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डोंचियन अनुकूलनशील चलती औसत व्यापार प्रणाली

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-21 15:08:27
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अवलोकन

डॉनचियन अनुकूली चलती औसत ट्रेडिंग प्रणाली एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो मूल्य रुझानों को ट्रैक करती है। यह रणनीति ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए मूल्य रुझानों का न्याय और ट्रैक करने और मध्यम से दीर्घकालिक मूल्य रुझानों को पकड़ने के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक चलती औसत के साथ संयुक्त डॉनचियन चैनल संकेतक का उपयोग करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

रणनीति पहले सच्ची अस्थिरता रेंज की गणना करती है। सच्ची अस्थिरता रेंज पिछले कैंडलस्टिक की समापन कीमत से वर्तमान कैंडलस्टिक के उच्चतम और निम्नतम मूल्य तक मूल्य आंदोलन रेंज को संदर्भित करती है। फिर यह डोंचियन चैनल के बैंडविड्थ के रूप में सच्ची अस्थिरता रेंज के सरल चलती औसत की गणना करती है। दो समय अवधि के चलती औसत के साथ संयुक्त, यह मूल्य प्रवृत्ति का न्याय करती है। विशिष्ट निर्णय नियम इस प्रकार हैंः

जब कीमत लंबी अवधि के मूविंग एवरेज प्लस बैंडविड्थ और अल्पकालिक मूविंग एवरेज प्लस बैंडविड्थ को तोड़ती है, तो लंबी जाती है; जब कीमत लंबी अवधि के मूविंग एवरेज माइनस बैंडविड्थ और अल्पकालिक मूविंग एवरेज माइनस बैंडविड्थ से नीचे गिरती है, तो शॉर्ट जाती है। समापन की शर्तें लंबी स्थिति बंद कर रही हैं जब कीमतें बैंडविड्थ द्वारा बढ़ाए गए लंबी और छोटी मूविंग एवरेज से नीचे गिरती हैं; बैंडविड्थ द्वारा बढ़ाए गए लंबी और छोटी मूविंग एवरेज से ऊपर कीमतें बढ़ने पर शॉर्ट पोजीशन बंद कर रही हैं।

इस प्रकार, वास्तविक अस्थिरता के आधार पर डॉनचेन चैनल के बैंडविड्थ को गतिशील रूप से समायोजित करके और दोहरी चलती औसत के साथ फ़िल्टर करके, रणनीति प्रभावी रूप से मध्यम से दीर्घकालिक मूल्य रुझानों को ट्रैक कर सकती है, झूठे संकेतों को कम कर सकती है, और स्थिर दीर्घकालिक व्यापारिक अवसर प्राप्त कर सकती है।

शक्तियों का विश्लेषण

इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

चैनल बैंडविड्थ को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए वास्तविक अस्थिरता का उपयोग करने से स्थैतिक मापदंडों से बचा जाता है और बाजार में परिवर्तन के लिए बेहतर अनुकूलन होता है।
दोहरी चलती औसत के संयोजन से शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर किया जा सकता है और झूठे संकेतों को कम किया जा सकता है।
मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों को ट्रैक करने से दीर्घकालिक लाभ के अवसर प्राप्त करने के लिए पुनरावर्ती व्यापार और कम व्यापार आवृत्ति कम हो सकती है।
रणनीति तर्क सरल और स्पष्ट है, लागू करने में आसान है, त्रुटि सहिष्णु है, और स्वचालित एल्गोरिथम ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है।

जोखिम और अनुकूलन

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:

अल्पकालिक समायोजन के दौरान दीर्घकालिक ट्रेडों के लिए सबसे अच्छा प्रवेश समय पकड़ना मुश्किल है। अस्थिरता संकेतक अल्पकालिक स्थितियों का आकलन करने और प्रविष्टियों को अनुकूलित करने में मदद कर सकते हैं।
मापदंडों को विभिन्न क्षेत्रों और व्यक्तिगत स्टॉक के लिए अनुकूलन की आवश्यकता होती है। गतिशील अनुकूलित मापदंड पोर्टफोलियो पर विचार किया जा सकता है।
स्टॉप लॉस बिंदुओं को आपात स्थितियों से होने वाले महत्वपूर्ण रुझान परिवर्तनों के खिलाफ उचित रूप से ढीला करने की आवश्यकता है।

सारांश

संक्षेप में, डॉनचियन अनुकूली चलती औसत ट्रेडिंग प्रणाली एक समग्र स्थिर, सरल और लागू करने में आसान मात्रात्मक रणनीति है। गतिशील चैनलों और दोहरी चलती औसत फ़िल्टरिंग का उपयोग करके, यह प्रभावी रूप से मध्यम से दीर्घकालिक बाजार के रुझानों को ट्रैक कर सकता है, व्यापार आवृत्ति को कम कर सकता है, और दीर्घकालिक निरंतर लाभ प्राप्त कर सकता है। इस बीच, पैरामीटर सेटिंग्स को अनुकूलित करना, जोखिमों को रोकना, और आपात स्थितियों के अनुकूल होने के लिए उचित स्टॉप लॉस भी ध्यान दिया जाना चाहिए। कुल मिलाकर इस रणनीति में उत्कृष्ट प्रदर्शन है और मध्यम से दीर्घकालिक एल्गोरिथम ट्रेंड ट्रैकिंग के लिए उपयुक्त है।

/*backtest
start: 2023-02-14 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

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// © dongyun

//@version=4
strategy("唐齐安移动平均交易系统", overlay=true)

longperiod = input(20,'长线')
shortperiod = input(5,'短线')
bandfactor = input(1.0,'')

TrueHigh = 0.0
TrueLow = 0.0
TrueRange = 0.0

TrueHigh := close[1] > high ? close[1] : high
TrueLow := close[1] < low ? close[1] : low
TrueRange := TrueHigh - TrueLow
AvgTrueRange = sma(TrueRange,longperiod)

MAlong = sma(close,longperiod)
MAshort = sma(close,shortperiod)
band =  AvgTrueRange * bandfactor

if close > MAlong[1] + band[1] and close >  MAshort[1] + band[1]
	strategy.entry("Long", strategy.long, when=strategy.position_size < 1)
else
	if close < MAlong[1] - band[1] and close < MAshort[1] - band[1]
		strategy.entry("Short", strategy.short, when=strategy.position_size > -1)

if close < MAlong[1] - band[1] or close < MAshort[1] - band[1]
	strategy.close("Long", when=strategy.position_size > 0)
else
	if close > MAlong[1] + band[1] or close > MAshort[1] + band[1]
		strategy.close("Short", when=strategy.position_size < 0)

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