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दोहरी समय सीमा रुझान उलट मोमबत्ती पैटर्न मात्रात्मक व्यापार रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2025-01-10 15:47:53
टैगःएमए

Dual Timeframe Trend Reversal Candlestick Pattern Quantitative Trading Strategy

अवलोकन

यह रणनीति दो क्लासिक कैंडलस्टिक पैटर्नः हथौड़ा और हैंगिंग मैन पर आधारित एक मात्रात्मक ट्रेडिंग सिस्टम है। यह इन उलट पैटर्न की पहचान करके संभावित बाजार मोड़ बिंदुओं की भविष्यवाणी करता है। यह प्रणाली सिग्नल वैधता की पुष्टि करने के लिए कई तकनीकी संकेतकों को जोड़ती है, जिसमें कैंडलस्टिक शरीर और छाया, प्रवृत्ति दिशा और अन्य तत्वों के बीच संबंध शामिल हैं, जिससे बाजार उलट बिंदुओं को सटीक रूप से कैप्चर किया जा सकता है।

रणनीतिक सिद्धांत

रणनीति का मूल तर्क प्रोग्रामेटिक रूप से दो प्रमुख कैंडलस्टिक पैटर्न की पहचान करना हैः 1. हथौड़ा: नीचे की ओर रुझान में दिखाई देता है, जो संभावित ऊपर की ओर उलटने का सुझाव देता है। एक छोटे से शरीर, लंबी निचली छाया (कम से कम शरीर की लंबाई का दोगुना), और न्यूनतम या कोई ऊपरी छाया नहीं है। 2. हंगिंग मैन: अपट्रेंड में दिखाई देता है, जो संभावित डाउनवर्स रिवर्स का सुझाव देता है। हैमर के समान विशेषताएं लेकिन विपरीत निहितार्थ के साथ विभिन्न स्थानों पर दिखाई देती हैं।

रणनीति इन पैटर्नों को सख्त मापदंडों के माध्यम से मापती है, जिनमें शामिल हैंः - न्यूनतम मोमबत्ती शरीर लंबाई गुणक - कम छाया से मोमबत्ती ऊंचाई अनुपात - रखरखाव अवधि

रणनीतिक लाभ

व्यवस्थित पहचानः व्यक्तिपरक मानवीय निर्णय से बचते हुए, बाजार के उलट सिग्नल को प्रोग्रामेटिक रूप से सटीक रूप से पहचानता है।
नियंत्रित जोखिमः अत्यधिक स्थिति धारण से जोखिमों से बचने के लिए स्पष्ट धारण अवधि निर्धारित करता है।
सिग्नल विज़ुअलाइज़ेशनः विश्लेषण और अनुकूलन के लिए चार्ट पर व्यापार संकेतों को सहज रूप से प्रदर्शित करता है।
लचीले मापदंडः विभिन्न बाजार स्थितियों के आधार पर मापदंडों को समायोजित कर सकते हैं, जिससे रणनीति अनुकूलन क्षमता में सुधार होता है।

रणनीतिक जोखिम

झूठे ब्रेकआउट का जोखिमः रिवर्स पैटर्न से झूठे संकेत उत्पन्न हो सकते हैं, जिनकी पुष्टि अन्य तकनीकी संकेतकों से की जानी चाहिए।
समय संबंधी जोखिमः निश्चित धारण अवधि मूल्य आंदोलन की संभावना को पूरी तरह से पकड़ नहीं सकती है।
बाजार परिवेश पर निर्भरता: विभिन्न बाजारों में अत्यधिक झूठे संकेत उत्पन्न कर सकता है।

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

प्रवृत्ति फ़िल्टर का परिचय देंः प्रवृत्तियों को फ़िल्टर करने और संकेत की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए चलती औसत जैसे संकेतक जोड़ें।
गतिशील होल्डिंग अवधिः बाजार की अस्थिरता के आधार पर होल्डिंग अवधि को समायोजित करें।
बहु-समय-सीमा की पुष्टिः उच्च समय-सीमा की प्रवृत्ति की पुष्टि के तंत्र को लागू करें।
स्टॉप लॉस ऑप्टिमाइजेशनः जोखिम नियंत्रण में सुधार के लिए गतिशील स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ें।

सारांश

यह रणनीति क्लासिक तकनीकी विश्लेषण सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से मात्रात्मककरण के माध्यम से लागू करती है, जो मजबूत व्यावहारिक मूल्य का प्रदर्शन करती है। पैरामीटर अनुकूलन और जोखिम नियंत्रण तंत्र परिष्करण के माध्यम से, रणनीति विभिन्न बाजार वातावरण में स्थिर प्रदर्शन बनाए रख सकती है। मॉड्यूलर डिजाइन बाद के अनुकूलन के लिए एक ठोस आधार भी प्रदान करता है।

/*backtest
start: 2024-12-10 00:00:00
end: 2025-01-08 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//@version=6
strategy("Hammer and Hanging Man Strategy", overlay=true)

// Input parameters
length = input.int(5, title="Minimum Candle Body Length (Multiplier)", minval=1)
shadowRatio = input.float(1, title="Lower Shadow to Candle Height Ratio", minval=1.0)
holdPeriods = input.int(26, title="Hold Periods (Bars)", minval=1)  // Holding period in bars

// Function to calculate the absolute value
absValue(x) =>
    x >= 0 ? x : -x

// Function to check if it is a Hammer
isHammer() =>
    bodyLength = absValue(close - open)
    candleHeight = high - low
    lowerShadow = math.min(open, close) - low
    upperShadow = high - math.max(open, close)
    smallBody = bodyLength <= candleHeight / length
    longLowerShadow = lowerShadow >= bodyLength * shadowRatio
    shortUpperShadow = upperShadow <= bodyLength
    smallBody and longLowerShadow and shortUpperShadow and close > open

// Function to check if it is a Hanging Man
isHangingMan() =>
    bodyLength = absValue(close - open)
    candleHeight = high - low
    lowerShadow = math.min(open, close) - low
    upperShadow = high - math.max(open, close)
    smallBody = bodyLength <= candleHeight / length
    longLowerShadow = lowerShadow >= bodyLength * shadowRatio
    shortUpperShadow = upperShadow <= bodyLength
    smallBody and longLowerShadow and shortUpperShadow and close < open

// Detect the candles
hammer = isHammer()
hangingMan = isHangingMan()

// Trading logic: Long on Hammer, Short on Hanging Man
if hammer
    strategy.entry("Long", strategy.long)  // Long entry on Hammer

if hangingMan
    strategy.entry("Short", strategy.short)  // Short entry on Hanging Man

// Exit after X bars
if strategy.position_size > 0 and bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index(0) >= holdPeriods
    strategy.close("Long")

if strategy.position_size < 0 and bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index(0) >= holdPeriods
    strategy.close("Short")

// Visualization of signals
plotshape(hammer, title="Hammer", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Hammer")
plotshape(hangingMan, title="Hanging Man", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Hanging Man")

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