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स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के साथ बेहतर आरएसआई ब्रेकआउट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-04 15:27:50
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अवलोकन

सुधारित आरएसआई ब्रेकआउट रणनीति एक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है जो प्रवेश और निकास बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) संकेतक का उपयोग करती है। यह जोखिम को प्रबंधित करने के लिए स्टॉप लॉस और लाभ ऑर्डर जोड़कर एक बुनियादी आरएसआई रणनीति पर आधारित है।

जब आरएसआई 70 (ओवरबॉट लेवल) से ऊपर जाता है, तो रणनीति लंबी हो जाती है। जब आरएसआई 30 (ओवरसोल्ड लेवल) से नीचे जाता है, तो रणनीति छोटी हो जाती है। इससे इसे मजबूत रुझान ऊपर और नीचे की सवारी करने की अनुमति मिलती है। स्टॉप लॉस और ले लाभ ऑर्डर का उपयोग तब मुनाफे में लॉक करने और मौजूदा पदों पर नुकसान को सीमित करने के लिए किया जाता है।

यह कैसे काम करता है

मूल तंत्र आरएसआई सूचक के ओवरबॉट स्तर (डिफ़ॉल्ट 70) या ओवरसोल्ड स्तर (डिफ़ॉल्ट 30) को पार करने पर निर्भर करता है ताकि प्रविष्टियों को ट्रिगर किया जा सके।

जब आरएसआई 70 से ऊपर जाता है तो यह संकेत देता है कि परिसंपत्ति अधिक खरीदी गई है और उल्टा हो सकती है, इसलिए रणनीति लंबी स्थिति खोलती है।
जब आरएसआई 30 से नीचे जाता है, तो यह संकेत देता है कि परिसंपत्ति ओवरसोल्ड है और उछल सकती है, इसलिए रणनीति एक छोटी स्थिति खोलती है।

यह रणनीति को चरम आरएसआई स्तरों से आने वाली औसत प्रतिवर्तन प्रवृत्तियों पर लाभ उठाने की अनुमति देता है।

मुख्य सुधार स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट ऑर्डर के माध्यम से अतिरिक्त जोखिम प्रबंधन है।

स्थिति में प्रवेश करने के बाद, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट ऑर्डर प्रवेश मूल्य से दूर निश्चित प्रतिशत पर रखे जाते हैं (डिफ़ॉल्ट 2% स्टॉप लॉस, 10% टेक प्रॉफिट) । यह प्रत्येक व्यापार पर एक निश्चित रिवार्ड-टू-रिस्क अनुपात में लॉक करता है।

यदि कोई स्थिति अनुकूल रूप से आगे बढ़ती है, तो लाभ सीमा आदेश इसे लाभ के लिए बंद कर देगा। यदि यह प्रतिकूल रूप से आगे बढ़ता है, तो स्टॉप लॉस ऑर्डर इसे एक छोटे नुकसान के लिए बंद कर देगा। यह जीतने वाले ट्रेडों में लाभ को अधिकतम करता है और ट्रेडों को खोने से नुकसान को कम करता है।

लाभ

गिरने और रैली बेचने से मजबूत रुझानों की सवारी करता है
स्टॉप लॉस लक्ष्य से अधिक लाभ लक्ष्य असममित जोखिम-लाभ की अनुमति देते हैं
गलत दिशा में जा रहे ट्रेडों पर नुकसान को कम करना
सरल अवधारणा समझने और लागू करने में आसान
अतिरिक्त जोखिम प्रबंधन इसे बुनियादी आरएसआई रणनीतियों पर बढ़त देता है

जोखिम

यदि आरएसआई कई बार स्तरों को पार करता है तो Whipsaws संभव है
स्टॉप लॉस प्लेसमेंट को अनुकूलित किया जा सकता है
बेहतर प्रदर्शन के लिए लाभ के स्तर को ठीक करने की आवश्यकता है
ट्रेंडिंग बाजारों में सबसे अच्छा काम करता है, रेंज-बाउंड प्रदर्शन कमजोर होता है

सुधार

इस रणनीति को और बेहतर बनाने के कुछ तरीके हैंः

प्रवेश ट्रिगर से पहले अतिरिक्त फ़िल्टर जोड़ें, जैसे कि मूल्य ब्रेकआउट
जीतने वाले ट्रेडों में अधिक लाभ में लॉक करने के लिए ट्रेल स्टॉप हानि स्तर
अधिक इनाम की संभावना के लिए लाभ लक्ष्य का विस्तार करें
प्रत्येक बाजार के लिए आरएसआई स्तर, स्टॉप लॉस प्रतिशत, लाभ प्रतिशत का अनुकूलन करें
स्टॉप लॉस के आकार के लिए एटीआर का उपयोग करके अस्थिरता स्थितियों के अनुकूल

निष्कर्ष

सुधारित आरएसआई ब्रेकआउट रणनीति में कई सकारात्मक तत्व शामिल हैं - संभावित मोड़ बिंदुओं की पहचान करने के लिए आरएसआई का उपयोग करना, गति की दिशा में प्रविष्टियों के बाद की प्रवृत्ति, लाभ लेने से असममित जोखिम-इनाम > स्टॉप लॉस, और निकास आदेशों से जोखिम को कम करना।

इन पहलुओं को मिलाकर इसका उद्देश्य प्रत्येक व्यापार पर जोखिम को कम करते हुए इनाम को अधिकतम करना है। उचित अनुकूलन और मजबूत स्थिति आकार इसे विभिन्न बाजार वातावरणों में एक स्थिर प्रणाली में बदल सकता है। अंतर्निहित जोखिम नियंत्रण इसे बुनियादी आरएसआई रणनीतियों पर बढ़त देता है।

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
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*/

// @version=4
// Improved RSI Simple Strategy
// Added Risk Management System: SL & TP
// © Bitduke
// All scripts: https://www.tradingview.com/u/Bitduke/#published-scripts

strategy("Simple RSI Buy/Sell at a level", shorttitle="Simple RSI Strategy (SL/TP)", overlay=false )
overbought = input(70, title="overbought value")
oversold = input(30, title="oversold value")

lenght = 14
rsi = rsi(close, lenght)
myrsi = rsi > overbought
myrsi2 = rsi < oversold

barcolor(myrsi ? color.black : na)
barcolor(myrsi2 ? color.blue : na)

// Risk Management Sysyem
convert_percent_to_points(percent) =>
    strategy.position_size != 0 ? round(percent / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
    
setup_percent(percent) =>
    convert_percent_to_points(percent)

STOP_LOSS = 2
TAKE_PROFIT = 10

plot(rsi)
plot(overbought, color = color.red)
plot(oversold, color = color.green)

//STRATEGY
if (myrsi)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    
if (myrsi2)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

strategy.exit("Exit", qty_percent = 100, profit = setup_percent(STOP_LOSS), loss = setup_percent(TAKE_PROFIT))

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