गोल्ड क्रॉस डेड क्रॉस क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग रणनीति

अवलोकन

यह रणनीति स्वर्ण क्रॉस खरीद और डेड क्रॉस बिक्री मात्रात्मक व्यापार को लागू करने के लिए XAUUSD (गोल्ड) के 30-दिवसीय सरल चलती औसत (MA30) और 200-दिवसीय सरल चलती औसत (MA200) क्रॉसओवर की गणना करती है। यह रणनीति स्वचालित स्थिति बंद करने के लिए स्टॉप लॉस और ले लाभ की कीमतें भी निर्धारित करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति के मुख्य संकेतक एमए 30 और एमए 200 हैं। जब एमए 30 एमए 200 से ऊपर जाता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब एमए 30 एमए 200 से नीचे जाता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है। इन क्रॉसों को गोल्ड क्रॉस और डेड क्रॉस कहा जाता है।

विशेष रूप से, रणनीति MA30 और MA200 की गणना करने के लिए ta लाइब्रेरी का उपयोग करती है। ta.crossover और ta.crossunder फ़ंक्शन तब तय करते हैं कि वे पार करते हैं या नहीं। जब एक ऊपर की ओर क्रॉसओवर (गोल्ड क्रॉस) होता है, तो longCondition मान खरीदने के लिए सच पर सेट होता है। जब एक नीचे की ओर क्रॉसओवर (मृत क्रॉस) होता है, तो shortCondition मान बेचने के लिए सच पर सेट होता है।

ऑर्डर निष्पादन के लिए, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट की कीमतें 40,000 अंक प्रत्येक लंबी और छोटी ट्रेडों के लिए निर्धारित की जाती हैं। यह XAUUSD में 4,000 अंक के मूल्य परिवर्तन से मेल खाती है। जब कीमत स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट को ट्रिगर करती है, तो ऑर्डर स्वचालित रूप से पदों को बंद कर देंगे।

इसके अलावा, रणनीति में एक हेजिंग तंत्र स्थापित किया गया है। यदि वर्तमान स्थिति लंबी है, तो एक बाद का मृत क्रॉस सिग्नल सीधे स्थिति को सपाट करेगा और इसे उलट देगा। यदि वर्तमान स्थिति छोटी है, तो एक बाद का गोल्ड क्रॉस सिग्नल भी सीधे स्थिति को सपाट करेगा और उलट देगा। यह प्रवृत्ति उलट के दौरान बड़े नुकसान से बचाता है।

लाभ

यह एक बहुत ही सरल और सहज ट्रेंड फॉलो करने वाली रणनीति है। इसके निम्नलिखित फायदे हैंः

1. स्पष्ट नियम जिन्हें लागू करना आसान हो।
2. दिन और दीर्घकालिक व्यापार के लिए कई समय सीमाओं पर लागू।
3. बाजार के चक्रों के साथ संरेखित करता है और रुझानों के उलटफेर को पकड़ता है।
4. एकल व्यापार हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस/लाभ के साथ ऑटो एक्जिट तंत्र सेट करता है।
5. रुझान में बदलाव से होने वाले घाटे से बचने के लिए हेजिंग की व्यवस्था करता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के कुछ जोखिम हैंः

1. एमए संकेतक पिछड़ रहे हैं और अल्पकालिक रुझान उलटने के लिए सबसे अच्छा प्रवेश चूक सकते हैं।
2. गलत स्टॉप लॉस सेटिंग से ट्रेडों से समय से पहले बाहर निकलने का खतरा हो सकता है।
3. बहुत से रिवर्स सिग्नल अनावश्यक व्यापार को बढ़ाते हैं।
4. इस रणनीति में पूंजीगत आवश्यकताएं हैं, ताकि यह उपयोगों का सामना कर सके।

इन जोखिमों को पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप लॉस स्तरों को समायोजित करने, रिवर्स सिग्नल आदि को फ़िल्टर करके प्रबंधित किया जा सकता है।

अनुकूलन

इस रणनीति को कई तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता हैः

1. ईएमए या भारित चलती औसत का उपयोग करके एमए मापदंडों का अनुकूलन करें।
2. अन्य फ़िल्टर जैसे वॉल्यूम, अस्थिरता संकेतक आदि जोड़ें।
3. केवल महत्वपूर्ण संकेतों पर ही हेजिंग तंत्र को सक्षम करें।
4. पूंजी की बेहतर दक्षता के लिए स्थिति का आकार निर्धारित करें।
5. मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करके गतिशील रूप से स्टॉप/लाभों का अनुकूलन करें।

पैरामीटर ट्यूनिंग, फिल्टर जोड़ना, स्थिति आकार आदि रणनीति स्थिरता में और सुधार कर सकते हैं।

निष्कर्ष

यह एक सरल और व्यावहारिक चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति है। यह बाजार चक्रों के साथ संरेखित होती है, स्वचालित स्टॉप लॉस / लाभ निकास और हेजिंग तंत्र के माध्यम से जोखिम को नियंत्रित करती है। इसे समझना और लागू करना आसान है, यह कई उत्पादों और समय सीमाओं के लिए लागू होता है। आगे के अनुकूलन जोखिम / पुरस्कार प्रोफ़ाइल में सुधार कर सकते हैं। कुल मिलाकर एक उचित मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति।