए स्टोकैस्टिक संकेतक के मापदंडों का अनुकूलन करना।

  2. निष्क्रियता निर्णय की सटीकता बढ़ाने के लिए आरवीआई सूचक के चिकनाई पैरामीटर को अनुकूलित करें।

  3. इष्टतम रखरखाव चक्र निर्धारित करने के लिए विभिन्न रखरखाव अवधि का परीक्षण करें।

  4. स्टॉप लॉस तंत्र को शामिल करें। इष्टतम स्टॉप लॉस स्थिति खोजने के लिए विभिन्न स्टॉप लॉस बिंदुओं का बैकटेस्ट करें।

  5. बहु-कारक संचालित रणनीतियों को बनाने के लिए अन्य कारक संकेतों जैसे व्यापारिक मात्रा विचलन को शामिल करने पर विचार करें।

सारांश

क्वांटिटेटिव ड्यूल फैक्टर रिवर्सल इनेर्शिया ट्रेडिंग रणनीति व्यापक रूप से रिवर्सल और ट्रेंड कारकों पर विचार करती है, स्टोकास्टिक संकेतक और आरवीआई संकेतक का उपयोग ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए करती है। रणनीति के दोहरे कारक संचालित, रिवर्सल अवसरों को पकड़ने और सिग्नल फ़िल्टरिंग जैसे फायदे हैं। इसे बहुआयामी पैरामीटर अनुकूलन के माध्यम से और बेहतर किया जा सकता है। सख्त स्टॉप लॉस प्रवर्तन के माध्यम से जोखिम नियंत्रण भी महत्वपूर्ण है। रणनीति मात्रात्मक व्यापार के लिए अच्छे विचार प्रदान करती है।

/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 27/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The inertia indicator measures the market, stock or currency pair momentum and 
// trend by measuring the security smoothed RVI (Relative Volatility Index). 
// The RVI is a technical indicator that estimates the general direction of the 
// volatility of an asset.
// The inertia indicator returns a value that is comprised between 0 and 100. 
// Positive inertia occurs when the indicator value is higher than 50. As long as 
// the inertia value is above 50, the long-term trend of the security is up. The inertia 
// is negative when its value is lower than 50, in this case the long-term trend is 
// down and should stay down if the inertia stays below 50.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

Inertia(Period, Smooth) =>
    pos = 0.0
    nU = 0.0
    nD = 0.0
    xPrice = close
    StdDev = stdev(xPrice, Period)
    d = iff(close > close[1], 0, StdDev)
    u = iff(close > close[1], StdDev, 0)
    nU := (13 * nz(nU[1],0) + u) / 14
    nD := (13 * nz(nD[1],0) + d) / 14
    nRVI = 100 * nU / (nU + nD)
    nRes = ema(nRVI, Smooth)
    pos :=iff(nRes > 50, 1,
    	   iff(nRes < 50, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Inertia Strategy", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Period = input(10, minval=1)
Smooth = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posInertia = Inertia(Period, Smooth)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posInertia == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posInertia == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
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