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आरएसआई पर आधारित बोलिंगर बैंड और ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-05 11:02:51
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यह रणनीति बोलिंगर बैंड और आरएसआई संकेतकों को जोड़कर मूल्य रुझानों में महत्वपूर्ण मोड़ बिंदुओं की पहचान करती है। यह रुझानों के उलट होने पर स्थिति स्थापित करती है और फिर रुझान की गति का पालन करके लाभदायक रूप से बाहर निकलती है।

अवलोकन

यह रणनीति सबसे पहले बोलिंगर बैंड के ऊपरी और निचले बैंड का उपयोग मूल्य दोलन रेंज और दिशा निर्धारित करने के लिए करती है। फिर यह लंबी और छोटी संभावनाओं की पहचान करने के लिए आरएसआई संकेतक का उपयोग करती है। उदाहरण के लिए, जब आरएसआई ओवरबॉट/ओवरसोल्ड क्षेत्र से बाहर निकलता है और निचले बैंड के पास एक स्वर्ण क्रॉस दिखाई देता है, तो यह एक लंबी स्थिति स्थापित करेगा। या जब आरएसआई ओवरबॉट क्षेत्र से बाहर निकलता है और ऊपरी बैंड के पास एक मृत्यु क्रॉस दिखाई देता है, तो यह एक छोटी स्थिति स्थापित करेगा। फिर यह स्टॉप और लाभ लक्ष्यों को ट्रैक करने के लिए बोलिंगर बैंड के गतिशील स्टॉप का उपयोग करता है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति मुख्य रूप से मूल्य रुझानों में प्रमुख उलटफेर की पहचान करने के लिए बोलिंगर बैंड और आरएसआई संकेतकों के संयोजन का उपयोग करती है।

बोलिंगर बैंड एक तकनीकी संकेतक है जो कीमतों की अस्थिरता सीमा के आधार पर ऊपरी और निचले बैंड की गणना करता है। कीमतों के मानक विचलन की गणना करके, यह मूल्य उतार-चढ़ाव का आयाम निर्धारित करता है और तदनुसार ऊपरी और निचली सीमाओं को प्लॉट करता है। ऊपरी बैंड मूल्य उतार-चढ़ाव की ऊपरी सीमा का प्रतिनिधित्व करता है जबकि निचला बैंड निचली सीमा का प्रतिनिधित्व करता है। जब कीमतें ऊपरी बैंड के करीब आती हैं, तो यह इंगित करता है कि कीमतें बुल बाजार में ऊपर की ओर झूल रही हैं, इसलिए संभावित गिरावट के बारे में सावधान रहना चाहिए। जब कीमतें निचले बैंड के करीब आती हैं, तो यह त्वरित गिरावट का संकेत देती है, इसलिए संभावित उछाल के बारे में सावधान रहना चाहिए।

आरएसआई एक तकनीकी संकेतक है जो एक अवधि में मूल्य वृद्धि और गिरावट की ताकत की गणना करके मूल्य रुझानों और ओवरबॉट / ओवरसोल्ड स्थितियों का न्याय करता है। एक अवधि में औसत समापन लाभ और औसत समापन नुकसान की तुलना करके, आरएसआई चल रहे मूल्य वृद्धि या गिरावट की गति को मापता है। 70 से ऊपर आरएसआई ओवरबोल्ड स्थितियों को इंगित करता है जबकि 30 से नीचे ओवरसोल्ड स्थितियों को इंगित करता है, जिसका अर्थ है संभावित मूल्य उलट।

इस रणनीति के ट्रेडिंग सिग्नल बोलिंगर बैंड और आरएसआई सिग्नल के संयोजन से आते हैं। जब आरएसआई ओवरबॉल्ड जोन से तटस्थ जोन में गिरता है जबकि कीमतें बोलिंगर बैंड के निचले बैंड से नीचे टूट जाती हैं, तो यह इंगित करता है कि ऊपर की ओर की कीमत का रुझान टूट रहा है और शॉर्टिंग के अवसर सामने आ रहे हैं। हम शॉर्ट पोजीशन स्थापित कर सकते हैं। इसके विपरीत, जब आरएसआई ओवरसोल्ड जोन से तटस्थ जोन में बढ़ता है जबकि कीमतें ऊपरी बैंड से ऊपर टूटती हैं, तो यह इंगित करता है कि नीचे की ओर की कीमत का रुझान टूट रहा है और लंबे अवसर सामने आ रहे हैं। हम लंबे पद स्थापित कर सकते हैं।

स्थिति स्थापित करने के बाद, बोलिंगर बैंड के ऊपरी और निचले बैंड का उपयोग जोखिमों और लाभ लक्ष्यों के प्रबंधन के लिए गतिशील स्टॉप के रूप में किया जाएगा। जब कीमतें उलट जाती हैं और उन प्रमुख स्तरों को फिर से तोड़ती हैं, तो हम समय पर स्थिति बंद कर देते हैं।

लाभ

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ बोलिंगर बैंड और आरएसआई संकेतक का उपयोग करके कीमतों के प्रमुख मोड़ बिंदुओं की पहचान करते समय एक-दूसरे को सत्यापित करना है। अकेले बोलिंगर बैंड का उपयोग करके आसानी से झूठे संकेत उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन आरएसआई के ओवरबॉट / ओवरसोल्ड क्षेत्रों को जोड़कर, झूठे संचालन से प्रभावी ढंग से बचा जा सकता है। एक अन्य लाभ बोलिंगर बैंड के गतिशील ऊपरी और निचले बैंड का उपयोग लाभ और हानि स्टॉप के रूप में करना है, जो कि निश्चित लाभ और हानि स्टॉप को पूर्व निर्धारित करने की तुलना में अधिक लचीला और उचित है।

जोखिम

इस रणनीति के मुख्य जोखिम दो पहलुओं में परिलक्षित होते हैंः

बोलिंजर बैंड्स की अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स यदि बोलिंजर बैंड्स के पैरामीटर बहुत बड़े या बहुत छोटे सेट किए जाते हैं, तो बढ़े हुए दोलन की पहचान करने का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा।
संकेतकों से झूठे संकेत। यह रणनीति मुख्य रूप से प्रमुख बिंदुओं की पहचान करने के लिए आरएसआई संकेतकों के साथ संयुक्त बोलिंगर बैंड पर निर्भर करती है। कुछ व्यक्तिगत मामलों में, उत्सर्जित संकेत अभी भी गलत हो सकते हैं। उस समय उन्हें अंधाधुंध रूप से पालन करने से नुकसान हो सकता है।

उपरोक्त जोखिमों से निपटने के लिए निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलन किया जा सकता हैः

उचित मापदंडों को निर्धारित करने के लिए विभिन्न बाजारों और चक्र अवधि के तहत बोलिंगर बैंड मापदंडों के इष्टतम मानों का परीक्षण करें।
संकेतों को सत्यापित करने और एकल संकेतकों से गलत निर्णयों से बचने के लिए अन्य संकेतकों को जोड़ें। केडी जैसे संकेतकों को जोड़ा जा सकता है।
विशिष्ट बाजार स्थितियों के आधार पर भाग लेने के लिए निर्धारित करने के लिए मैनुअल अनुभवजन्य नियम जोड़ें।

अनुकूलन

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः

अंतर्निहित के लिए उपयुक्त इष्टतम मापदंडों को खोजने के लिए बोलिंगर बैंड मापदंडों का परीक्षण और अनुकूलन करें।
स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट रणनीतियों को जोड़ें। अधिक लाभ में लॉक करने के लिए ट्रैलिंग स्टॉप या मूविंग प्रॉफिट टारगेट का उपयोग किया जा सकता है।
सटीकता बढ़ाने के लिए प्रवेश संकेतों के सत्यापन के लिए अधिक संकेतकों और पैटर्नों को मिलाएं। उदाहरणों में मात्रा मूल्य संकेतकों, मौलिक कारकों आदि शामिल हैं।
कई पैरामीटर संयोजनों के साथ एक रणनीति पूल बनाने के लिए विभिन्न उत्पादों और बाजारों की विशेषताओं के अनुसार पैरामीटर अनुकूलन संयोजन स्थापित करें।

निष्कर्ष

यह रणनीति बोलिंगर बैंड और आरएसआई संकेतक को जोड़ती है ताकि दो संकेतक एक दूसरे को सत्यापित करते समय प्रमुख संभावित उलट बिंदुओं की पहचान की जा सके। यह प्रमुख बाजार बिंदुओं को पकड़ने में अपेक्षाकृत विश्वसनीय है। स्टॉप लॉस और ले लाभ के लिए गतिशील बैंड भी उचित हैं। लेकिन इस रणनीति में अभी भी जोखिम हैं, इसलिए परिचालन रणनीति को अनुकूलित करने और सत्यापित करने के लिए अन्य उपकरणों की आवश्यकता है। लाइव ट्रेडिंग के दौरान ट्रेडिंग अनुभव के आधार पर मैन्युअल हस्तक्षेप की भी आवश्यकता होती है। सामान्य तौर पर, यह एक विशिष्ट मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है।

/*backtest
start: 2024-01-28 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("TradeOptix 2.0", shorttitle="TradeOptix 2.0", overlay=true)


///////////// RSI
RSIlength = input(6, title='RSI Period Length')
RSIoverSold = 50
RSIoverBought = 50
price = close
vrsi = ta.rsi(price, RSIlength)


///////////// Bollinger Bands
BBlength = input.int(200, minval=1, title='Bollinger Period Length')
BBmult = 2  // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = ta.sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * ta.stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = ta.crossover(source, BBlower)
sellEntry = ta.crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=color.new(color.aqua, 0), title='Bollinger Bands SMA Basis Line')
p1 = plot(BBupper, color=color.new(#7787b9, 0), title='Bollinger Bands Upper Line')
p2 = plot(BBlower, color=color.new(#7787b9, 0), title='Bollinger Bands Lower Line')
fill(p1, p2, color = color.rgb(40, 226, 255, 90))





///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
long = ta.crossover(vrsi, RSIoverSold) and ta.crossover(source, BBlower)
close_long = ta.crossunder(vrsi, RSIoverBought) and ta.crossunder(source, BBupper)

if not na(vrsi)

    if long
        strategy.entry('Long', strategy.long, stop=BBlower, alert_message = "Exit")
        alert("Enter Calls")
    else
        strategy.cancel(id='Long')
        alert("Exit Calls")

    if close_long
        strategy.close('Long',alert_message = "Exit")
        alert("Exit Calls")


plotshape(long, title='UpTrend Begins', location=location.belowbar, style=shape.flag, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(close_long, title='DownTrend Begins', location=location.abovebar, style=shape.flag, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))

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