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दोहरी समय सीमा अस्थिरता स्प्रेड व्यापार रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-18 15:31:32
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अवलोकन

दोहरे समय-सीमा अस्थिरता स्प्रेड ट्रेडिंग रणनीति कम जोखिम वाले रुझान ट्रेडिंग को लागू करने के लिए दो अलग-अलग समय चक्रों के आरएसआई संकेतकों के बीच स्प्रेड की गणना करके बाजार की ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्थिति का आकलन करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति के मुख्य संकेतक शॉर्ट टर्म एक्सट्रेंडर और लॉन्ग टर्म एक्सट्रेंडर हैं। शॉर्ट टर्म एक्सट्रेंडर अल्पकालिक समय सीमा पर आरएसआई स्प्रेड की गणना करता है, और लॉन्ग टर्म एक्सट्रेंडर दीर्घकालिक समय सीमा पर आरएसआई स्प्रेड की गणना करता है।

अल्पकालिक समय सीमा RSI की गणना करने के लिए 7-दिवसीय EMA और 4-दिवसीय LMA के बीच मूल्य अंतर को अपनाती है, और फिर 50 के साथ मूल्य अंतर shortTermXtrender का गठन करता है। दीर्घकालिक समय सीमा 4-दिवसीय EMA और 50 के RSI के बीच मूल्य अंतर को longTermXtrender का गठन करने के लिए अपनाती है।

जब shortTermXtrender 0 से ऊपर जाता है, तो long; जब longTermXtrender 0 से ऊपर जाता है, तो long भी जाता है। लंबे समय तक जाने के बाद स्टॉप लॉस का सिद्धांत 0 से नीचे जाने पर स्टॉप लॉस है; जब longTermXtrender 0 से नीचे जाता है, तो स्टॉप लॉस भी।

इस प्रकार, दोहरी समय सीमाओं पर विचार करके, अधिक झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर किया जा सकता है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि प्रवृत्ति निर्णय सटीक है। दोहरे समय सीमाओं का संयोजन प्रभावी रूप से शोर को फ़िल्टर कर सकता है और लक्ष्य प्रवृत्ति दिशा में लॉक कर सकता है। यह कम जोखिम वाले प्रवृत्ति ट्रैकिंग ट्रेडिंग की गारंटी प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, रणनीति पैरामीटर अनुकूलन के लिए जगह प्रदान करती है। उपयोगकर्ता रणनीति परिणामों को अनुकूलित करने के लिए विभिन्न किस्मों और समय चक्रों के अनुसार एसएमए चक्र और आरएसआई पैरामीटर जैसे मापदंडों को समायोजित कर सकते हैं।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति का मुख्य जोखिम लॉन्ग और शॉर्ट का गलत निर्णय है। दोलन बाजारों में गलत संकेत उत्पन्न करना आसान है। यदि स्थिति अभी भी इस समय खुली है, तो नुकसान का जोखिम होगा।

इसके अलावा, अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स भी खराब परिणामों का कारण बन सकती हैं। यदि समय चक्र पैरामीटर को बहुत कम सेट किया जाता है, तो गलत निर्णय की संभावना बढ़ जाएगी; यदि समय चक्र पैरामीटर को बहुत लंबा सेट किया जाता है, तो प्रवृत्ति के लिए अवसर चूक जाएगा। इससे उपयोगकर्ताओं को विभिन्न बाजारों के लिए मापदंडों का परीक्षण और अनुकूलन करने की आवश्यकता होती है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. लाभ लेने के तंत्र को बढ़ाएं। वर्तमान में रणनीति में कोई लाभ लेने की सेटिंग नहीं है। लक्ष्य लाभ तक पहुंचने के बाद समय में लाभ लिया जा सकता है।

  2. स्थिति प्रबंधन में सुधार करें। पूंजी के आकार, अस्थिरता और अन्य संकेतकों के आधार पर स्थिति को गतिशील रूप से समायोजित किया जा सकता है।

  3. विभिन्न किस्मों के लिए पैरामीटर सेटिंग्स का परीक्षण करें। उपयोगकर्ता दैनिक और 60 मिनट जैसे विभिन्न समय सीमाओं का बैकटेस्ट करके इष्टतम पैरामीटर संयोजन का परीक्षण कर सकते हैं।

  4. मशीन लर्निंग सहायता प्राप्त निर्णय को बढ़ाएं। मॉडल को बाजार की स्थितियों को निर्धारित करने और जीत दर में सुधार के लिए गतिशील रूप से रणनीति मापदंडों को समायोजित करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है।

सारांश

दोहरी समय सीमा अस्थिरता प्रसार व्यापार रणनीति दोहरी समय सीमा संकेतकों के निर्माण के माध्यम से कुशल प्रवृत्ति कैप्चर प्राप्त करती है। रणनीति में बड़े अनुकूलन स्थान हैं। उपयोगकर्ता बेहतर रणनीति परिणाम प्राप्त करने के लिए पैरामीटर समायोजन, लाभ लेने प्रबंधन, स्थिति प्रबंधन, आदि के माध्यम से अनुकूलन कर सकते हैं। यह रणनीति कुछ व्यापार अनुभव वाले उपयोगकर्ताओं के लिए उपयुक्त है।

/*backtest
start: 2024-01-18 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//study("MavXtrender")
strategy("MavXtrender")

ShortTermSMA = input(7)
ShortTermLMA = input(4)
ShortTermRSI = input(2)

LongTermMA  = input(4)
LongTermRSI  = input(2)

UseFactors = input(true)
TradeShortTerm = input(true)
TradeLongTerm = input(true)

count = TradeShortTerm == true ? 1 : 0
count := TradeLongTerm == true ? count + 1 : count
// set position size
Amount = strategy.equity / (close * count)

ShortTermLMA := UseFactors == true ? round(ShortTermSMA * ShortTermLMA) : ShortTermLMA
ShortTermRSI := UseFactors == true ? round(ShortTermSMA * ShortTermRSI) : ShortTermRSI
LongTermMA := UseFactors == true ? round(ShortTermSMA * LongTermMA) : LongTermMA
LongTermRSI := UseFactors == true ? round(ShortTermSMA * LongTermRSI) : LongTermRSI

shortTermXtrender = rsi(ema(close, ShortTermSMA) - ema(close, ShortTermLMA), ShortTermRSI ) - 50
longTermXtrender  = rsi( ema(close, LongTermMA), LongTermRSI ) - 50

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromYear  = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2012)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToYear    = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 2012)

// === FUNCTION EXAMPLE ===
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true

strategy.entry("ShortTerm", strategy.long, qty = Amount, when = window() and crossover(shortTermXtrender,0) and TradeShortTerm)
strategy.entry("LongTerm", strategy.long, qty = Amount, when = window() and crossover(longTermXtrender,0) and TradeLongTerm)

strategy.close("ShortTerm", when = crossunder(shortTermXtrender,0) or time > finish)
strategy.close("LongTerm", when = crossunder(longTermXtrender,0) or time > finish)

shortXtrenderCol = shortTermXtrender > 0 ? shortTermXtrender > shortTermXtrender[1] ? color.lime : #228B22 : shortTermXtrender > shortTermXtrender[1] ? color.red : #8B0000
plot(shortTermXtrender, color=shortXtrenderCol, style=plot.style_columns, linewidth=1, title="B-Xtrender Osc. - Histogram", transp = 50)

longXtrenderCol = longTermXtrender> 0 ? longTermXtrender > longTermXtrender[1] ? color.lime : #228B22 : longTermXtrender > longTermXtrender[1] ? color.red : #8B0000
plot(longTermXtrender , color=longXtrenderCol, style=plot.style_histogram, linewidth=2, title="B-Xtrender Trend - Histogram", transp = 80)
plot(longTermXtrender , color=color.white,     style=plot.style_line,      linewidth=1, title="B-Xtrender Trend - Line",      transp = 80)
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