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आरएसआई संकेतक ग्रिड ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-29 11:42:46
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अवलोकन

आरएसआई संकेतक ग्रिड ट्रेडिंग रणनीति आरएसआई और सीसीआई तकनीकी संकेतकों को एक फिक्स्ड ग्रिड ट्रेडिंग दृष्टिकोण के साथ एकीकृत करती है। यह प्रवेश संकेतों को निर्धारित करने के लिए आरएसआई और सीसीआई संकेतकों के मूल्यों का उपयोग करती है, और एक निश्चित लाभ अनुपात और ग्रिड की संख्या के आधार पर लाभ ऑर्डर और अतिरिक्त ग्रिड ऑर्डर लेती है। रणनीति में अस्थिर मूल्य आंदोलनों के खिलाफ एक हेजिंग तंत्र भी शामिल है।

रणनीति तर्क

प्रवेश की शर्तें

लॉन्ग सिग्नल तब उत्पन्न होते हैं जब 5-मिनट और 30-मिनट के आरएसआई सीमा मान से नीचे होते हैं, और 1-घंटे के सीसीआई सीमा से नीचे होते हैं। वर्तमान बंद मूल्य को प्रवेश मूल्य के रूप में दर्ज किया जाता है, और पहले ऑर्डर का आकार खाता इक्विटी और ग्रिड की संख्या के आधार पर गणना की जाती है।

लाभ की शर्तें लें

लाभ लेने के मूल्य स्तर की गणना प्रवेश मूल्य और लक्ष्य लाभ अनुपात का उपयोग करके की जाती है। लाभ लेने के आदेश इस मूल्य स्तर पर रखे जाते हैं।

ग्रिड प्रवेश की शर्तें

पहले आदेश के बाद, शेष निश्चित आकार के ग्रिड आदेशों को एक-एक करके तब तक रखा जाता है जब तक कि ग्रिड की निर्दिष्ट संख्या तक नहीं पहुंच जाती।

हेजिंग तंत्र

यदि प्रवेश से निर्धारित हेजिंग थ्रेशोल्ड प्रतिशत से अधिक कीमत बढ़ जाती है, तो सभी खुली स्थिति को बंद करके हेज किया जाता है।

प्रतिवर्तन तंत्र

यदि मूल्य प्रवेश से निर्धारित प्रतिवर्तन सीमा प्रतिशत से अधिक गिर जाता है, तो नए प्रवेश के अवसरों की प्रतीक्षा करने के लिए सभी लंबित आदेश रद्द कर दिए जाते हैं।

लाभ विश्लेषण

लाभप्रदता में सुधार के लिए आरएसआई और सीसीआई संकेतकों को जोड़ता है
निश्चितता बढ़ाने के लिए स्थिर ग्रिड लक्ष्य लाभ लॉक
अस्थिर मूल्य उतार-चढ़ाव के खिलाफ एकीकृत हेजिंग गार्ड
प्रतिवर्तन तंत्र घाटे में कटौती करता है

जोखिम विश्लेषण

संकेतकों से झूठे संकेत
मूल्य वृद्धि ने हेजिंग की सीमाओं को पार कर लिया
प्रतिवर्तन पर पुनः प्रविष्ट करने में विफलता

सूचक मापदंडों को समायोजित करके, हेजिंग रेंज का विस्तार करके, रिवर्स रेंज को कम करके इनसे राहत मिल सकती है।

सुधार के क्षेत्र

अधिक संकेतक संयोजनों का परीक्षण करें
अनुसंधान अनुकूलन लाभ लेने
ग्रिड तर्क का अनुकूलन करें

निष्कर्ष

आरएसआई ग्रिड रणनीति संकेतकों के साथ प्रविष्टियों को निर्धारित करती है, और फिक्स्ड ग्रिड का उपयोग करके स्थिर मुनाफे में ताले लगाती है। इसमें अस्थिरता हेजिंग और उलटफेर के बाद पुनः प्रवेश भी शामिल है। कई तंत्रों का एकीकरण व्यापार जोखिम को कम करने और लाभप्रदता दरों को बढ़ाने में मदद करता है। संकेतकों और सेटिंग्स के आगे अनुकूलन लाइव प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Custom RSI/CCI Strategy with Fixed Grid", shorttitle="INVESTCOIN_RSI_CCI_Fixed_Grid", overlay=true)

// Input parameters
input_rsi_5min_value = 55
input_rsi_30min_value = 65
input_cci_1hr_value = 85
input_profit_target_percent = 0.6 // Target profit in percentage
input_grid_size = 15 // Number of orders in grid
input_hedging_percent = 20 // Percentage price change for hedging
input_first_order_offset = 0.2 // Offset for the first order in percentage
input_reversal_percent = 0.4 // Percentage price change for reversal

// Calculating the RSI and CCI values
rsi_5min = ta.rsi(close, 5)
rsi_30min = ta.rsi(close, 30)
cci_1hr = ta.cci(close, 60)

// Define strategy conditions based on the provided screenshot
long_condition = (rsi_5min < input_rsi_5min_value) and (rsi_30min < input_rsi_30min_value) and (cci_1hr < input_cci_1hr_value)

// Plot signals
plotshape(series=long_condition, title="Long Entry Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)

// Initialize a variable to store the entry price
var float entry_price = na

// Initialize a variable to store the profit target
var float profit_target = na

// Hedge condition based on price change percentage
var float hedge_price = na

// Initialize a variable to count the total number of orders
var int total_orders = 0

// Calculate the initial order size based on account equity and grid size
var float initial_order_size = 1 / input_grid_size / 100

// Entry orders with fixed size
if (long_condition and total_orders < 9000)
    // Place first order with an offset
    if total_orders == 0
        strategy.order("First Long", strategy.long, qty=initial_order_size, limit=close * (1 - input_first_order_offset / 100))
    total_orders := total_orders + 1
    
    // Place remaining grid orders
    for i = 1 to input_grid_size - 1
        if (total_orders >= 9000)
            break // Stop if max orders reached
        strategy.entry("Long_" + str.tostring(i), strategy.long, qty=initial_order_size)
        total_orders := total_orders + 1

// Calculate the profit target in currency
if (long_condition)
    entry_price := close // Store the entry price when the condition is true

if (not na(entry_price))
    profit_target := entry_price * input_profit_target_percent / 100 // Calculate the profit target

// Setting up the profit target
if (not na(profit_target))
    strategy.exit("Take Profit", "Long", limit=entry_price + profit_target)

// Hedge by closing all positions if the price increases by the hedging percentage
if (strategy.position_size > 0)
    hedge_price := close * (1 + input_hedging_percent / 100)

if (not na(hedge_price) and close >= hedge_price)
    strategy.close_all(comment="Hedging")


// Reversal condition based on the price change percentage
var float reversal_price = na

if (strategy.position_size > 0 and total_orders > 1) // Check if at least one grid order has been placed
    reversal_price := entry_price * (1 - input_reversal_percent / 100)

// Cancel trades and wait for a new entry point if the price reverses by the specified percentage
if (not na(reversal_price) and close <= reversal_price)
    strategy.cancel_all()
    total_orders := 0 // Reset the total orders count after cancellation

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