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आरएसआई रणनीति के साथ ट्रिपल बीबी बैंड्स ब्रेकआउट

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-29 14:57:49
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अवलोकन

यह रणनीति ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए बोलिंगर बैंड और आरएसआई संकेतकों को जोड़ती है। यह निगरानी करती है कि क्या तीन मोमबत्तियों की समापन कीमतें एक ही समय में ऊपरी या निचले बैंड को तोड़ती हैं, और ट्रेडिंग संकेतों की पुष्टि करने के लिए वर्टेक्स संकेतक और आरएसआई संकेतक को जोड़ती है।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति मुख्यतः निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित हैः

  1. 20-अवधि वाले बोलिंगर बैंड का उपयोग करें, बंद होने पर जब कीमतें ऊपरी या निचले बैंड को तोड़ती हैं तो ट्रेडिंग संकेत जारी करने पर विचार करें
  2. झूठी breakouts से बचने के लिए एक ही समय में तोड़ने के लिए तीन मोमबत्तियों की आवश्यकता है
  3. वर्टेक्स संकेतक को जोड़ें, जब अत्यधिक ओवरबॉट VIP>1.25, जब अत्यधिक ओवरसोल्ड VIM>1.25, संकेतों को फ़िल्टर करें
  4. ओवरबॉट और ओवरसोल्ड निर्धारित करने के लिए आरएसआई संकेतक को मिलाएं, आरएसआई 70 के पार जाने पर शॉर्ट जाने पर विचार करें और आरएसआई 30 के पार जाने पर लंबे समय तक जाने पर विचार करें
  5. जब उपरोक्त शर्तों को पूरा किया जाता है, लंबे और छोटे संकेत उत्पन्न कर रहे हैं

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः

  1. ट्रिपल बीबी बैंड झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर करते हैं और ब्रेकआउट की विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हैं
  2. वोर्टेक्स सूचक बाजार की ताकत का आकलन करता है और बाजार में प्रतिकूल व्यापार से बचता है।
  3. आरएसआई संकेतक प्रवेश के लिए बोलिंगर बैंड्स संकेतक के साथ संयुक्त रूप से ओवरबोल्ड और ओवरसोल्ड क्षेत्र का आकलन करता है
  4. कई संकेतकों का संयोजन बाजार की स्थिति का व्यापक रूप से आकलन करता है और संकेत की विश्वसनीयता अपेक्षाकृत अधिक है

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:

  1. बोलिंगर बैंड्स सूचक मापदंडों के लिए बहुत संवेदनशील है, लंबाई और StdDev गुणक को अनुकूलित करने की आवश्यकता है
  2. वोर्टेक्स संकेतक चक्र पैरामीटर के लिए भी काफी संवेदनशील है, जो विभिन्न बाजारों के लिए समायोजित किया जाना चाहिए
  3. आरएसआई संकेतक विचलन के लिए प्रवण है और रुझानों को भी मिस कर सकता है
  4. यदि तीनों संकेतकों के आकलन में असहमति है, तो प्रवेश करना असंभव होगा, कुछ अवसरों को खोना होगा।

जोखिम नियंत्रण उपायों में निम्नलिखित शामिल हैंः

  1. पैरामीटर अनुकूलित करें और बैकटेस्टिंग में उच्चतम जीत दर के साथ पैरामीटर का उपयोग करें
  2. अन्य संकेतकों को मिलाएं, जैसे कि व्यापारिक मात्रा फ़िल्टरिंग
  3. अच्छे अवसरों को खोने से बचने के लिए सूचक निर्णय तर्क को उचित रूप से आराम दें

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. इष्टतम मापदंडों को खोजने के लिए बोलिंगर बैंड्स की लंबाई और StdDev गुणक का अनुकूलन करें
  2. विभिन्न बाजारों के लिए इसे अधिक उपयुक्त बनाने के लिए वर्टेक्स संकेतक के चक्र को अनुकूलित करें
  3. विविध संकेतों को समृद्ध करने के लिए अन्य संकेतकों के आकलन को बढ़ाएं, जैसे कि व्यापार की मात्रा, एमएसीडी, आदि।
  4. सूचक विचलन के कारण प्रवेश करने में असमर्थता को रोकने के लिए सूचक निर्णय तर्क को समायोजित करें
  5. प्रति व्यापार अधिकतम हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीति बढ़ाएं

सारांश

यह रणनीति निर्णय के लिए कई संकेतकों को जोड़ती है। सिग्नल विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हुए, इसमें कुछ समस्याएं भी हैं। पैरामीटर अनुकूलन, समृद्ध सिग्नल स्रोतों, समायोजित निर्णय तर्क और स्टॉप लॉस आदि के माध्यम से, रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को और बढ़ाया जा सकता है। यह मात्रात्मक व्यापार के लिए एक अच्छा विचार प्रदान करता है।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Noway0utstorm

//@version=5
strategy(title='RSI + BB  over 3 bar+--- vortex0.71.3  ', shorttitle='NoWaytruongphuthinh', format=format.price, precision=4,overlay = true)

length = input(20, title="Length")
mult = input(2.0, title="Multiplier")
source = close

basis = ta.sma(source, length)
dev = mult * ta.stdev(source, length)

upperBand = basis + dev
lowerBand = basis - dev

isClosedBar = ta.change(time("15"))

var bool closeAboveUpperBand = false
var bool closeBelowLowerBand = false


// Vortex Indicator Settings
period_ = input.int(14, title='Period', minval=2)

VMP = math.sum(math.abs(high - low[1]), period_)
VMM = math.sum(math.abs(low - high[1]), period_)
STR = math.sum(ta.atr(1), period_)
VIP = VMP / STR
VIM = VMM / STR

//
lengthrsi = input(14, title="RSI Length")
overboughtLevel = input(70, title="Overbought Level")
oversoldLevel = input(30, title="Oversold Level")

sourcersi = close
rsiValue = ta.rsi(sourcersi, lengthrsi)

shouldShort = rsiValue > overboughtLevel
shouldLong = rsiValue < oversoldLevel




if bool(isClosedBar[1]) and bool(isClosedBar[2]) and bool(isClosedBar[3])

    if close[1] > upperBand[1] and close[2] > upperBand[2] and close[3] > upperBand[3] and VIP > 1.25 and VIM < 0.7 and rsiValue > overboughtLevel
        strategy.entry("Short", strategy.short)
        closeAboveUpperBand := false  // Reset the condition when entering a new Short position
    if close[1] < lowerBand[1] and close[2] < lowerBand[2] and close[3] < lowerBand[3] and VIP < 0.7 and VIM > 1.25 and rsiValue < oversoldLevel
        strategy.entry("Long", strategy.long)
        closeBelowLowerBand := false  // Reset the condition when entering a new Long position



if strategy.position_size > 0  // Check if there is an open Long position
    closeAboveUpperBand := close > upperBand  // Update the condition based on close price
    if closeAboveUpperBand
        strategy.close("Long",disable_alert=true)  // Close the Long position if close price is above upper band

if strategy.position_size < 0  // Check if there is an open Short position
    closeBelowLowerBand := close < lowerBand  // Update the condition based on close price
    if closeBelowLowerBand
        strategy.close("Short",disable_alert=true)  // Close the Short position if close price is below lower band

// Plots
plot(basis, color=color.orange, title="Basis")
p1 = plot(upperBand, color=color.blue, title="Upper Band")
p2 = plot(lowerBand, color=color.blue, title="Lower Band")
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
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