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स्वर्ण क्रॉसओवर पर आधारित अल्पकालिक सफलता रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-27 17:46:55
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अवलोकन

यह चलती औसत पर आधारित एक अल्पकालिक ट्रैकिंग रणनीति है। यह खरीद संकेतों के रूप में दीर्घकालिक और अल्पकालिक चलती औसत के स्वर्ण क्रॉसओवर का उपयोग करता है, और बिक्री संकेतों के रूप में मृत्यु क्रॉस। झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए आरएसआई संकेतक के साथ संयुक्त, यह उच्च आवृत्ति इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त एक विशिष्ट अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति एक 200-अवधि सरल चलती औसत मलोंग को दीर्घकालिक रेखा के रूप में और 21-अवधि घातीय चलती औसत मशॉर्ट को अल्पकालिक रेखा के रूप में उपयोग करती है। यह खरीद संकेत उत्पन्न करती है जब कीमत दीर्घकालिक रेखा से ऊपर जाती है और आरएसआई 20 से नीचे होता है। बिक्री संकेत उत्पन्न होते हैं जब कीमत अल्पकालिक रेखा से नीचे जाती है और आरएसआई 80 से अधिक होता है। झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए, अतिरिक्त मानदंड निर्धारित किए जाते हैंः लंबी स्थिति केवल तभी बंद होती है जब कीमत अल्पकालिक रेखा से नीचे और पिछली पट्टी की सबसे कम कीमत से ऊपर होती है; छोटी स्थिति केवल तभी बंद होती है जब कीमत अल्पकालिक रेखा से ऊपर और पिछली पट्टी की उच्चतम कीमत से नीचे होती है।

यह रणनीति एक 1% स्टॉप लॉस और 1% टेक प्रॉफिट भी सेट करती है। यानी, लॉन्ग पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस एंट्री प्राइस का 99% और टेक प्रॉफिट एंट्री प्राइस का 101% पर सेट किया जाता है। शॉर्ट पोजीशन के लिए यह विपरीत है। यह हर ट्रेड के लिए सख्त जोखिम नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

लाभ

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ इसकी अल्पकालिक ट्रैकिंग क्षमता में निहित है। चलती औसत के स्वर्ण / मृत्यु क्रॉस संयोजन अल्पकालिक प्रवृत्ति परिवर्तनों की पहचान करने के लिए प्रभावी तकनीकी संकेतक साबित हुए हैं। आरएसआई चरम मूल्य फ़िल्टरिंग के साथ संयुक्त, वे प्रभावी रूप से अल्पकालिक उलट अवसरों का पता लगा सकते हैं और तुरंत पदों को समायोजित कर सकते हैं। ऐसी उच्च आवृत्ति रणनीतियां अल्पकालिक मूल्य उतार-चढ़ाव को पूरी तरह से पकड़ सकती हैं और लाभ प्राप्त कर सकती हैं।

एक और लाभ रणनीति में निर्धारित सख्त स्टॉप लॉस तंत्र है। चाहे लंबा हो या छोटा, स्टॉप लॉस एंट्री/एक्जिट प्राइस से 1% नीचे सेट है, जो नुकसान के विस्तार को रोकने के लिए त्वरित स्टॉप लॉस की अनुमति देता है। इसी तरह लाभ लेने के बाद समय पर लाभ को लॉक करने के लिए लाभ 1% पर सेट किया जाता है।

जोखिम

इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि इसका परिणाम अत्यधिक व्यापार हो सकता है। जब कीमत चलती औसत के पास दोलन करती है, तो यह अक्सर उद्घाटन और समापन को ट्रिगर करती है, जो ले जाने की लागत और लेनदेन शुल्क को नियंत्रित करने के लिए अनुकूल नहीं है। इस मामले में, अनावश्यक व्यापार को कम करने के लिए संकेतक मापदंडों की उचित ढील की आवश्यकता होती है।

एक और जोखिम चलती औसत के झूठे संकेतों में निहित है। जब कीमतें तेज उतार-चढ़ाव का अनुभव करती हैं, तो वास्तविक प्रवृत्ति नहीं बदल सकती है, लेकिन चलती औसत अभी भी गलत संकेत दे सकती है। यह तब होता है जब आरएसआई चरम मूल्य फ़िल्टरिंग पर भरोसा करने की आवश्यकता होती है ताकि शीर्ष और नीचे का पीछा करने से बचा जा सके। आरएसआई मापदंडों का परीक्षण और अनुकूलित किया जा सकता है ताकि फ़िल्टरिंग अधिक सख्त हो सके।

अनुकूलन दिशाएँ

रणनीति के निम्नलिखित पहलुओं को और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः

कई संकेतकों के आधार पर वास्तविक बाजार प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए, झूठे संकेतों से बचने के लिए, फ़िल्टरिंग के लिए अन्य संकेतक, जैसे कि केडी, एमएसीडी आदि जोड़ें।
प्रदर्शन प्रभाव के लिए विभिन्न चक्र मापदंडों का परीक्षण करके चलती औसत मापदंडों को अनुकूलित करें।
स्टॉप लॉस को अनुकूलित करें और स्टॉप लॉस रेंज को उचित रूप से बढ़ाने के लिए लाभ पैरामीटर लें ताकि स्टॉप आउट होने की संभावना कम हो सके।
रात भर के जोखिमों को कम करने के लिए केवल सक्रिय व्यापारिक घंटों के दौरान पदों को लेने के लिए ट्रेडिंग सत्र फ़िल्टर जोड़ें।
अनावश्यक ट्रेडिंग आवृत्ति और व्यय लागत को कम करने के लिए इंट्राडे साइकिल और खाली गोदाम फिल्टर जोड़ें।

निष्कर्ष

संक्षेप में, यह एक विशिष्ट अल्पकालिक ट्रैकिंग रणनीति है। यह अल्पकालिक रुझानों को निर्धारित करने के लिए चलती औसत के स्वर्ण / मृत्यु क्रॉस संयोजनों का उपयोग करता है, झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए आरएसआई संकेतकों द्वारा पूरक। रणनीति का लाभ उच्च आवृत्ति इंट्राडे ट्रेडिंग है जो अल्पकालिक मूल्य उतार-चढ़ाव को पूरी तरह से पकड़ सकती है। लेकिन इसमें झूठे संकेतों और अत्यधिक व्यापार के कुछ जोखिम भी हैं। पैरामीटर अनुकूलन और रणनीति की स्थिर लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए अधिक संकेतकों को एकीकृत करने के माध्यम से आगे सुधार किए जा सकते हैं।

/*backtest
start: 2024-01-27 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("simple pull back", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// Input values
malongperiod = input.int(200, "Long Term SMA Period", group="Parameters")
mashortperiod = input.int(21, "Short Term SMA Period", group="Parameters")
stoprate = 1  // Set the stop loss percentage to 1%
profit = input.int(1, "Take Profit Percentage", group="Parameters") // Change the take profit percentage to 1%
startday = input(title="Start Trade Day", defval=timestamp("01 Jan 2000 13:30 +0000"), group="Period")
endday = input(title="End Trade Day", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="Period")

// Plotting indicators
malong = ta.sma(close, malongperiod)
mashort = ta.ema(close, mashortperiod)

plot(malong, color=color.aqua, linewidth=2)
plot(mashort, color=color.yellow, linewidth=2)

// Date range
datefilter = true

// Long entry condition
if close > malong and close < mashort and strategy.position_size == 0 and datefilter and ta.rsi(close, 3) < 20
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Short entry condition
if close < malong and close > mashort and strategy.position_size == 0 and datefilter and ta.rsi(close, 3) > 80
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Exit conditions with 1% stop loss and 1% take profit
strategy.exit("Cut", "Long", stop=(1 - 0.01 * stoprate) * strategy.position_avg_price, limit=(1 + 0.01 * profit) * strategy.position_avg_price)

if close > mashort and close < low[1] and strategy.position_size > 0
    strategy.close("Long")
if close < mashort and close > high[1] and strategy.position_size < 0
    strategy.close("Short")

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