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सीआरएसआई चलती औसत रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-02 18:12:17
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अवलोकन

यह रणनीति आरएसआई, बुल/बियर पावर और मूल्य दर परिवर्तन प्रतिशत रैंक के औसत को लेकर एक कस्टम समग्र संकेतक सीआरएसआई का निर्माण करती है, और सीआरएसआई के चलती औसत के आधार पर ट्रेड करती है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति पहले मूल्य के 3 दिन के आरएसआई की गणना करती है ताकि यह मापा जा सके कि क्या मूल्य अधिक खरीदा गया है या अधिक बेचा गया है। इस बीच, यह गति का न्याय करने के लिए मूल्य की बैल / भालू शक्ति की गणना करता है। यह मूल्य परिवर्तन की सापेक्ष गति की जांच करने के लिए मूल्य परिवर्तन दर (आरओसी) के प्रतिशत रैंक की भी गणना करता है। फिर यह इन तीन संकेतकों का औसत लेता है ताकि एक कस्टम समग्र संकेतक सीआरएसआई का निर्माण किया जा सके, जो मूल्य की समग्र स्थिति को दर्शाता है। अंत में यह सीआरएसआई के 2-दिवसीय सरल चलती औसत (एमए) की गणना करता है। जब एमए 40 के स्तर से ऊपर पार करता है, तो यह लंबा हो जाता है। जब एमए 70 के स्तर से नीचे पार करता है, तो यह लंबी स्थिति से बाहर निकलता है।

लाभ विश्लेषण

यह रणनीति कस्टम सीआरएसआई संकेतक का निर्माण करने के लिए कई संकेतकों को जोड़ती है, जिससे ट्रेडिंग सिग्नल अधिक विश्वसनीय हो जाते हैं। आरएसआई बता सकता है कि क्या कीमत ओवरहीट है या ओवरसोल्ड है। बुल / भालू शक्ति गति का न्याय कर सकती है। आरओसी जांचता है कि कीमत कितनी तेजी से बदल रही है। उन्हें एक साथ सीआरएसआई में जोड़ने से ट्रेडिंग सिग्नल अधिक व्यापक और विश्वसनीय हो जाते हैं। इसके अलावा, एमए का उपयोग करने से झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने में भी मदद मिलती है।

जोखिम विश्लेषण

हालांकि यह रणनीति एक कॉम्बो के लिए कई संकेतकों का उपयोग करती है, फिर भी यह कुछ बाजार स्थितियों में झूठे संकेत उत्पन्न करने का जोखिम उठाती है। उदाहरण के लिए, रेंज-बाउंड बाजारों में, आरएसआई, आरओसी और अन्य संकेतकों में अक्सर खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न हो सकते हैं जबकि वास्तव में कीमत में कोई स्पष्ट प्रवृत्ति नहीं है। या कुछ संकेतकों में देरी हो सकती है और अचानक घटना होने के बाद ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करने में देरी हो सकती है। ये स्थितियां नुकसान का कारण बन सकती हैं। मापदंडों को अनुकूलित करके या अन्य फ़िल्टरिंग स्थितियों को जोड़कर जोखिमों को कम किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

निम्नलिखित कुछ पहलू हैं जो इस रणनीति को अनुकूलित कर सकते हैंः 1) आरएसआई, बुल/बियर पावर और आरओसी के मापदंडों को अनुकूलित करें ताकि सीआरएसआई को अधिक स्थिर और विश्वसनीय बनाया जा सके; 2) अधिक व्यापक संकेतों के लिए कॉम्बो में केडीजे, एमएसीडी जैसे अन्य सहायक संकेतक जोड़ें; 3) देरी जोखिम को कम करने के लिए एमए मापदंडों को अनुकूलित करें; 4) एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस शर्तें जोड़ें; 5) प्रवृत्ति की स्थिति का न्याय करने के लिए दीर्घकालिक संकेतक शामिल करें, इनबाउंड रेंज बाजारों में ओवरट्रेडिंग से बचें।

निष्कर्ष

यह रणनीति आरएसआई, बुल/बियर पावर और आरओसी के औसत के आधार पर एक कस्टम संकेतक सीआरएसआई का निर्माण करती है, और निश्चित स्तरों को पार करने वाले सीआरएसआई के एमए पर ट्रेड करती है। इस तरह का मल्टी-इंडिकेटर कॉम्बो ट्रेडिंग सिग्नल को अधिक स्थिर और विश्वसनीय बना सकता है। लेकिन यह रणनीति अभी भी स्थिर लाभप्रदता में सुधार के लिए झूठे संकेतों और बाजार शासन के प्रभावों को कम करने के लिए मापदंडों, सहायक संकेतकों और फ़िल्टरिंग स्थितियों पर आगे अनुकूलन की आवश्यकता है।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
src = close, lenrsi = 3, lenupdown = 2, lenroc = 100, malengt = 2, low = 40, high = 70, a = 1, vlow = 20
updown(s) => 
    isEqual = s == s[1]
    isGrowing = s > s[1]
    ud = 0.0
    ud := isEqual ? 0 : isGrowing ? (nz(ud[1]) <= 0 ? 1 : nz(ud[1])+1) : (nz(ud[1]) >= 0 ? -1 : nz(ud[1])-1)
    ud
rsi = rsi(src, lenrsi)
updownrsi = rsi(updown(src), lenupdown)
percentrank = percentrank(roc(src, 1), lenroc)
crsi = avg(rsi, updownrsi, percentrank)
MA = sma(crsi, malengt)

band1 = 70
band0 = 40
band2 = 20

ColorMA = MA>=band0 ? lime : red

p1 = plot(MA, title="BuyNiggers", style=line, linewidth=4, color=ColorMA)

p2 = plot(low, title="idk", style=line, linewidth=2, color=blue)
p3 = plot(high, title="idk2", style=line, linewidth=2, color=orange)
p4 = plot(vlow, title="idk3", style=line, linewidth=1, color=red)

//@version=2
strategy("CMARSI")


if crossover(MA, band0)
    strategy.entry("buy", strategy.long, 1, when=strategy.position_size <= 0)
    
if crossunder(MA, band1)
    strategy.exit("close", "buy",  1, profit=1, stop=1)
    



plot(strategy.equity)

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