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पीपीओ मूल्य संवेदनशीलता गति डबल बॉटम दिशात्मक ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-29 11:38:42
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अवलोकन

पीपीओ मूल्य संवेदनशीलता गति डबल बॉटम दिशात्मक ट्रेडिंग रणनीति एक प्रवृत्ति के बाद ट्रेडिंग रणनीति है जो व्यापार संकेत उत्पन्न करने के लिए पीपीओ (प्रतिशत मूल्य थरथरानवाला) संकेतक द्वारा मूल्य डबल बॉटम संरचनाओं की पहचान का उपयोग करती है। यह मूल्य डबल बॉटम रिवर्स बिंदुओं की सटीक स्थिति प्राप्त करने के लिए पीपीओ के डबल बॉटम पैटर्न मान्यता और मूल्य गति विशेषताओं को जोड़ती है।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति मूल्य डबल बॉटम विशेषताओं को निर्धारित करने के लिए पीपीओ संकेतक का उपयोग करती है, जबकि वास्तविक समय में पीपीओ संकेतक के नीचे के गठन की निगरानी के लिए मूल्य न्यूनतम बिंदु निर्णय को शामिल करती है। जब पीपीओ एक ऊपर की ओर उलट डबल बॉटम बनाता है, तो यह एक वर्तमान खरीद अवसर का संकेत देता है।

दूसरी ओर, यह रणनीति यह निर्धारित करने के लिए मूल्य न्यूनतम मूल्य निर्धारण के साथ सहयोग करती है कि क्या कीमत अपेक्षाकृत कम स्तर पर रहती है। यदि कीमत कम रहती है जबकि पीपीओ तल का पैटर्न प्रदर्शित करता है, तो एक खरीद संकेत ट्रिगर किया जाता है।

पीपीओ रिवर्स विशेषता सत्यापन और मूल्य स्तर की पुष्टि के दोहरी तंत्र के माध्यम से, संभावित मूल्य रिवर्स संभावनाओं को प्रभावी ढंग से पहचाना जा सकता है, झूठे संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है और संकेत की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है।

लाभ विश्लेषण

  1. पीपीओ डबल बॉटम पैटर्न प्रवेश बिंदुओं पर सटीक समय को सक्षम करता है।

  2. मूल्य स्तर की पुष्टि का संयोजन अपेक्षाकृत उच्च स्तरों पर होने वाले झूठे संकेतों को फ़िल्टर करता है, जिससे संकेत की गुणवत्ता में सुधार होता है।

  3. पीपीओ संवेदनशील है और तेजी से मूल्य रुझान परिवर्तनों को पकड़ता है, जो रुझान ट्रैकिंग के लिए उपयुक्त है।

  4. दोहरी पुष्टि तंत्र प्रभावी रूप से व्यापारिक जोखिम को कम करता है।

जोखिम और समाधान

  1. पीपीओ गलत संकेत उत्पन्न करता है, जिसके लिए अन्य संकेतकों से पुष्टि की आवश्यकता होती है। चलती औसत या अस्थिरता संकेतक पुष्टि में सहायता कर सकते हैं।

  2. डबल बॉटम रिवर्स को बनाए नहीं रखा जा सकता है, जिससे आगे की गिरावट का जोखिम होता है। स्टॉप लॉस को पोजीशन साइजिंग ऑप्टिमाइजेशन के साथ सेट किया जा सकता है।

  3. अनुचित पैरामीटर कॉन्फ़िगरेशन से चूक लाभ या गलत प्रविष्टियों का कारण बनता है। पैरामीटर संयोजन पर बार-बार बैकटेस्ट और अनुकूलन आवश्यक है।

  4. प्रतिकृतियों के साथ काफी मात्रा में कोड होता है। आगे मॉड्यूलरीकरण दोहराए गए कोड को कम करने में मदद करता है।

अनुकूलन दिशाएँ

  1. स्टॉप लॉस मॉड्यूल को शामिल करें और स्थिति आकार रणनीतियों को अनुकूलित करें।

  2. पुष्टि के साधनों के रूप में चलती औसत या अस्थिरता संकेतक पेश करें।

  3. अनावश्यक तार्किक निर्णयों से बचने के लिए कोड को मॉड्यूलर करें।

  4. स्थिरता बढ़ाने के लिए पैरामीटर ट्यूनिंग जारी रखें.

  5. अधिक उत्पादों में प्रसार व्यापार अनुप्रयोगों का परीक्षण करें।

निष्कर्ष

पीपीओ मूल्य संवेदनशीलता गति डबल बॉटम दिशात्मक ट्रेडिंग रणनीति पीपीओ संकेतक की डबल बॉटम सुविधाओं को पकड़ती है, जो प्रभावी रूप से मूल्य उलट बिंदुओं को स्पॉट करने के लिए मूल्य स्तर की स्थिति की दोहरी पुष्टि के साथ जुड़ी होती है। एकल संकेतक निर्णय की तुलना में, इसमें बेहतर सटीकता और शोर को फ़िल्टर करने की क्षमता के फायदे हैं। फिर भी, झूठे संकेतों के कुछ जोखिम बने हुए हैं, जिससे लाइव ट्रेडिंग में स्थिर लाभप्रदता प्राप्त करने से पहले संकेतक संयोजन और सख्त स्थिति आकार रणनीति पर आगे अनुकूलन की आवश्यकता होती है।

/*backtest
start: 2024-01-27 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © luciancapdefier

//@version=4
strategy("PPO Divergence ST", overlay=true, initial_capital=30000, calc_on_order_fills=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// time
FromYear = input(2019, "Backtest Start Year")
FromMonth = input(1, "Backtest Start Month")
FromDay = input(1, "Backtest Start Day")
ToYear = input(2999, "Backtest End Year")
ToMonth = input(1, "Backtest End Month")
ToDay = input(1, "Backtest End Day")
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window
window() => time >= start and time <= finish ? true : false 

source = close
topbots = input(true, title="Show PPO high/low triangles?")
long_term_div = input(true, title="Use long term divergences?")
div_lookback_period = input(55, minval=1, title="Lookback Period")
fastLength = input(12, minval=1, title="PPO Fast")
slowLength=input(26, minval=1, title="PPO Slow")
signalLength=input(9,minval=1, title="PPO Signal")
smoother = input(2,minval=1, title="PPO Smooth")
fastMA = ema(source, fastLength)
slowMA = ema(source, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
macd2=(macd/slowMA)*100
d = sma(macd2, smoother) // smoothing PPO
 
bullishPrice = low 

priceMins = bullishPrice > bullishPrice[1] and bullishPrice[1] < bullishPrice[2] or low[1] == low[2] and low[1] < low and low[1] < low[3] or low[1] == low[2] and low[1] == low[3] and low[1] < low and low[1] < low[4] or low[1] == low[2] and low[1] == low[3] and low[1] and low[1] == low[4] and low[1] < low and low[1] < low[5] // this line identifies bottoms and plateaus in the price
oscMins= d > d[1] and d[1] < d[2] // this line identifies bottoms in the PPO

BottomPointsInPPO = oscMins

bearishPrice = high
priceMax = bearishPrice < bearishPrice[1] and bearishPrice[1] > bearishPrice[2] or high[1] == high[2] and high[1] > high and high[1] > high[3] or high[1] == high[2] and high[1] == high[3] and high[1] > high and high[1] > high[4] or high[1] == high[2] and high[1] == high[3] and high[1] and high[1] == high[4] and high[1] > high and high[1] > high[5]  // this line identifies tops in the price
oscMax = d < d[1] and d[1] > d[2]   // this line identifies tops in the PPO

TopPointsInPPO = oscMax

currenttrough4=valuewhen (oscMins, d[1], 0) // identifies the value of PPO at the most recent BOTTOM in the PPO
lasttrough4=valuewhen (oscMins, d[1], 1) // NOT USED identifies the value of PPO at the second most recent BOTTOM in the PPO
currenttrough5=valuewhen (oscMax, d[1], 0) // identifies the value of PPO at the most recent TOP in the PPO
lasttrough5=valuewhen (oscMax, d[1], 1) // NOT USED identifies the value of PPO at the second most recent TOP in the PPO

currenttrough6=valuewhen (priceMins, low[1], 0) // this line identifies the low (price) at the most recent bottom in the Price
lasttrough6=valuewhen (priceMins, low[1], 1) // NOT USED this line identifies the low (price) at the second most recent bottom in the Price
currenttrough7=valuewhen (priceMax, high[1], 0) // this line identifies the high (price) at the most recent top in the Price
lasttrough7=valuewhen (priceMax, high[1], 1) // NOT USED this line identifies the high (price) at the second most recent top in the Price

delayedlow = priceMins and barssince(oscMins) < 3 ? low[1] : na
delayedhigh = priceMax and barssince(oscMax) < 3 ? high[1] : na

// only take tops/bottoms in price when tops/bottoms are less than 5 bars away
filter = barssince(priceMins) < 5 ? lowest(currenttrough6, 4) : na
filter2 = barssince(priceMax) < 5 ? highest(currenttrough7, 4) : na

//delayedbottom/top when oscillator bottom/top is earlier than price bottom/top
y11 = valuewhen(oscMins, delayedlow, 0)
y12 = valuewhen(oscMax, delayedhigh, 0)

// only take tops/bottoms in price when tops/bottoms are less than 5 bars away, since 2nd most recent top/bottom in osc
y2=valuewhen(oscMax, filter2, 1) // identifies the highest high in the tops of price with 5 bar lookback period SINCE the SECOND most recent top in PPO
y6=valuewhen(oscMins, filter, 1) // identifies the lowest low in the bottoms of price with 5 bar lookback period SINCE the SECOND most recent bottom in PPO

long_term_bull_filt = valuewhen(priceMins, lowest(div_lookback_period), 1)
long_term_bear_filt = valuewhen(priceMax, highest(div_lookback_period), 1)

y3=valuewhen(oscMax, currenttrough5, 0) // identifies the value of PPO in the most recent top of PPO 
y4=valuewhen(oscMax, currenttrough5, 1) // identifies the value of PPO in the second most recent top of PPO 

y7=valuewhen(oscMins, currenttrough4, 0) // identifies the value of PPO in the most recent bottom of PPO
y8=valuewhen(oscMins, currenttrough4, 1) // identifies the value of PPO in the SECOND most recent bottom of PPO

y9=valuewhen(oscMins, currenttrough6, 0)
y10=valuewhen(oscMax, currenttrough7, 0)

bulldiv= BottomPointsInPPO ? d[1] : na // plots dots at bottoms in the PPO
beardiv= TopPointsInPPO ? d[1]: na // plots dots at tops in the PPO

i = currenttrough5 < highest(d, div_lookback_period) // long term bearish oscilator divergence
i2 = y10 > long_term_bear_filt // long term bearish top divergence
i3 = delayedhigh > long_term_bear_filt // long term bearish delayedhigh divergence

i4 = currenttrough4 > lowest(d, div_lookback_period) // long term bullish osc divergence
i5 = y9 < long_term_bull_filt // long term bullish bottom div
i6 = delayedlow < long_term_bull_filt // long term bullish delayedbottom div

//plot(0, color=gray)
//plot(d, color=black)
//plot(bulldiv, title = "Bottoms", color=maroon, style=circles, linewidth=3, offset= -1)
//plot(beardiv, title = "Tops", color=green, style=circles, linewidth=3, offset= -1)

bearishdiv1 = (y10 > y2 and oscMax and y3 < y4) ? true : false
bearishdiv2 = (delayedhigh > y2 and y3 < y4) ? true : false
bearishdiv3 = (long_term_div and oscMax and i and i2) ? true : false
bearishdiv4 = (long_term_div and i and i3) ? true : false

bullishdiv1 = (y9 < y6 and oscMins and y7 > y8) ? true : false
bullishdiv2 = (delayedlow < y6 and y7 > y8) ? true : false
bullishdiv3 = (long_term_div and oscMins and i4 and i5) ? true : false
bullishdiv4 = (long_term_div and i4 and i6) ? true : false

bearish = bearishdiv1 or bearishdiv2 or bearishdiv3 or bearishdiv4
bullish = bullishdiv1 or bullishdiv2 or bullishdiv3 or bullishdiv4
 
greendot = beardiv != 0 ? true : false
reddot = bulldiv != 0 ? true : false

if (reddot and window())
    strategy.entry("Buy Id", strategy.long, comment="BUY")

if (greendot and window())
    strategy.entry("Sell Id", strategy.short, comment="SELL")

alertcondition( bearish, title="Bearish Signal (Orange)", message="Orange & Bearish: Short " ) 
alertcondition( bullish, title="Bullish Signal (Purple)", message="Purple & Bullish: Long " )
alertcondition( greendot, title="PPO High (Green)", message="Green High Point: Short " ) 
alertcondition( reddot, title="PPO Low (Red)", message="Red Low Point: Long " )

// plotshape(bearish ? d : na, text='▼\nP', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color(orange,0), textcolor=color(white,0), offset=0)
// plotshape(bullish ? d : na, text='P\n▲', style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color(#C752FF,0), textcolor=color(white,0), offset=0)
plotshape(topbots and greendot ? d : na, text='', style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, offset=0, size=size.tiny)
plotshape(topbots and reddot ? d : na, text='', style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.lime, offset=0, size=size.tiny)

//barcolor(bearishdiv1 or bearishdiv2 or bearishdiv3 or bearishdiv4 ? orange : na)
//barcolor(bullishdiv1 or bullishdiv2 or bullishdiv3 or bullishdiv4 ? fuchsia : na)
//barcolor(#dedcdc)
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