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परिवर्तन दर अनुकूलन रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-20 13:54:49
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अवलोकन

यह रणनीति मूल परिवर्तन दर (आरओसी) रणनीति को अनुकूलित करती है। मूल आरओसी रणनीति की तुलना में, इस रणनीति में निम्नलिखित अनुकूलन हैंः

  1. वर्तमान आरओसी के साथ गतिशील तुलना के लिए अधिकतम ऐतिहासिक आरओसी मूल्य दर्ज करें ताकि सापेक्ष गतिमान मूल्य प्राप्त हो सके।
  2. संकेत उत्पन्न करने के लिए सापेक्ष गतिमान मूल्य को समतल करें।
  3. खरीदने और बेचने के संकेत की सीमाएँ जोड़ें।

इन अनुकूलन उपायों के माध्यम से, रणनीति को अधिक स्थिर और विश्वसनीय बनाने के लिए कई अमान्य संकेतों को फ़िल्टर किया जा सकता है।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति का मुख्य संकेतक परिवर्तन दर (आरओसी) है। आरओसी एक निश्चित अवधि में शेयर की कीमतों में परिवर्तन की दर को मापता है। यह रणनीति पहले 9 की अवधि में आरओसी मूल्य की गणना करती है। फिर यह पिछले 200 अवधि में इस आरओसी संकेतक के अधिकतम मूल्य को रिकॉर्ड करती है और गति की सापेक्ष शक्ति प्राप्त करने के लिए अधिकतम ऐतिहासिक आरओसी के प्रतिशत के रूप में वर्तमान आरओसी की गणना करती है। उदाहरण के लिए, यदि पिछले 200 दिनों में उच्चतम आरओसी 100 तक पहुंच गया है, तो सापेक्ष शक्ति 80% है जब आज का आरओसी 80 है।

सापेक्ष शक्ति को 10 अवधि के एसएमए द्वारा समतल किया जाता है ताकि अल्पकालिक उतार-चढ़ावों को फ़िल्टर किया जा सके और एक चिकनी वक्र प्राप्त किया जा सके। जब चिकनी वक्र 3 दिनों के लिए लगातार बढ़ता है और मूल्य -80% से नीचे होता है, तो यह माना जाता है कि स्टॉक की कीमत में गिरावट धीमी होने लगती है और नीचे का संकेत दिखाई देता है, इसलिए लंबा जाएं; जब चिकनी वक्र 3 दिनों के लिए लगातार गिरता है और मूल्य 80% से ऊपर होता है, तो यह माना जाता है कि स्टॉक की कीमत में वृद्धि धीमी होने लगती है और शीर्ष संकेत दिखाई देता है, इसलिए बंद स्थिति।

लाभ विश्लेषण

आरओसी की मूल रणनीति की तुलना में इस रणनीति के निम्नलिखित मुख्य फायदे हैंः

  1. ऐतिहासिक अधिकतम आरओसी मूल्य तुलना शुरू करने से गति संकेतक के सापेक्ष स्तर को प्रभावी ढंग से मापा जा सकता है और अमान्य संकेतों को फ़िल्टर किया जा सकता है जिनके पूर्ण मूल्य पर्याप्त उच्च नहीं हैं।
  2. सुचारू प्रसंस्करण शोर को फ़िल्टर करता है और संकेतों को अधिक स्थिर और विश्वसनीय बनाता है।
  3. खरीद और बिक्री की सीमाएं निर्धारित करने से अमान्य लेनदेन कम होते हैं।

सामान्य तौर पर, यह रणनीति आरओसी संकेतक को प्रभावी ढंग से संसाधित करती है ताकि इसे लाइव ट्रेडिंग के लिए अधिक उपयुक्त बनाया जा सके।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य जोखिम निम्नलिखित हैंः

  1. आरओसी संकेतक बाजार के रुझानों को निर्धारित नहीं कर सकता है और कुछ भ्रामकताएं हैं। जब यह बुल-बियर संक्रमण अवधि का सामना करता है तो रणनीति विफल हो सकती है।
  2. खरीद और बिक्री की सीमाएं सही नहीं हैं। सीमाओं को बहुत अधिक या बहुत कम सेट करने से रणनीति के प्रदर्शन पर असर पड़ेगा।
  3. गलत SMA पैरामीटर सेटिंग्स भी रणनीति परिणामों को प्रभावित करेंगे।

उपरोक्त जोखिमों को कम करने के लिए, प्रमुख रुझानों को निर्धारित करने के लिए रुझान संकेतकों को जोड़ने पर विचार करें; सीमा मापदंडों को समायोजित करें और इष्टतम मापदंडों का परीक्षण करें; SMA चक्र मापदंडों का अनुकूलन करें।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. बाजार की समग्र दिशा निर्धारित करने और बुल-बियर रूपांतरण के दौरान विफलता से बचने के लिए रुझान संकेतकों को मिलाएं।
  2. आरओसी लंबाई मापदंडों का परीक्षण करें और सर्वोत्तम मापदंड संयोजन खोजने के लिए खरीद और बिक्री सीमा मापदंडों का परीक्षण करें।
  3. सर्वोत्तम मापदंडों को खोजने के लिए SMA चिकनाई मापदंडों का अनुकूलन करें।
  4. स्टॉप लॉस तंत्र को बढ़ाएँ।

सारांश

यह आरओसी संकेतक के द्वितीयक विकास पर आधारित एक अनुकूलन रणनीति है। यह अमान्य संकेतों को फ़िल्टर करने और रणनीति को अधिक स्थिर बनाने के लिए ऐतिहासिक अधिकतम मूल्य तुलना, एसएमए चिकनाई, और खरीद और बिक्री सीमा जैसे साधनों को पेश करता है। मुख्य लाभ उच्च संकेत गुणवत्ता है जो लाइव ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है। रणनीति प्रदर्शन को और बेहतर बनाने के लिए रुझानों, पैरामीटर अनुकूलन आदि को मिलाकर अनुवर्ती सुधार किए जा सकते हैं।

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// Calculate the maximum ROC value in the historical period
maxRoc = ta.highest(roc, maxHistory)

// Calculate current ROC as a percentage of the maximum historical ROC
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अधिक

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