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मल्टी-ईएमए और आरएसआई ट्रेंड फॉलो करने की रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-03-01 13:26:24
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अवलोकन

इस लेख में मुख्य रूप से राविकांत_शर्मा द्वारा विकसित एकाधिक घातीय चलती औसत (ईएमए) और सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) के आधार पर मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति का विश्लेषण किया गया है। रणनीति मूल्य रुझानों की पहचान करती है और आरएसआई के विभिन्न चक्रों और मूल्यों के साथ ईएमए को पार करके प्रवेश और निकास बिंदुओं का निर्धारण करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

सूचक गणना

रणनीति में 9 दिन, 21 दिन, 51 दिन, 100 दिन और 200 दिन की लाइनों सहित विभिन्न अवधि के साथ 5 ईएमए का उपयोग किया जाता है। कोड में केवल पहले 4 ईएमए को प्लॉट किया गया है। आरएसआई पैरामीटर 14 पर सेट किया गया है।

प्रवेश की शर्तें

खरीद से पहले निम्नलिखित शर्तों में से एक को पूरा किया जाना चाहिए:

9-दिवसीय ईएमए 21-दिवसीय ईएमए से ऊपर जाता है
9-दिवसीय ईएमए 51-दिवसीय ईएमए से ऊपर जाता है
51-दिवसीय ईएमए 100-दिवसीय ईएमए से नीचे जाता है

साथ ही आरएसआई 65 से अधिक होना चाहिए, जो एक मजबूत उछाल का संकेत देता है।

बाहर निकलने की शर्तें

स्थिति को बंद करने से पहले निम्नलिखित शर्तों में से एक को पूरा किया जाना चाहिए:

9-दिवसीय ईएमए 51-दिवसीय ईएमए से नीचे जाता है, जो रुझान उलटने का संकेत देता है
समापन मूल्य प्रवेश मूल्य का 125% से अधिक है, लाभ लक्ष्य तक पहुंचता है
आरएसआई 40 से नीचे गिरता है, प्रतिवर्तन का संकेत देता है
समापन मूल्य प्रवेश मूल्य के 98% से नीचे गिर जाता है, स्टॉप लॉस ट्रिगर किया जाता है

लाभ विश्लेषण

यह निम्नलिखित शक्तियों के साथ रणनीति का पालन करने वाली एक विशिष्ट प्रवृत्ति है:

प्रभावी प्रवृत्ति ट्रैकिंग के लिए प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करने के लिए ईएमए क्रॉसओवर का उपयोग करना
विभिन्न अवधियों के ईएमए को मिलाकर अधिक विश्वसनीय रुझान संकेतों की पहचान की जाती है
आरएसआई फ़िल्टर रेंज-बाउंड बाजारों में झूठे संकेतों से बचता है
लाभ लेने और स्टॉप लॉस सेटिंग्स लाभ और नियंत्रण जोखिमों को लॉक करती हैं

जोखिम और समाधान

अभी भी कुछ जोखिम हैंः

सीमा-बंद बाजारों में अक्सर अनिश्चित संकेत हो सकते हैं, जिससे ओवर-ट्रेडिंग हो सकती है। ईएमए अवधि और आरएसआई फिल्टर स्थितियों को समायोजित किया जा सकता है।
ईएमए क्रॉसओवर सिग्नल तेज उलटफेर के दौरान देरी कर सकते हैं, समय पर बाहर निकलने में असमर्थ। लंबे/छोटे सिग्नल की ताकत निर्धारित करने के लिए अन्य संकेतक जोड़े जा सकते हैं।
गलत लाभ लक्ष्य और स्टॉप लॉस सेटिंग्स समय से पहले स्टॉप लॉस या समय पर लाभ में लॉक करने में विफलता का कारण बनती हैं। मापदंडों को विभिन्न उत्पादों और बाजार वातावरण के अनुसार अनुकूलित किया जाना चाहिए।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित तरीकों से और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः

विभिन्न उत्पादों के लिए पैरामीटर अनुकूलन
बहु-कारक मॉडल बनाने के लिए अन्य तकनीकी संकेतकों को जोड़ना
सिग्नल की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को शामिल करना
भावनात्मक फंदे से बचने के लिए भावनात्मक विश्लेषण को जोड़ना
इष्टतम खोजने के लिए विभिन्न लाभ लेने / स्टॉप हानि रणनीतियों का परीक्षण करना

निष्कर्ष

निष्कर्ष में, यह एक समग्र विश्वसनीय और लागू करने में आसान प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है। प्रवृत्ति की दिशा के लिए ईएमए क्रॉसओवर और झूठे संकेतों के लिए आरएसआई फ़िल्टर के साथ, अच्छे बैकटेस्ट परिणाम स्थिर लाभ प्राप्त करने के लिए आगे पैरामीटर और मॉडल अनुकूलन के लिए एक ठोस आधार प्रदान करते हैं। हालांकि, व्यापारियों को अभी भी तेज उलटफेर और अनुचित मापदंडों से सावधान रहना चाहिए जो जोखिम पैदा करते हैं।

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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Ravikant_sharma

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//LongEntry = (  ta.crossover(ema0,ema3)  or  ta.crossover(ema0,ema2) or  ta.crossunder(ema2,ema3) ) // ta.crossover(ema0,ema1) //
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    if rsi2>65
        LongEntry:=true
        
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    if(LongEntry and rsi2>60)
        strategy.entry('Long', strategy.long, 1)
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        strategy.close('Long')

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