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दोहरी पुष्टि के साथ पलटाव गति रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-20 15:27:02
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अवलोकन

रिवर्सल मोमेंटम रणनीति ट्रेंड ट्रेडिंग को लागू करने के लिए मूल्य रिवर्सल सिग्नल और अस्थिरता रिवर्सल सिग्नल को जोड़ती है। यह मुख्य रूप से मूल्य रिवर्सल बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए 123 पैटर्न का उपयोग करता है, जबकि झूठे संकेतों के लिए फिल्टर के रूप में डोंचियन चैनल अस्थिरता का उपयोग करता है। यह रणनीति मध्यम से दीर्घकालिक होल्डिंग के लिए उपयुक्त है। रिवर्सल की दोहरी पुष्टि करके, यह प्रभावी रूप से बाजार के मोड़ बिंदुओं को पकड़ सकता है और अतिरिक्त रिटर्न प्राप्त कर सकता है।

रणनीतिक सिद्धांत

मूल्य उल्टा हिस्सा न्याय करने के लिए 123 पैटर्न का उपयोग करता है। इस पैटर्न का मतलब है कि पहले दो के-लाइन की कीमतें विपरीत दिशाओं में (ऊपर या नीचे) चलती हैं, और तीसरी के-लाइन फिर से उलट जाती है (नीचे या ऊपर) । इसलिए, इसे 123 पैटर्न कहा जाता है। जब तीन के-लाइन उल्टा होने के साथ एक कीमत दिखाई देती है, तो यह आमतौर पर संकेत देता है कि एक अल्पकालिक प्रवृत्ति चालू होने वाली है। मूल्य उल्टा होने की विश्वसनीयता को और सत्यापित करने के लिए, यह रणनीति स्टोकास्टिक संकेतक का भी उपयोग करती है केवल तभी ट्रेडों को ट्रिगर करने के लिए जब स्टोकास्टिक संकेतक भी उलट जाता है (तेजी से गिरता है या तेजी से बढ़ता है) ।

अस्थिरता उलट भाग डोंचियन चैनल अस्थिरता का उपयोग करता है। डोंचियन चैनल मुख्य रूप से मूल्य उतार-चढ़ाव रेंज को दर्शाता है। जब मूल्य उतार-चढ़ाव बढ़ता है, तो डोंचियन चैनल की चौड़ाई भी बढ़ जाती है; जब मूल्य उतार-चढ़ाव कम होता है, तो डोंचियन चैनल की चौड़ाई भी संकुचित हो जाती है। डोंचियन चैनल अस्थिरता (चौड़ाई) प्रभावी रूप से बाजार में उतार-चढ़ाव और जोखिम के स्तर को माप सकती है। यह रणनीति झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए डोंचियन चैनल अस्थिरता के उलट का उपयोग करती है, केवल ट्रेडिंग सिग्नल जारी करती है जब अस्थिरता और कीमतें एक ही समय में उलट जाती हैं, कॉलबैक संचालन में पकड़े जाने से बचती हैं।

संक्षेप में, यह रणनीति व्यापार संकेतों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है और दोहरे उलट-पुलट सत्यापन के माध्यम से जोखिमों को नियंत्रित करती है, जिससे यह अपेक्षाकृत मजबूत प्रवृत्ति रणनीति बन जाती है।

लाभ

  • दोहरी फ़िल्टरिंग तंत्र व्यापार संकेतों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है और झूठे ब्रेकआउट से बचाता है
  • जोखिमों को नियंत्रित करता है और नुकसान की संभावना को कम करता है
  • मध्यम से दीर्घकालिक स्वामित्व के लिए उपयुक्त, बाजार शोर से बचाता है और अधिक लाभ प्राप्त करता है
  • अधिकतम स्थिति के लिए समायोजित किए जा सकने वाले मापदंडों के लिए बड़े अनुकूलन स्थान
  • विशिष्ट शैली सामान्य तकनीकी संकेतकों के साथ संयोजन में अच्छी तरह से काम करती है

जोखिम

  • पैरामीटर अनुकूलन पर निर्भर करता है, अनुचित पैरामीटर रणनीति प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं
  • स्टॉप लॉस रणनीति में और सुधार की जरूरत है, अधिकतम ड्रॉडाउन नियंत्रण में सुधार की जरूरत है
  • व्यापारिक आवृत्ति कम हो सकती है, उच्च आवृत्ति एल्गोरिथम व्यापार के अनुकूल नहीं हो सकती है
  • उपयुक्त उत्पादों और समय सीमाओं के चयन की आवश्यकता होती है, सीमित अनुप्रयोग दायरा
  • इष्टतम मापदंड खोजने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग किया जा सकता है

अनुकूलन दिशाएँ

  • अधिकतम ड्रॉडाउन को बहुत कम करने के लिए अनुकूलन स्टॉप लॉस मॉड्यूल बढ़ाएं
  • उच्च मात्रा में ब्रेकआउट पर प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम संकेतक का परिचय
  • सर्वोत्तम स्थिरता के लिए मापदंडों का अनुकूलन
  • सबसे उपयुक्त उत्पाद खोजने के लिए विभिन्न उत्पादों और समय सीमाओं का प्रयास करें
  • 1+1>2 तालमेल के लिए अन्य संकेतकों या रणनीतियों के साथ संयोजन करने का प्रयास करें

सारांश

रिवर्सल मोमेंटम रणनीति मूल्य उलट और अस्थिरता उलट की दोहरी पुष्टि के माध्यम से अच्छा जोखिम नियंत्रण प्राप्त करती है। एकल संकेतकों की तुलना में, यह बहुत अधिक शोर को फ़िल्टर करता है और बेहतर स्थिरता है। मापदंड अनुकूलन, स्टॉप लॉस मॉड्यूल, वॉल्यूम आदि की शुरुआत करके, यह रणनीति संकेत की गुणवत्ता और लाभ स्थिरता में और सुधार कर सकती है। यह स्टॉक, क्रिप्टोकरेंसी आदि के लिए मध्यम से दीर्घकालिक रणनीतियों के घटक के रूप में उपयुक्त है, और अन्य मॉड्यूल के साथ ठीक से संयुक्त होने पर अच्छा अतिरिक्त रिटर्न प्राप्त कर सकती है।

/*backtest
start: 2024-01-20 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 06/03/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Donchian Channel was developed by Richard Donchian and it could be compared 
// to the Bollinger Bands. When it comes to volatility analysis, the Donchian Channel 
// Width was created in the same way as the Bollinger Bandwidth technical indicator was.
//
// As was mentioned above the Donchian Channel Width is used in technical analysis to measure 
// volatility. Volatility is one of the most important parameters in technical analysis. 
// A price trend is not just about a price change. It is also about volume traded during this 
// price change and volatility of a this price change. When a technical analyst focuses his/her 
// attention solely on price analysis by ignoring volume and volatility, he/she only sees a part 
// of a complete picture only. This could lead to a situation when a trader may miss something and 
// lose money. Lets take a look at a simple example how volatility may help a trader:
//
//    Most of the price based technical indicators are lagging indicators.
//    When price moves on low volatility, it takes time for a price trend to change its direction and 
// it could be ok to have some lag in an indicator.
//    When price moves on high volatility, a price trend changes its direction faster and stronger. 
// An indicator's lag acceptable under low volatility could be financially suicidal now - Buy/Sell signals could be generated when it is already too late.
//
// Another use of volatility - very popular one - it is to adapt a stop loss strategy to it:
//    Smaller stop-loss recommended in low volatility periods. If it is not done, a stop-loss could 
// be generated when it is too late.
//    Bigger stop-loss recommended in high volatility periods. If it is not done, a stop-loss could 
// be triggered too often and you may miss good trades.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

DCW(length, smoothe) =>
    pos = 0.0
    xUpper = highest(high, length)
    xLower = lowest(low, length)
    xDonchianWidth = xUpper - xLower
    xSmoothed = sma(xDonchianWidth, smoothe)
    pos := iff(xDonchianWidth > xSmoothed, -1,
              iff(xDonchianWidth < xSmoothed, 1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Donchian Channel Width", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthDCW = input(20, minval=1)
SmootheSCW = input(22, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDCW = DCW(LengthDCW, SmootheSCW)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDCW == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posDCW == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
अधिक

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