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ट्रेंड ट्रैकिंग मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-29 16:52:46
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अवलोकन

यह एक सरल चलती औसत आधारित रणनीति है जो विभिन्न सिक्का जोड़े के साथ अच्छी तरह से काम करती है। यह चलती औसत उद्घाटन मूल्य और समापन मूल्य को प्लॉट करती है, और यह तय करती है कि क्या दो लाइनें एक-दूसरे को पार कर गई हैं या नहीं, इसके आधार पर लंबी स्थिति में प्रवेश करना या बाहर निकलना। विचार यह है कि यह एक स्थिति में प्रवेश करता है जब औसत समापन मूल्य बढ़ रहा है, जो कीमतों में ऊपर की गति का संकेत दे सकता है। फिर यह स्थिति से बाहर निकलता है जब औसत समापन मूल्य घटता है, जो नीचे की गति का संकेत दे सकता है। यह सट्टा है, लेकिन कभी-कभी यह मूल्य कार्रवाई की बहुत अच्छी तरह से भविष्यवाणी कर सकता है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति पहले चलती औसत के प्रकार का चयन करती है, जिसमें ईएमए, एसएमए, आरएमए, डब्ल्यूएमए और वीडब्ल्यूएमए शामिल हैं। फिर यह चलती औसत के लिए लुकबैक अवधि निर्धारित करती है, आमतौर पर 10 और 250 बार के बीच। चलती औसत प्रकार और लुकबैक अवधि के विभिन्न संयोजन विभिन्न सिक्का जोड़े के लिए बहुत अलग परिणाम पैदा कर सकते हैं।

व्यापार का विशिष्ट तर्क हैः

  1. खुली कीमत और बंद कीमत के चलती औसत की गणना करें;
  2. बंद मूल्य और खुले मूल्य के बीच चलती औसत मूल्यों की तुलना करें;
  3. यदि बंद मूल्य चलती औसत खुले मूल्य चलती औसत से अधिक पार हो जाती है तो लंबी स्थिति दर्ज करें;
  4. यदि बंद मूल्य चलती औसत खुले मूल्य चलती औसत से नीचे जाता है तो लंबी स्थिति को बंद करें।

स्थिति में प्रवेश करने पर इसे ऊपर की ओर मूल्य आंदोलन का संकेत माना जाता है, जबकि बाहर निकलने पर नीचे की ओर मूल्य आंदोलन माना जाता है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः

  1. लचीली पैरामीटर सेटिंग्स जिन्हें बेहतर विशिष्टता के लिए विभिन्न सिक्का जोड़े के लिए अनुकूलित किया जा सकता है;
  2. सरल तर्क जिसे समझना और लागू करना आसान हो;
  3. कुछ सिक्का जोड़े के लिए बहुत उच्च प्रतिफल प्राप्त करने योग्य, आम तौर पर अच्छी स्थिरता;
  4. विभिन्न संकेतकों को प्रदर्शित करने में उच्च अनुकूलन क्षमता।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के साथ कुछ जोखिम भी हैंः

  1. कुछ सिक्का जोड़े और मापदंडों के लिए, रिटर्न और स्थिरता कम हो सकती है;
  2. अल्पकालिक मूल्य उतार-चढ़ाव पर अच्छी तरह से प्रतिक्रिया नहीं दे सकता, उच्च अस्थिर सिक्कों के लिए खराब प्रदर्शन;
  3. चलती औसत अवलोकन अवधि का चयन पर्याप्त वैज्ञानिक नहीं है, कुछ हद तक व्यक्तिपरक है।

समाधान और अनुकूलन:

  1. अनावश्यक लेनदेन को कम करने और स्थिरता में सुधार के लिए 12H, 1D जैसी लंबी समय सीमा का उपयोग करें;
  2. सर्वोत्तम मापदंडों के लिए स्वचालित रूप से विभिन्न मापदंड संयोजनों का परीक्षण करने के लिए पैरामीटर अनुकूलन कार्य जोड़ें;
  3. प्रणाली को स्वचालित रूप से इष्टतम अवधि का निर्णय लेने के लिए चलती औसत लुकबैक अवधि का अनुकूलनशील चयन जोड़ें।

निष्कर्ष

संक्षेप में, यह मूल्य प्रवृत्ति और मोड़ बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए चलती औसत संकेतकों का उपयोग करने वाली एक सरल रणनीति है। यह मापदंडों को समायोजित करके बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकता है, और आगे सुधार और अनुप्रयोग के लायक एक प्रभावी प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। लेकिन जोखिम प्रबंधन को ध्यान में रखा जाना चाहिए, इसकी उपयोगिता को अधिकतम करने के लिए उपयुक्त सिक्का जोड़े और मापदंडों का चयन करें।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//Author @divonn1994

initial_balance = 100
strategy(title='Close v Open Moving Averages Strategy', shorttitle = 'Close v Open', overlay=true, pyramiding=0, default_qty_value=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, precision=7, currency=currency.USD, commission_value=0.1, commission_type=strategy.commission.percent, initial_capital=initial_balance)

//Input for number of bars for moving average, Switch to choose moving average type, Display Options and Time Frame of trading----------------------------------------------------------------

bars = input.int(66, "Moving average length (number of bars)", minval=1, group='Strategy') //66 bars and VWMA for BTCUSD on 12 Hours.. 35 bars and VWMA for BTCUSD on 1 Day
strategy = input.string("VWMA", "Moving Average type", options = ["EMA", "SMA", "RMA", "WMA", "VWMA"], group='Strategy')

redOn = input.string("On", "Red Background Color On/Off", options = ["On", "Off"], group='Display')
greenOn = input.string("On", "Green Background Color On/Off", options = ["On", "Off"], group='Display')
maOn = input.string("On", "Moving Average Plot On/Off", options = ["On", "Off"], group='Display')

startMonth = input.int(title='Start Month 1-12 (set any start time to 0 for furthest date)', defval=1, minval=0, maxval=12, group='Beginning of Strategy')
startDate = input.int(title='Start Date 1-31 (set any start time to 0 for furthest date)', defval=1, minval=0, maxval=31, group='Beginning of Strategy')
startYear = input.int(title='Start Year 2000-2100 (set any start time to 0 for furthest date)', defval=2011, minval=2000, maxval=2100, group='Beginning of Strategy')

endMonth = input.int(title='End Month 1-12 (set any end time to 0 for today\'s date)', defval=0, minval=0, maxval=12, group='End of Strategy')
endDate = input.int(title='End Date 1-31 (set any end time to 0 for today\'s date)', defval=0, minval=0, maxval=31, group='End of Strategy')
endYear = input.int(title='End Year 2000-2100 (set any end time to 0 for today\'s date)', defval=0, minval=0, maxval=2100, group='End of Strategy')

//Strategy Calculations-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

inDateRange = true

maMomentum = switch strategy
    "EMA" => (ta.ema(close, bars) > ta.ema(open, bars)) ? 1 : -1
    "SMA" => (ta.sma(close, bars) > ta.sma(open, bars)) ? 1 : -1
    "RMA" => (ta.rma(close, bars) > ta.rma(open, bars)) ? 1 : -1
    "WMA" => (ta.wma(close, bars) > ta.wma(open, bars)) ? 1 : -1
    "VWMA" => (ta.vwma(close, bars) > ta.vwma(open, bars)) ? 1 : -1
    =>
        runtime.error("No matching MA type found.")
        float(na)

openMA = switch strategy
    "EMA" => ta.ema(open, bars)
    "SMA" => ta.sma(open, bars)
    "RMA" => ta.rma(open, bars)
    "WMA" => ta.wma(open, bars)
    "VWMA" => ta.vwma(open, bars)
    =>
        runtime.error("No matching MA type found.")
        float(na)
        
closeMA = switch strategy
    "EMA" => ta.ema(close, bars)
    "SMA" => ta.sma(close, bars)
    "RMA" => ta.rma(close, bars)
    "WMA" => ta.wma(close, bars)
    "VWMA" => ta.vwma(close, bars)
    =>
        runtime.error("No matching MA type found.")
        float(na)

//Enter or Exit Positions--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

if ta.crossover(maMomentum, 0)
    if inDateRange
        strategy.entry('long', strategy.long, comment='long')
if ta.crossunder(maMomentum, 0)
    if inDateRange
        strategy.close('long')

//Plot Strategy Behavior---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plot(series = maOn == "On" ? openMA : na, title = "Open moving Average", color = color.new(color.purple,0), linewidth=3, offset=1)
plot(series = maOn == "On" ? closeMA : na, title = "Close Moving Average", color = color.new(color.white,0), linewidth=2, offset=1)
bgcolor(color = inDateRange and (greenOn == "On") and maMomentum > 0 ? color.new(color.green,75) : inDateRange and (redOn == "On") and maMomentum <= 0 ? color.new(color.red,75) : na, offset=1)
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